中國期貨市場(chǎng)的信息結構及其風(fēng)險管理研究簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2021-02-02 16:14
來(lái)源：京東
作者：京東
中國期貨市場(chǎng)的信息結構及其風(fēng)險管理研究
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內容簡(jiǎn)介: 《中國期貨市場(chǎng)的信息結構及其風(fēng)險管理研究》對中國期貨市場(chǎng)的信息結構及其風(fēng)險管理進(jìn)行了比較細致的研究，以探尋市場(chǎng)信息結構中信息的傳遞路徑、傳遞方向及其影響程度，最大限度地了解和揭示中國期貨市場(chǎng)及其關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的信息傳導機理、價(jià)格發(fā)現過(guò)程、市場(chǎng)內在規律及其微觀(guān)特征。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:第1章 中國期貨市場(chǎng)的日內信息結構關(guān)系研究
第2章 中國期貨市場(chǎng)隔夜信息對日內交易的影響研究
第3章 中國期貨市場(chǎng)與其現貨市場(chǎng)之間的內在關(guān)系研究
第4章 中國股指期貨與股票現貨市場(chǎng)之間的風(fēng)險傳遞效應
——基于正常波動(dòng)和異常波動(dòng)的視角
第5章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)之間的內在關(guān)系研究
第6章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)之間的跳躍溢出關(guān)系研究
第7章 中國期貨市場(chǎng)的風(fēng)險測度
——基于交易和非交易時(shí)段的視角
第8章 中國期貨市場(chǎng)多頭和空頭的VaR測度
第9章 中國期貨合約動(dòng)態(tài)保證金水平的設定研究
第10章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)的跨市聯(lián)合監管研究
參考文獻
第2章 中國期貨市場(chǎng)隔夜信息對日內交易的影響研究
第3章 中國期貨市場(chǎng)與其現貨市場(chǎng)之間的內在關(guān)系研究
第4章 中國股指期貨與股票現貨市場(chǎng)之間的風(fēng)險傳遞效應
——基于正常波動(dòng)和異常波動(dòng)的視角
第5章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)之間的內在關(guān)系研究
第6章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)之間的跳躍溢出關(guān)系研究
第7章 中國期貨市場(chǎng)的風(fēng)險測度
——基于交易和非交易時(shí)段的視角
第8章 中國期貨市場(chǎng)多頭和空頭的VaR測度
第9章 中國期貨合約動(dòng)態(tài)保證金水平的設定研究
第10章 中國期貨信息聯(lián)結市場(chǎng)的跨市聯(lián)合監管研究
參考文獻
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