諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者叢書(shū)：市場(chǎng)波動(dòng)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

內容簡(jiǎn)介:　　希勒教授著(zhù)述的《諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者叢書(shū)：市場(chǎng)波動(dòng)》詳細論述了如何運用數學(xué)分析和行為分析相結臺的方法對公司股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、土地市場(chǎng)、商業(yè)組織市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、可收集品市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)等投機市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行研究。
　　《諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者叢書(shū)：市場(chǎng)波動(dòng)》共分六部分、26章。第一部分提出一些基本問(wèn)題和可以選擇的模型。第二部分應用計量經(jīng)濟學(xué)方法和行為分析方法對股票價(jià)格波動(dòng)廈股票市場(chǎng)有效性進(jìn)行了深入的分析。第三部分主要應用計量經(jīng)濟學(xué)方法和行為分析方法對利率期限結構、債券價(jià)格和債券市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行了深人的研究。第四部分主要研究住房市場(chǎng)的有效性問(wèn)題。第五部分主要研究總體經(jīng)濟變化的最終根源以及股票市場(chǎng)價(jià)格變化的決定因素。第六部分主要應用行為分析方法對股票市場(chǎng)和住房市場(chǎng)的投資者行為進(jìn)行了深入的研究和分析。書(shū)中的大部分內容是羅伯特·希勒和約翰·坎貝爾等學(xué)者共同發(fā)表在《美國經(jīng)濟評論》、《政治經(jīng)濟學(xué)雜志》和《金融雜志》等著(zhù)名期刊上的論文。這些研究成果是現代金融理論研究和行為金融理論研究的經(jīng)典力作。

作者簡(jiǎn)介:　　羅伯特·希勒（Robert J. Shiller），2013年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主。耶魯大學(xué)斯坦利?里索（Stanley B. Resor）經(jīng)濟學(xué)教授。他先后撰寫(xiě)了《金融新秩序：管理21世紀的風(fēng)險》（The New Financial Order: Risk in the 21st Century）、《市場(chǎng)波動(dòng)》（Market Volatility）、《宏觀(guān)市場(chǎng)》（Macro Markets）等著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)著(zhù)作。其中《宏觀(guān)市場(chǎng)》一書(shū)獲1996年度保羅·薩繆爾森獎。

