金融計量學(xué)（第2版）（數量經(jīng)濟學(xué)系列叢書(shū)）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
金融計量學(xué)是一門(mén)新型的金融數據處理課程，匯總了時(shí)間序列等數據處理方法在金融經(jīng)濟方面的理論、方法和應用。本書(shū)是在筆者多年來(lái)從事金融計量方面的教學(xué)和科研基礎上編寫(xiě)而成的，將z新的有關(guān)研究成果寫(xiě)入教材，使課程體系更加完善。本書(shū)體現了較強的理論深度和學(xué)術(shù)前沿，同時(shí)針對我國金融市場(chǎng)進(jìn)行了大量實(shí)證研究，具有理論和實(shí)踐指導意義。
本書(shū)可作為財經(jīng)類(lèi)或綜合性院校的數量經(jīng)濟、金融等專(zhuān)業(yè)高年級本科生和相關(guān)專(zhuān)業(yè)的研究生教材，亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書(shū)。
目錄
第1章金融計量學(xué)介紹
1.1金融計量學(xué)的含義及建模步驟
1.2金融數據的主要類(lèi)型、特點(diǎn)和來(lái)源
1.3收益率計算
1.4常用的統計學(xué)與概率知識
1.5常用金融計量軟件介紹
參考文獻
第2章經(jīng)典回歸模型及其應用
2.1一元回歸模型及其應用
2.2多元回歸模型及其應用
2.3回歸模型的檢驗
2.4案例分析
參考文獻
第3章非典型性回歸模型及其應用
3.1非線(xiàn)性模型轉化為線(xiàn)性模型
3.2異方差性
3.3自相關(guān)
3.4多重共線(xiàn)性
3.5虛擬變量模型
3.6預測
參考文獻
第4章一元時(shí)間序列分析方法
4.1時(shí)間序列的相關(guān)概念
4.2平穩時(shí)間序列模型
4.3非平穩的時(shí)間序列分析
4.4長(cháng)記憶時(shí)間序列模型
參考文獻
第5章向量自回歸模型
5.1VAR模型介紹
5.2VAR模型估計方法與設定
5.3格蘭杰因果關(guān)系檢驗
5.4脈沖響應函數與方差分解
5.5結構VAR(SVAR)模型
參考文獻
第6章協(xié)整和誤差修正模型
6.1協(xié)整與協(xié)整檢驗
6.2誤差修正模型
6.3Johansen協(xié)整檢驗方法
6.4向量誤差修正模型
參考文獻
第7章GARCH模型分析與應用
7.1金融時(shí)間序列異方差特征
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH類(lèi)模型的擴展
7.5GARCH類(lèi)模型應用
7.6向量GARCH模型
7.7隨機波動(dòng)模型(SV)
參考文獻
第8章資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
第9章有效市場(chǎng)假說(shuō)與事件研究法
第10章風(fēng)險度量方法及應用
10.1金融市場(chǎng)風(fēng)險概述
10.2金融風(fēng)險度量方法
10.3案例分析
參考文獻
第11章金融高頻數據分析及應用
11.1金融高頻數據特征分析
11.2波動(dòng)率建模及應用
11.3案例分析
參考文獻
第12章Copula分析方法及應用
12.1Copula函數理論
12.2Copula相關(guān)性測度
12.3常用Copula函數介紹
12.4藤Copula函數介紹
12.5Copula函數參數估計
12.6混頻Copula
12.7案例分析
參考文獻
第13章小波分析方法及應用
13.1小波函數
13.2小波變換
13.3案例分析
參考文獻
第14章分形分析方法及應用
14.1單分形相關(guān)理論方法
14.2多重分形相關(guān)理論方法
14.3優(yōu)化方案
14.4案例分析
參考文獻
附錄： 統計分布表
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
