金融經(jīng)濟學(xué)（第2版）（高等院校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)系列教材）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

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內容簡(jiǎn)介:《金融經(jīng)濟學(xué)（第2版）》共分為十四章，內容包括：緒論；金融系統與資產(chǎn)評估；金融市場(chǎng)期望效應理論；金融風(fēng)險及其度量；風(fēng)險態(tài)度及其度量；基本經(jīng)濟框架與市場(chǎng)微觀(guān)結構；資產(chǎn)選擇行為與資產(chǎn)定價(jià)；資產(chǎn)組合理論；均值-方差效應下的投資組合選擇；積極的資產(chǎn)組合管理；資本資產(chǎn)定價(jià)理論；套利定價(jià)模型；有效市場(chǎng)假說(shuō)與資本配置效率；行為金融理論。
為適應財經(jīng)類(lèi)院校本科理論教學(xué)改革的需要，《金融經(jīng)濟學(xué)（第2版）》在內容上突出理論與實(shí)際相結合，更注重實(shí)踐性?！督鹑诮?jīng)濟學(xué)（第2版）》適用于國內財經(jīng)類(lèi)本科院校經(jīng)濟與管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生和具有同等文化程度的自學(xué)者，以本科生為主，也可供研究生班學(xué)員、MBA學(xué)員使用，還可供廣大實(shí)際經(jīng)濟工作者自學(xué)參考。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:目    錄

第一章  緒論    1
第一節  金融經(jīng)濟學(xué)的概念    2
第二節  金融經(jīng)濟學(xué)的定位    3
一、從研究的層次看定位    3
二、從研究的依據看定位    4
三、從研究的內容看定位    4
四、與其他課程的關(guān)系    5
第三節  金融經(jīng)濟學(xué)的歷史演進(jìn)    7
一、金融經(jīng)濟學(xué)的啟蒙時(shí)期    7
二、金融經(jīng)濟學(xué)的奠基時(shí)代    9
三、現代金融理論的“百花齊放”時(shí)期    12
第四節  金融經(jīng)濟學(xué)的主題    13
一、金融經(jīng)濟學(xué)的研究主題    13
二、金融經(jīng)濟學(xué)的研究機制    13
三、金融資產(chǎn)的定價(jià)方法    13
四、均衡概念解析及金融市場(chǎng)均衡機制的建立    14
第五節  金融經(jīng)濟學(xué)的基礎    15
本章小結    17
復習思考題    18
第二章  金融系統與資產(chǎn)評估    19
第一節  金融系統與金融決策    22
一、金融系統    22
二、金融決策    25
第二節  資金的時(shí)間價(jià)值    28
一、資金的時(shí)間價(jià)值概述    28
二、資金時(shí)間價(jià)值的計算    30
第三節  金融資產(chǎn)的價(jià)值評估    34
一、金融資產(chǎn)價(jià)值評估的原則與方法    34
二、債券價(jià)值評估    38
三、股票價(jià)值評估    43
第四節  金融資產(chǎn)的波動(dòng)性度量    48
一、債券價(jià)格波動(dòng)性的度量    48
二、債券價(jià)格波動(dòng)性計算    49
三、凸性    50
本章小結    51
實(shí)訓課堂    52
復習思考題    53
第三章  金融市場(chǎng)期望效用理論    55
第一節  偏好    55
一、偏好關(guān)系    55
二、偏好關(guān)系應滿(mǎn)足的基本公理    57
第二節  效用與效用函數    60
一、效用    60
二、效用函數    61
第三節  不確定性條件下的偏好關(guān)系    63
一、關(guān)于風(fēng)險與不確定性    64
二、不確定性條件下的偏好關(guān)系    65
三、不確定性條件下的偏好選擇    67
第四節  期望效用函數    69
一、馮·諾依曼-摩根斯坦期望效用函數    69
二、不確定性下的理性決策原則    70
第五節  期望效用理論的局限性    73
一、期望效用準則的矛盾    73
二、阿里亞斯悖論    74
本章小結    75
復習思考題    76
第四章  金融風(fēng)險及其度量    78
第一節  金融風(fēng)險的概念    81
一、金融風(fēng)險的定義    81
二、金融風(fēng)險的特征    82
三、金融風(fēng)險的分類(lèi)    83
第二節  風(fēng)險度量方法    85
一、距離法    86
二、系數法    88
三、VaR方法和CVaR方法    90
本章小結    91
實(shí)訓課堂    92
復習思考題    93
第五章  風(fēng)險態(tài)度及其度量    95
第一節  主觀(guān)風(fēng)險態(tài)度    98
一、風(fēng)險態(tài)度的描述    98
二、效用函數及風(fēng)險態(tài)度    99
第二節  風(fēng)險態(tài)度的度量    109
