自動(dòng)化交易R語(yǔ)言實(shí)戰指南簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

編輯推薦:本書(shū)討論了有關(guān)自動(dòng)化交易的多個(gè)主題，涉及基礎的數學(xué)知識、金融理論、高性能計算、數值優(yōu)化以及相關(guān)的運算和執行。通過(guò)閱讀本書(shū)，讀者將對回測系統的構建、策略?xún)?yōu)化以及平臺的運行等內容有深刻的理解。本書(shū)提供的自動(dòng)化交易平臺只需接入經(jīng)紀商的API接口即可運行，從數據管理、策略?xún)?yōu)化到指令執行全部基于免費和公開(kāi)的數據。
本書(shū)所搭建的平臺幾乎可以完全替代經(jīng)紀商提供的平臺。軟件的各組件之間耦合度較低，并且易于擴展，允許用戶(hù)替換數據源、交易算法或者經(jīng)紀商。

通過(guò)閱讀本書(shū)，你將了解：
● 常用自動(dòng)化交易框架的替代品，如Tradestation、Metatrader和CQG；
● 程序化交易系統的內部機制；
● 對各類(lèi)主題的深度講解以及現實(shí)世界中的策略?xún)?yōu)化問(wèn)題。

本書(shū)的目標讀者：
本書(shū)適合從事量化交易、數據分析等工作的專(zhuān)業(yè)人士閱讀，也適合對量化交易感興趣并且想要通過(guò)R語(yǔ)言解決實(shí)際問(wèn)題的讀者閱讀。有一定的編程基礎又想要進(jìn)入金融領(lǐng)域工作的讀者，也會(huì )從本書(shū)獲益。

內容簡(jiǎn)介:R語(yǔ)言是用于統計分析、繪圖的語(yǔ)言和操作環(huán)境，是屬于GNU系統的一個(gè)自由、免費、源代碼開(kāi)放的軟件。它是一個(gè)用于統計計算和統計制圖的u秀工具。
本書(shū)通過(guò)11章內容介紹了自動(dòng)化交易的核心要點(diǎn)，并基于R語(yǔ)言給出了相應的編程方法。本書(shū)涉及編程、高性能計算、數值優(yōu)化、金融以及網(wǎng)絡(luò )等眾多主題，書(shū)中的3個(gè)部分分別涵蓋了自動(dòng)化交易簡(jiǎn)介、平臺搭建、產(chǎn)出交易等重要主題。
本書(shū)內容詳細、示例豐富，非常適合對自動(dòng)化交易感興趣或者想要使用R語(yǔ)言進(jìn)行金融數據分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎，將會(huì )對本書(shū)的學(xué)習提供不少助力。適當參考書(shū)中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關(guān)內容。

作者簡(jiǎn)介:Chris Conlan，是作為獨立從事交易算法的數據科學(xué)家開(kāi)始他的職業(yè)生涯的。進(jìn)入弗吉尼亞大學(xué)之后，他僅用 3 個(gè)學(xué)期就完成了本科統計學(xué)課程。在此期間，他籌資組建了一家高頻外匯交易集團，并擔任總裁和首席交易策略師。目前，他正管理著(zhù)一家科技公司，該公司業(yè)務(wù)涉及高頻外匯、機器視覺(jué)和動(dòng)態(tài)報告等領(lǐng)域。