目錄:第一部分 基本問(wèn)題和可選擇模型
第1章 股票價(jià)格與社會(huì )動(dòng)態(tài)
1．1 風(fēng)尚和金融市場(chǎng)的證據
1．2 有效市場(chǎng)模型
1．3 可選擇模型
1．4 探索性數據分析
1．5 小結和結論
第2章 風(fēng)尚、風(fēng)氣和金融市場(chǎng)的泡沫
2．1 金融市場(chǎng)風(fēng)氣的傳統證據
2．2 市場(chǎng)有效性的證據
2．3 擴散模型和風(fēng)尚、風(fēng)氣及泡沫
2．4 來(lái)自心理學(xué)的證據
2．5 賭博行為
2．6 特色與判斷力
2．7 態(tài)度的團體兩極分化
2．8 結論與概要
第二部分 股票市場(chǎng)
第3章 概述
3．1 事后價(jià)值或精確—預見(jiàn)價(jià)格
3．2 預測的可變性
3．3 本書(shū)這一部分的安排
第4章 股票價(jià)格波動(dòng)：初步評述
4．1 有效市場(chǎng)模型和數據的初步考察
4．2 價(jià)格的可變性和方差邊界
4．3 方差關(guān)系的正式推導
4．4 收益或價(jià)格變化的方差邊界
4．5 威斯特不等式
4．6 關(guān)于被指稱(chēng)的過(guò)度波動(dòng)的爭論
4．7 波動(dòng)關(guān)系的對數線(xiàn)性向量自回歸分析
4．8 解釋
第5章 股票價(jià)格變化太大以致不能由隨后的股利變化說(shuō)明其合理性?
5．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型
5．2 高峰度和信息的罕見(jiàn)重大突破
5．3 股利或盈利?
5．4 時(shí)變實(shí)際貼現率
5．5 經(jīng)驗證據
5．6 小結和結論
附錄
第6章 應用波動(dòng)性測度評估市場(chǎng)有效性
6．1 引言
6．2 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)假設
6．3 方差不等式的推導
6．4 一些可選擇的假設
6．5 模型的回歸檢驗
6．6 結論和小結
第7章 顯著(zhù)違反現值方差不等式的概率
第8章 股票價(jià)格、盈利和預期股利
8．1 利用價(jià)格、股利和盈利 預測股票收益
8．2 向量自回歸方法
8．3 VAR程序的結果
8．4 股票價(jià)格和收益的歷史紀錄與理論價(jià)值的比較
8．5 結果的描述變化是如何強烈?
8．6 結論
第9章 股利比率模型和小樣本偏差： 蒙特卡羅研究
9．1 股利比率模型
9．2 數據產(chǎn)生過(guò)程
9．3 現值模型檢驗
第10章 股票價(jià)格的共同變化和股利的共同變化
10．1 有效市場(chǎng)模型中的共同變化
10．2 數據分析
第11章 因素和基本面
11．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型中的協(xié)方差
11．2 因素組合
11．3 斯科特式回歸檢驗
11．4 結論
附錄：資料來(lái)源
第三部分 債券市場(chǎng)
第12章 概述
第13章 債券市場(chǎng)波動(dòng)：開(kāi)篇綜述
13．1 期限結構的預期理論
13．2 預期假說(shuō)的方差邊界檢驗
13．3 期限結構的斜率發(fā)出了錯誤的信號
13．4 期限結構的斜率發(fā)出了正確的信號
13．5 1930年以前長(cháng)期利率過(guò)度波動(dòng)的證據
13．6 理性預期費雪模型
13．7 結論
附錄：資料來(lái)源
第14章 吉布遜謎團和實(shí)際利率的歷史變化
14．1 英國數據的分析
14．2 基于利率對通貨膨脹預期反應的理論
14．3 依賴(lài)利息敏感性貨幣需求或供給的理論
14．4 依賴(lài)用名義術(shù)語(yǔ)達成的合同的非預期價(jià)格影響的理論
14．5 結論
附錄：資料來(lái)源
第15章 長(cháng)期利率波動(dòng)和期限結構的預期模型
15．1 引言
15．2 線(xiàn)性化的預期模型
15．3 線(xiàn)性化預期模型中的利率波動(dòng)
15．4 檢驗交叉協(xié)方差函數的約束條件
15．5 小結和結論
附錄A：利率譜密度的模型約束
附錄B：資料來(lái)源
第16章 協(xié)整和現值模型的檢驗
16．1 現值關(guān)系的可選擇檢驗
16．2 協(xié)整向量的性質(zhì)
16．3 檢驗債券和股票市場(chǎng)的模型
16．4 結論
第四部分 房地產(chǎn)市場(chǎng)
第17章 概述
第18章 單純家庭住房市場(chǎng)的有效性
18．1 WRS指數
18．2 季節性、城市影響和貝塔
18．3 市場(chǎng)有效性檢驗
18．4 處理估計誤差的簡(jiǎn)單權宜之計
18．5 利用住房市場(chǎng)的序列依賴(lài)性
18．6 預測單個(gè)住房銷(xiāo)售數據
18．7 單個(gè)住房數據的結論
18．8 結論
附錄：構建復合銷(xiāo)售資料
第五部分 總體經(jīng)濟
第19章 概述
第20章 總體經(jīng)濟變化的最終根源
20．1 庇古的最終根源分析
20．2 大規模宏觀(guān)計量經(jīng)濟學(xué)模型的證據
20．3 外部根源的部分表述
20．4 作為聚合方程的模型
20．5 說(shuō)明
第21章 股票市場(chǎng)價(jià)格易變性的決定因素
21．1 股票收益和邊際替代率
21．2 精確預見(jiàn)的股票價(jià)格
21．3 進(jìn)一步的研究
第六部分 流行模型和投資者行為
第22章 概述
22．1 市場(chǎng)參與者的調查
22．2 動(dòng)態(tài)反饋模型
附 錄
第23章 1987年10月股票市場(chǎng)崩潰中的投資者行為：調查證據
23．1 前期導向性調查
23．2 1987年10月崩潰的四個(gè)調查
23．3 結果
23．4 解釋與推測
附錄：郵遞名單的來(lái)源
第24章 繁榮和后繁榮市場(chǎng)中住房購買(mǎi)者的行為
24．1 四個(gè)大城市地區的住房?jì)r(jià)格
24．2 調查
24．3 解釋和推測
24．4 結論
第25章 總結性注釋
25．1 看法的變化和市場(chǎng)無(wú)效
25．2 流行模型的重要性
25．3 投機市場(chǎng)的理論模型
25．4 未來(lái)研究的基本原則
第26章 數據序列