金融數學(xué)（第6版）（21世紀保險精算系列教材）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-08 14:08
來(lái)源：京東
作者：京東
金融數學(xué)（第6版）（21世紀保險精算系列教材）
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內容簡(jiǎn)介:《金融數學(xué)（第6版）》的主要內容包括利息度量方法、現金流分析、收益率及其計算、債務(wù)償還方法、債券價(jià)值分析、利率風(fēng)險管理、利率的期限結構、隨機利率模型、金融衍生工具及其定價(jià)原理，同時(shí)介紹了Excel函數在金融計算中的應用。在編寫(xiě)過(guò)程中參考了北美精算師資格考試課程“金融數學(xué)”的教學(xué)大綱，同時(shí)結合了中國精算教育的實(shí)踐。本書(shū)是作者在中國人民大學(xué)開(kāi)設金融數學(xué)課程的經(jīng)驗總結，內容層次分明，教學(xué)課件完整，理論和應用結合緊密，配有豐富的例題、習題和參考答案，適合經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)、精算學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)二年級以上學(xué)生使用。
作者簡(jiǎn)介:孟生旺，中國人民大學(xué)首批“杰出學(xué)者”特聘教授，博士生導師，中國人民大學(xué)應用統計科學(xué)研究中心研究員；國家社科基金重大項目首席專(zhuān)家；中國統計學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；教育部高等學(xué)校統計學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導委員會(huì )委員；甘肅省“飛天學(xué)者”，蘭州財經(jīng)大學(xué)講座教授；中國人民保險集團博士后合作導師。入選教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃，獲市級優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎一次，二等獎三次。主要著(zhù)作有《金融數學(xué)》《利息理論及其應用》《非壽險精算學(xué)》《非壽險定價(jià)》《汽車(chē)保險的精算統計模型》《回歸模型》《風(fēng)險模型：基于R的保險損失預測》。
目錄:第1章利息度量
1．1累積函數與有效利率
1．2貼現函數與有效貼現率
1．3名義利率
1．4名義貼現率
1．5利息力
1．6貼現力
1．7利率概念辨析
小結
習題
第2章等額年金
2．1年金的含義
2．2年金的現值
2．3年金的終值
2．4年金在任意時(shí)點(diǎn)上的值
2．5每年支付m次的等額年金
2．6連續支付的等額年金
2．7價(jià)值方程
小結
習題
第3章變額年金
3．1遞增年金
3．2遞減年金
3．3復遞增年金
3．4每年支付m次的變額年金
3．5連續支付的變額年金
3．6一般連續變化的現金流
小結
習題
第4章收益率
4．1凈現值與收益率
4．2幣值加權收益率
4．3時(shí)間加權收益率
4．4再投資與修正收益率
4．5收益分配
小結
習題
第5章債務(wù)償還方法
5．1等額分期償還
5．2等額償債基金
5．3變額分期償還
5．4變額償債基金
小結
習題
第6章債券和股票
6．1引言
6．2債券的定價(jià)原理
6．3債券在任意時(shí)點(diǎn)上的價(jià)格和賬面值
6．4可贖回債券的價(jià)格
6．5股票的價(jià)值分析
小結
習題
第7章利率風(fēng)險管理
7．1馬考勒久期
7．2修正久期
7．3有效久期
7．4凸度
7．5馬考勒凸度
7．6有效凸度
7．7基于久期和凸度計算資產(chǎn)價(jià)格
7．8資產(chǎn)組合的久期和凸度
7．9免疫
7．10完全免疫
7．11現金流配比
小結
習題
第8章遠期、期貨和互換
8．1遠期
8．2期貨
8．3遠期和期貨的定價(jià)
8．4合成遠期
8．5互換
小結
習題
第9章期權
9．1期權的基本概念
9．2期權的盈虧圖
9．3期權的價(jià)格
9．4期權定價(jià)的二叉樹(shù)模型
9．5期權定價(jià)的BlackScholes模型
9．6期權交易策略
小結
習題
第10章利率的期限結構
10．1到期收益率
10．2即期利率
10．3遠期利率
10．4套利
小結
習題
第11章隨機利率
小結
習題
參考答案
附錄Excel中常用的金融函數
參考文獻
1．1累積函數與有效利率
1．2貼現函數與有效貼現率
1．3名義利率
1．4名義貼現率
1．5利息力
1．6貼現力
1．7利率概念辨析
小結
習題
第2章等額年金
2．1年金的含義
2．2年金的現值
2．3年金的終值
2．4年金在任意時(shí)點(diǎn)上的值
2．5每年支付m次的等額年金
2．6連續支付的等額年金
2．7價(jià)值方程
小結
習題
第3章變額年金
3．1遞增年金
3．2遞減年金
3．3復遞增年金
3．4每年支付m次的變額年金
3．5連續支付的變額年金
3．6一般連續變化的現金流
小結
習題
第4章收益率
4．1凈現值與收益率
4．2幣值加權收益率
4．3時(shí)間加權收益率
4．4再投資與修正收益率
4．5收益分配
小結
習題
第5章債務(wù)償還方法
5．1等額分期償還
5．2等額償債基金
5．3變額分期償還
5．4變額償債基金
小結
習題
第6章債券和股票
6．1引言
6．2債券的定價(jià)原理
6．3債券在任意時(shí)點(diǎn)上的價(jià)格和賬面值
6．4可贖回債券的價(jià)格
6．5股票的價(jià)值分析
小結
習題
第7章利率風(fēng)險管理
7．1馬考勒久期
7．2修正久期
7．3有效久期
7．4凸度
7．5馬考勒凸度
7．6有效凸度
7．7基于久期和凸度計算資產(chǎn)價(jià)格
7．8資產(chǎn)組合的久期和凸度
7．9免疫
7．10完全免疫
7．11現金流配比
小結
習題
第8章遠期、期貨和互換
8．1遠期
8．2期貨
8．3遠期和期貨的定價(jià)
8．4合成遠期
8．5互換
小結
習題
第9章期權
9．1期權的基本概念
9．2期權的盈虧圖
9．3期權的價(jià)格
9．4期權定價(jià)的二叉樹(shù)模型
9．5期權定價(jià)的BlackScholes模型
9．6期權交易策略
小結
習題
第10章利率的期限結構
10．1到期收益率
10．2即期利率
10．3遠期利率
10．4套利
小結
習題
第11章隨機利率
小結
習題
參考答案
附錄Excel中常用的金融函數
參考文獻
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