目錄:第1部分　研究?jì)热?
第1章　自動(dòng)化交易的基礎 2
1．1　凈值曲線(xiàn)和收益率序列 2
1．1．1　凈值曲線(xiàn)的特征 3
1．1．2　收益率序列的特性 3
1．2　風(fēng)險—收益模型 4
1．3　風(fēng)險—收益模型的特征 5
1．3．1　夏普比率 8
1．3．2　最大回撤比率 9
1．3．3　偏矩比 11
1．3．4　基于回歸的性能指標 13
1．4　最優(yōu)化性能指標 16
第2部分　搭建平臺
第2章　網(wǎng)絡(luò )部分Ⅰ 18
2．1　雅虎金融數據接口 19
2．1．1　設置目錄 19
2．1．2　構建URL查詢(xún) 20
2．1．3　數據獲取 21
2．1．4　加載數據至內存 22
2．1．5　更新數據 23
2．2　YQL網(wǎng)絡(luò )服務(wù) 24
2．3　Quantmod的注釋 28
2．4　比較 29
2．5　組織成為日期一致的zoo對象 29
第3章　數據準備 31
3．1　處理NA值（缺失值） 31
3．1．1　注意：R中NA和NaN的
區別 31
3．1．2　IPO以及加入標準普爾500
指數 31
3．1．3　合并到統一的日期模板 33
3．1．4　向前替換 34
3．1．5　線(xiàn)性平滑替換 35
3．1．6　交易量加權平滑替換 36
3．2　關(guān)于替換方法的討論 37
3．2．1　實(shí)時(shí)VS模擬 37
3．2．2　對波動(dòng)率指標的影響 37
3．2．3　對交易決策的影響 38
3．2．4　結論 38
3．3　收盤(pán)價(jià)和調整收盤(pán)價(jià) 38
3．3．1　股票分割的調整 39
3．3．2　現金分紅的調整 40
3．3．3　有效更新和調整收盤(pán)價(jià) 40
3．3．4　實(shí)施調整 41
3．4　檢驗不活躍股票 41
3．5　計算收益矩陣 42
第4章　指標 44
4．1　指標類(lèi)型 44
4．1．1　疊加層 44
4．1．2　振蕩器 44
4．1．3　累加器 45
4．1．4　模式/二元/三元 45
4．1．5　機器學(xué)習/非可視化、黑箱 45
4．2　示例指標 45
4．2．1　簡(jiǎn)單移動(dòng)平均 45
4．2．2　移動(dòng)平均收斂發(fā)散振蕩器（MACD） 46
4．2．3　布林帶 47
4．2．4　使用相關(guān)性和斜率自定義
指標 47
4．2．5　基于多個(gè)數據集的指標 48
4．3　小結 50
第5章　規則集 51
5．1　作為嵌套函數的過(guò)程流 51
5．2　術(shù)語(yǔ) 51
5．3　示例的規則集 52
5．3．1　疊加層 53
5．3．2　振蕩器 53
5．3．3　累加器 53
5．4　過(guò)濾、觸發(fā)以及定量的偏好 54
第6章　高性能計算 56
6．1　硬件概覽 56
6．1．1　處理 56
6．1．2　多核處理 56
6．1．3　超線(xiàn)程 57
6．1．4　內存 58
6．1．5　磁盤(pán) 58
6．1．6　隨機存取存儲器 59
6．1．7　處理器緩存 59
6．1．8　交換空間 59
6．1．9　軟件概覽 60
6．1．10　編譯與解釋 60
6．1．11　腳本語(yǔ)言 61
6．1．12　速度與安全性 61
6．1．13　建議 62
6．1．14　for循環(huán)與apply函數 62
6．1．15　for循環(huán)與內存分配 63
6．1．16　apply族函數 64
6．1．17　創(chuàng )造性地使用二進(jìn)制 64
6．1．18　測量計算時(shí)間的說(shuō)明 65
6．2　R中的多核計算 66
6．2．1　令人尷尬的并行過(guò)程 66
6．2．2　doMC和doParallel 66
6．2．3　foreach程序包 67
6．3　實(shí)踐中的foreach程序包 68
6．3．1　整數映射 68
6．3．2　使用foreach計算收益率
矩陣 69
6．3．3　使用foreach計算指標 70
第7章　模擬和回測 74
7．1　交易策略示例 74
7．2　模擬工作流程 76
7．2．1　代碼清單7-1：偽代碼 76
7．2．2　代碼清單7-1：對輸入的解釋及
用戶(hù)指南 76
7．2．3　討論 83
7．3　執行示例交易策略 84
7．4　總結性統計量和績(jì)效指標 88
7．5　小結 89
第8章　優(yōu)化方法 90
8．1　時(shí)間序列的交叉驗證 90
