風(fēng)險管理系列簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

　　《風(fēng)險管理（第2版）》入選“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材，榮獲2015年上海普通高校優(yōu)秀教材獎。新書(shū)第2版除了保留之前的基本特色，還根據現代學(xué)生需求和教學(xué)變化，特別以二維碼形式補充了更豐富的擴展知識，在廣度和深度上滿(mǎn)足不同層次學(xué)生和老師的教學(xué)需求，具有更靈活的特點(diǎn)。

　　王周偉，上海師范大學(xué)投資學(xué)專(zhuān)業(yè)負責人，碩士生導師，中國金融工程學(xué)會(huì )理事，主要從事風(fēng)險管理、投資組合管理、公司金融等領(lǐng)域的研究，發(fā)表文章25篇，其中在財經(jīng)論叢等CSSCI來(lái)源期刊上發(fā)表15篇，主持承擔省部級2項，市教委課題2項。出版著(zhù)作教材共計4本。

第2版前言

教學(xué)建議

第1章　風(fēng)險與風(fēng)險管理1

本章提要1

引導案例　工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1　公司風(fēng)險的含義與分類(lèi)1

1.2　風(fēng)險管理概述4

1.3　金融風(fēng)險管理體系概述11

知識框架與學(xué)習目標27

第2章　風(fēng)險識別29

本章提要29

引導案例　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范及監管對策29

2.1　風(fēng)險識別概述30

2.2　風(fēng)險識別的流程33

2.3　風(fēng)險識別的方法34

2.4　風(fēng)險識別的角度42

2.5　區域風(fēng)險及其分析46

2.6　行業(yè)風(fēng)險及其分析47

知識框架與學(xué)習目標50

第3章　風(fēng)險評估51

本章提要51

引導案例　樂(lè )天瑪特水土不服接連關(guān)店或被擠出中國市場(chǎng)51

3.1　風(fēng)險評估概述52

3.2　歷史波動(dòng)率的計算61

3.3　損失分布的檢驗與模擬65

3.4　損失評估69

3.5　損失描述74

知識框架與學(xué)習目標75

第4章　風(fēng)險管理措施77

本章提要77

引導案例　雨潤集團內外交困：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1　風(fēng)險管理措施概述78

4.2　控制型風(fēng)險管理措施82

4.3　融資型風(fēng)險管理措施85

4.4　內部風(fēng)險抑制90

知識框架與學(xué)習目標92

第5章　內部控制與評價(jià)93

本章提要93

引導案例　巴林銀行倒閉事件93

5.1　企業(yè)內部控制概述94

5.2　企業(yè)內部控制機制的設計98

5.3　企業(yè)內部控制評價(jià)102

5.4　商業(yè)銀行的內部控制及其評價(jià)108

5.5　保險公司的內部控制及其評價(jià)113

5.6　證券公司的內部控制及其評價(jià)116

知識框架與學(xué)習目標117

第6章　風(fēng)險管理決策118

本章提要118

引導案例　人民幣貶值令中國企業(yè)遭受外匯損失118

6.1　風(fēng)險管理決策概述119

6.2　期望決策準則121

6.3　風(fēng)險調整凈現值決策準則126

6.4　決策樹(shù)分析130

6.5　貝葉斯決策方法132

6.6　風(fēng)險態(tài)度134

知識框架與學(xué)習目標137

第7章　純粹風(fēng)險管理139

本章提要139

引導案例　天津港爆炸直接經(jīng)濟損失估算700億、保險賠付100億139

7.1　純粹風(fēng)險概述140

7.2　純粹風(fēng)險識別140

7.3　純粹風(fēng)險度量144

7.4　純粹風(fēng)險管理150

知識框架與學(xué)習目標157

第8章　信用風(fēng)險管理158

本章提要158

引導案例　“廣西有色”13億中票償還不確定，銀行稱(chēng)負債率超90%158

8.1　信用風(fēng)險概述159

8.2　信用風(fēng)險識別159

8.3　信用風(fēng)險度量指標163

8.4　信用評級體系169

8.5　客戶(hù)信用評估173

8.6　債項信用評級182

8.7　個(gè)人信用評分185

8.8　國家信用評級186

8.9　組合信用風(fēng)險度量190

8.10　信用評級轉移190

8.11　信用風(fēng)險監測190

8.12　信用風(fēng)險管理200

8.13　信用風(fēng)險經(jīng)濟資本度量與配置211

知識框架與學(xué)習目標214

第9章　市場(chǎng)風(fēng)險管理218

本章提要218

引導案例　滬指縮量大跌6.42%失守4500點(diǎn)兩市近千股跌停218

9.1　市場(chǎng)風(fēng)險概述219

9.2　市場(chǎng)風(fēng)險識別220

9.3　市場(chǎng)風(fēng)險度量222

9.4　市場(chǎng)風(fēng)險分析方法236

9.5　市場(chǎng)風(fēng)險監測251

9.6　市場(chǎng)風(fēng)險控制252

9.7　市場(chǎng)風(fēng)險經(jīng)濟資本配置258

知識框架與學(xué)習目標259

第10章　操作風(fēng)險管理262

本章提要262

引導案例　巴林銀行破產(chǎn)262

10.1　操作風(fēng)險概述263

10.2　操作風(fēng)險的識別264

10.3　操作風(fēng)險的評估269

10.4　操作風(fēng)險的管理270

10.5　操作風(fēng)險的監測、預警與報告272

10.6　操作風(fēng)險的監管資本計量276

知識框架與學(xué)習目標280

第11章　流動(dòng)性風(fēng)險管理282

本章提要282

引導案例　八佰伴破產(chǎn)：淘汰超市時(shí)代的到來(lái)282

11.1　流動(dòng)性風(fēng)險概述283

11.2　流動(dòng)性風(fēng)險的識別290

11.3　流動(dòng)性風(fēng)險的度量296

11.4　流動(dòng)性風(fēng)險的管理306

11.5　流動(dòng)性風(fēng)險的監管312

知識框架與學(xué)習目標328

第12章　系統性風(fēng)險與金融監管329

本章提要329

引導案例　美國次貸危機的成因329

12.1　系統性風(fēng)險與宏觀(guān)審慎監管330

12.2　商業(yè)銀行風(fēng)險監管339

12.3　保險公司償付能力監管353

12.4　證券公司凈資本監管356

知識框架與學(xué)習目標359

參考文獻360