投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-08 14:09
來(lái)源：京東
作者：京東
投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材
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內容簡(jiǎn)介: 《投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材》是教育部“新世紀高等教育教學(xué)改革工程——21世紀中國金融學(xué)專(zhuān)業(yè)教育教學(xué)改革與發(fā)展戰略研究”項目的成果之一，先后入選“十五”“十一五”“十二五”規劃教材，同時(shí)也是高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主干課程教材，并于2007年被評為上海市優(yōu)秀教材一等獎。經(jīng)過(guò)第二版修訂，《投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材》結構體系日臻完善，內容難度趨于合理。此次修訂的第三版教材原則上堅持原有的教材體系，突出金融和經(jīng)濟邏輯，力求形式更加生動(dòng)、活潑。
《投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材》把投資過(guò)程的五個(gè)環(huán)節——投資目標、投資策略、資產(chǎn)價(jià)值分析、資產(chǎn)組合構建和投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)——作為邏輯主線(xiàn)，相應的教材內容分為六大部分。本次修訂的目的是更加突出對數量表達背后金融學(xué)邏輯的闡釋?zhuān)ㄟ^(guò)更加生動(dòng)的形式幫助讀者進(jìn)一步學(xué)習和加深理解，更好地啟發(fā)讀者將投資學(xué)理論與金融實(shí)踐相結合。
《投資學(xué)（第三版）/高等學(xué)校金融學(xué)專(zhuān)業(yè)主要課程精品系列教材》把投資過(guò)程的五個(gè)環(huán)節——投資目標、投資策略、資產(chǎn)價(jià)值分析、資產(chǎn)組合構建和投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)——作為邏輯主線(xiàn)，相應的教材內容分為六大部分。本次修訂的目的是更加突出對數量表達背后金融學(xué)邏輯的闡釋?zhuān)ㄟ^(guò)更加生動(dòng)的形式幫助讀者進(jìn)一步學(xué)習和加深理解，更好地啟發(fā)讀者將投資學(xué)理論與金融實(shí)踐相結合。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:第一部分 導論
緒論
第一節 投資的概念
第二節 投資過(guò)程
第1章 投資環(huán)境
第一節 證券市場(chǎng)交易機制
第二節 金融市場(chǎng)間的傳導機制
專(zhuān)欄1：中國金融市場(chǎng)交易機制簡(jiǎn)介
第二部分 投資目標
第2章 風(fēng)險與收益的衡量
第一節 單一資產(chǎn)的風(fēng)險與收益的衡量
第二節 資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益的衡量
第三節 市場(chǎng)模型與系統性風(fēng)險
第四節 風(fēng)險度量的下半方差法
第五節 風(fēng)險價(jià)值
第3章 理性前提與風(fēng)險偏好
第一節 理性條件與風(fēng)險態(tài)度
第二節 對于理性前提的傳統分析
第三節 對于理性前提的行為學(xué)分析
專(zhuān)欄2：丹尼爾·卡內曼（Daniel Kahneman）
專(zhuān)欄3：羅伯特·J．席勒（Robert J．Shiller）
第三部分 投資策略
第4章 基于有效市場(chǎng)理論的投資策略分析
第一節 有效市場(chǎng)假設
第二節 弱形式有效市場(chǎng)假設的檢驗
第三節 半強形式有效市場(chǎng)假設的檢驗
第四節 有效市場(chǎng)假設不成立的檢驗
第五節 有限理性及其對有效市場(chǎng)假說(shuō)的挑戰
第六節 有效市場(chǎng)假設與投資策略
第5章 基于市場(chǎng)微觀(guān)結構的投資策略分析
第一節 知情交易者的交易策略
第二節 非知情交易者的交易策略
附錄1 公式（5．33）的證明
附錄2 公式（5．12）的證明
第6章 基于行為金融學(xué)的投資策略分析
第一節 噪聲交易者風(fēng)險
第二節 投資者情緒模型
第三節 正反饋投資策略模型
第四節 套利策略模型
專(zhuān)欄4：尤金·F．法瑪（Eugene F． Fama）
第四部分 資產(chǎn)價(jià)值分析
第7章 債券價(jià)值分析
第一節 收入資本化法與債券價(jià)值分析
第二節 債券屬性與價(jià)值分析
第三節 債券定價(jià)原理
第四節 利率期限結構
第8章 普通股價(jià)值分析
第一節 收入資本化法與普通股價(jià)值分析
第二節 股息貼現模型
第三節 市盈率模型
第9章 衍生證券價(jià)值分析
第一節 遠期與期貨價(jià)值分析
第二節 互換價(jià)值分析
第三節 期權價(jià)值分析
附錄1 遠期價(jià)格和期貨價(jià)格關(guān)系的證明
附錄2 美式期權價(jià)格和歐式期權價(jià)格之間的關(guān)系
附錄3 ITO過(guò)程和ITO定理
第五部分 投資組合構建
第10章 投資組合的經(jīng)典理論
第一節 Tobin的資產(chǎn)組合理論