一、風(fēng)險溢價(jià)與確定性等值    110
二、風(fēng)險厭惡系數    113
第三節  風(fēng)險態(tài)度與投資風(fēng)險資產(chǎn)的關(guān)系    118
一、相同財富水平下風(fēng)險厭惡的度量    118
二、不同財富水平下風(fēng)險厭惡的度量    120
三、幾種常用的效用函數    125
本章小結    131
實(shí)訓課堂    132
復習思考題    133
第六章  基本經(jīng)濟框架與市場(chǎng)微觀(guān)結構    137
第一節  經(jīng)濟市場(chǎng)的描述    139
一、經(jīng)濟環(huán)境    139
二、經(jīng)濟參與者    141
三、證券市場(chǎng)    141
第二節  套利與無(wú)套利原理    148
一、套利的定義    149
二、無(wú)套利原理    152
第三節  市場(chǎng)微觀(guān)結構理論    152
一、市場(chǎng)微觀(guān)結構定義基本內涵    153
二、市場(chǎng)微觀(guān)結構的研究領(lǐng)域    154
三、市場(chǎng)微觀(guān)結構的分類(lèi)    155
四、市場(chǎng)微觀(guān)結構的影響因素    156
五、市場(chǎng)微觀(guān)結構理論在中國證券市場(chǎng)的應用    157
第四節  市場(chǎng)流動(dòng)性的度量    157
一、流動(dòng)性的度量維度    158
二、流動(dòng)性的主要度量方法    158
本章小結    160
復習思考題    161
第七章  資產(chǎn)選擇行為與資產(chǎn)定價(jià)    163
第一節  投資者的資產(chǎn)選擇行為    165
一、資產(chǎn)類(lèi)型    165
二、資產(chǎn)的投資特征    166
第二節  資產(chǎn)選擇行為配置    167
一、消費與投資的選擇行為    167
二、投資中的資產(chǎn)選擇行為    167
三、資產(chǎn)選擇行為影響機制    168
第三節  資產(chǎn)定價(jià)基本定理與風(fēng)險中性定價(jià)    168
一、資產(chǎn)定價(jià)基本定理    168
二、風(fēng)險中性定價(jià)    171
本章小結    175
實(shí)訓課堂    176
復習思考題    177
第八章  資產(chǎn)組合理論    178
第一節  兩資產(chǎn)模型下的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇    180
第二節  最優(yōu)資產(chǎn)組合的性質(zhì)    186
一、風(fēng)險溢價(jià)與最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇    186
二、財富水平與最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇    187
三、資產(chǎn)收益率與最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇    191
四、風(fēng)險程度與最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇    193
第三節  投資組合分離    193
一、基金分離的定義    194
二、單項基金分離    194
三、兩項基金分離    195
本章小結    196
實(shí)訓課堂    197
復習思考題    198
第九章  均值-方差效用下的投資組合選擇    200
第一節  均值-方差分析的市場(chǎng)環(huán)境與偏好    201
一、現代投資組合理論的起源    201
二、均值-方差分析的市場(chǎng)環(huán)境    202
三、均值-方差偏好    203
四、均值-方差模型的局限性    204
第二節  均值-方差前沿組合    207
一、均值-方差模型    207
二、均值-方差模型的應用    211
第三節  均值-方差前沿組合的性質(zhì)    216
一、基本性質(zhì)    216
二、最小方差組合的性質(zhì)    217
三、零協(xié)方差組合及其性質(zhì)    218
四、均值-方差有效組合與投資組合定價(jià)    220
第四節  存在無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合選擇    221
一、存在無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)前沿邊界的推導    221
二、前沿邊界的組合意義和幾何結構    223
三、存在無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)的前沿邊界投資組合和投資組合定價(jià)    226
四、馬柯維茨投資組合理論的應用步驟    227
本章小結    229
實(shí)訓課堂    230
復習思考題    232
第十章  積極的資產(chǎn)組合管理    235
第一節  資產(chǎn)組合業(yè)績(jì)評估    235
一、測算投資收益    235
二、業(yè)績(jì)評估的傳統理論    236
第二節  投資分散化    240
一、全球股票市場(chǎng)    241