第二節 Markowitz的證券組合理論
第三節 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第四節 Ross的套利定價(jià)模型
第11章 投資組合理論的新發(fā)展
第一節 跨時(shí)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第二節 消費資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節 行為資產(chǎn)定價(jià)模型
第四節 最優(yōu)消費與投資決策
專(zhuān)欄5：哈里·M．馬柯維茨（Harry M．Markowitz）
專(zhuān)欄6：威廉·F．夏普（William F．Sharpe）
第六部分 投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)
第12章 投資組合的業(yè)績(jì)評價(jià)
第一節 投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)的基準
第二節 單因素整體業(yè)績(jì)評估模型
第三節 多因素整體業(yè)績(jì)評估模型
第四節 時(shí)機選擇與證券選擇能力評估模型
第五節 投資組合變動(dòng)評估模型
附錄 晨星公司基金組合評價(jià)體系
附錄一 些金融相關(guān)網(wǎng)站
參考文獻
緒論
第一節 投資的概念
第二節 投資過(guò)程
第1章 投資環(huán)境
第一節 證券市場(chǎng)交易機制
第二節 金融市場(chǎng)間的傳導機制
專(zhuān)欄1：中國金融市場(chǎng)交易機制簡(jiǎn)介
第二部分 投資目標
第2章 風(fēng)險與收益的衡量
第一節 單一資產(chǎn)的風(fēng)險與收益的衡量
第二節 資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益的衡量
第三節 市場(chǎng)模型與系統性風(fēng)險
第四節 風(fēng)險度量的下半方差法
第五節 風(fēng)險價(jià)值
第3章 理性前提與風(fēng)險偏好
第一節 理性條件與風(fēng)險態(tài)度
第二節 對于理性前提的傳統分析
第三節 對于理性前提的行為學(xué)分析
專(zhuān)欄2：丹尼爾·卡內曼（Daniel Kahneman）
專(zhuān)欄3：羅伯特·J．席勒（Robert J．Shiller）
第三部分 投資策略
第4章 基于有效市場(chǎng)理論的投資策略分析
第一節 有效市場(chǎng)假設
第二節 弱形式有效市場(chǎng)假設的檢驗
第三節 半強形式有效市場(chǎng)假設的檢驗
第四節 有效市場(chǎng)假設不成立的檢驗
第五節 有限理性及其對有效市場(chǎng)假說(shuō)的挑戰
第六節 有效市場(chǎng)假設與投資策略
第5章 基于市場(chǎng)微觀(guān)結構的投資策略分析
第一節 知情交易者的交易策略
第二節 非知情交易者的交易策略
附錄1 公式（5．33）的證明
附錄2 公式（5．12）的證明
第6章 基于行為金融學(xué)的投資策略分析
第一節 噪聲交易者風(fēng)險
第二節 投資者情緒模型
第三節 正反饋投資策略模型
第四節 套利策略模型
專(zhuān)欄4：尤金·F．法瑪（Eugene F． Fama）
第四部分 資產(chǎn)價(jià)值分析
第7章 債券價(jià)值分析
第一節 收入資本化法與債券價(jià)值分析
第二節 債券屬性與價(jià)值分析
第三節 債券定價(jià)原理
第四節 利率期限結構
第8章 普通股價(jià)值分析
第一節 收入資本化法與普通股價(jià)值分析
第二節 股息貼現模型
第三節 市盈率模型
第9章 衍生證券價(jià)值分析
第一節 遠期與期貨價(jià)值分析
第二節 互換價(jià)值分析
第三節 期權價(jià)值分析
附錄1 遠期價(jià)格和期貨價(jià)格關(guān)系的證明
附錄2 美式期權價(jià)格和歐式期權價(jià)格之間的關(guān)系
附錄3 ITO過(guò)程和ITO定理
第五部分 投資組合構建
第10章 投資組合的經(jīng)典理論
第一節 Tobin的資產(chǎn)組合理論
第二節 Markowitz的證券組合理論
第三節 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第四節 Ross的套利定價(jià)模型
第11章 投資組合理論的新發(fā)展
第一節 跨時(shí)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第二節 消費資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節 行為資產(chǎn)定價(jià)模型
第四節 最優(yōu)消費與投資決策
專(zhuān)欄5：哈里·M．馬柯維茨（Harry M．Markowitz）
專(zhuān)欄6：威廉·F．夏普（William F．Sharpe）
第六部分 投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)
第12章 投資組合的業(yè)績(jì)評價(jià)
第一節 投資組合業(yè)績(jì)評價(jià)的基準
第二節 單因素整體業(yè)績(jì)評估模型
第三節 多因素整體業(yè)績(jì)評估模型
第四節 時(shí)機選擇與證券選擇能力評估模型
第五節 投資組合變動(dòng)評估模型
附錄 晨星公司基金組合評價(jià)體系
附錄一 些金融相關(guān)網(wǎng)站
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