二、國際化投資的風(fēng)險因素    241
三、國際分散化投資的已實(shí)現收益    241
四、國際分散化投資收益在熊市中還存在嗎    242
第三節  資產(chǎn)組合的管理過(guò)程    242
一、投資者做出投資決策    242
二、投資者進(jìn)行投資決策的限制因素    243
三、投資者的資產(chǎn)配置    243
第四節  積極的資產(chǎn)組合管理理論    244
一、積極資產(chǎn)組合管理的優(yōu)勢    244
二、積極資產(chǎn)組合的目的    245
三、積極資產(chǎn)組合的市場(chǎng)時(shí)機    247
四、多因素模型與積極的資產(chǎn)組合管理    250
本章小結    251
復習思考題    252
第十一章  資本資產(chǎn)定價(jià)理論    255
第一節  資本資產(chǎn)定價(jià)模型    256
一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設    256
二、市場(chǎng)組合    257
第二節  市場(chǎng)均衡    259
一、市場(chǎng)均衡    259
二、資本市場(chǎng)線(xiàn)    260
第三節  CAPM的資產(chǎn)定價(jià)關(guān)系    264
一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型    264
二、證券市場(chǎng)線(xiàn)    265
三、資本市場(chǎng)線(xiàn)與證券市場(chǎng)線(xiàn)的異同    269
第四節  不存在無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)的CAPM    270
一、零值資本資產(chǎn)定價(jià)模型    270
二、CAPM應用舉例：確定證券理論價(jià)值    270
第五節  CAPM模型的意義與局限性    272
一、CAPM模型的意義    272
二、CAPM模型的局限性    272
本章小結    272
實(shí)訓課堂    274
復習思考題    277
第十二章  套利定價(jià)模型    280
第一節  資產(chǎn)收益風(fēng)險的因子模型    281
一、套利定價(jià)理論簡(jiǎn)介    281
二、套利定價(jià)理論的假設條件    281
三、線(xiàn)性因子模型    282
第二節  精確因子模型的套利定價(jià)理論    283
一、套利與套利組合    283
二、精確單因子模型    285
三、精確多因子模型    286
第三節  極限套利和套利定價(jià)理論    289
一、特異性風(fēng)險與極限套利    289
二、極限套利下的APT    290
第四節  極限套利與均衡    294
一、極限套利和市場(chǎng)均衡問(wèn)題    294
二、CAPM與APT的比較    295
本章小結    297
實(shí)訓課堂    297
復習思考題    300
第十三章  有效市場(chǎng)假說(shuō)與資本配置效率    301
第一節  有效市場(chǎng)理論    302
一、有效市場(chǎng)的概念    302
二、有效市場(chǎng)理論的假設條件    303
三、有效市場(chǎng)的形式    304
第二節  市場(chǎng)是否有效    307
一、市場(chǎng)是否有效的爭論點(diǎn)    307
二、弱式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗    308
三、半強式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗    310
四、強式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗    311
第三節  對有效市場(chǎng)的挑戰    312
一、理論上對EMH的挑戰    312
二、實(shí)證檢驗對EMH的挑戰    313
第四節  資本配置效率    314
一、資本配置(定價(jià))效率理論    314
二、資本配置效率的理解    316
三、資本配置效率和有效市場(chǎng)理論    316
本章小結    317
實(shí)訓課堂    318
復習思考題    320
第十四章  行為金融理論    322
第一節  有限理性    323
一、經(jīng)濟人假設    323
二、理性人假設    323
三、有限理性人假設    324
第二節  行為金融的核心理論    324
一、有限套利理論    325
二、非理性行為模式    326
第三節  行為投資策略    327
一、逆向投資策略與慣性投資策略    328
二、小盤(pán)股投資策略    328
三、集中投資策略    328
四、成本平均策略和時(shí)間分散化
策略    329
第四節  行為組合理論    329
第五節  行為金融與公司財務(wù)政策    330
一、管理者非理性情況下的公司財務(wù)政策    330
二、投資者非理性條件下的公司財務(wù)政策    331
本章小結    332
復習思考題    332
附錄  金融經(jīng)濟學(xué)的數理基礎    334
一、線(xiàn)性代數    334
二、微積分    336
參考文獻    345