8．2　數值VS解析優(yōu)化 91
8．3　數值優(yōu)化概覽 92
8．4　聲明一個(gè)求值器 93
8．4．1　代碼清單8-1：偽代碼 94
8．4．2　代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶(hù)指南 94
8．5　通用模式搜索優(yōu)化 101
8．6　廣義模式搜索優(yōu)化 102
8．7　Nelder-Mead優(yōu)化 107
8．8　預測交易策略表現 113
8．9　小結 116
第9章　網(wǎng)絡(luò )部分II 117
9．1　市場(chǎng)概覽：經(jīng)紀商API 117
9．2　安全連接 118
9．2．1　建立SSL連接 118
9．2．2　專(zhuān)有的SSL連接 119
9．2．3　HTTP/HTTPS 120
9．2．4　OAuth 120
9．3　交易API的可行性分析 120
9．3．1　自定義R程序包的可行性 120
9．3．2　通過(guò)現存R程序包實(shí)現
HTTPS + OAuth 121
9．3．3　FIX引擎 121
9．3．4　向被支持的語(yǔ)言輸出
指引 121
9．4　計劃和執行交易 121
9．4．1　PLAN任務(wù) 122
9．4．2　TRADE任務(wù) 124
9．5　一般性的數據格式 125
9．5．1　處理XML 125
9．5．2　生成XML文檔 131
9．5．3　處理JSON數據 132
9．5．4　金融信息eXchange協(xié)議 133
9．5．5　FIX可擴展標記語(yǔ)言
（FIXML） 134
9．5．6　R中的OAuth 135
9．6　小結 137
第3部分　產(chǎn)出交易
第10章　組織和自動(dòng)運行腳本 140
10．1　組織腳本成任務(wù) 140
10．2　利用源函數調用任務(wù) 140
10．3　通過(guò)源函數方式調用任務(wù) 141
10．4　Windows中的任務(wù)調度 141
10．4．1　在Windows中從命令行
運行R語(yǔ)言 141
10．4．2　設置和管理任務(wù)調度程序 143
10．5　UNIX中的任務(wù)計劃 144
10．6　小結 145
第11章　前瞻 146
11．1　語(yǔ)言的注意事項 146
11．1．1　Python 146
11．1．2　C/C++ 146
11．1．3　硬件描述語(yǔ)言 147
11．2　零售經(jīng)紀商和拒絕權 147
11．3　連接延遲 148
11．3．1　以太網(wǎng)與Wi-Fi 148
11．3．2　臨近交易所 149
11．4　優(yōu)先零售商 149
11．5　消化信息和基本面 149
11．6　小結 150
附錄A　源代碼 151
A．1　Platform/config．R 151
A．2　Platform/load 152
A．2．1　Platform/load．R 152
A．2．2　Platform/update．R 153
A．2．3　Platform/functions/yahoo．R 153
A．2．4　Platform/load/ initial．R 154
A．2．5　Platform/load/ loadToMemory．R 155
A．2．6　Platform/load/ update
Stocks．R 156
A．2．7　Platform/load/ dateUnif．R 160
A．2．8　Platform/load/ spClean．R 161
A．2．9　Platform/load/ adjust
Close．R 161
A．2．10　Platform/load/ return．R 162
A．2．11　Platform/load/
fillInactive．R 162
A．3　Platform/compute 162
A．3．1　Platform/compute/
MCinit．R 162
A．3．2　Platform/compute/
functions．R 163
A．4　Platform/plan 168
A．4．1　Platform/plan．R 169
A．4．2　Platform/plan/
decisionGen．R 169
A．5　Platform/trade 173
A．6　Platform/model 174
A．6．1　Platform/model．R 174
A．6．2　Platform/model/optimize． R 174
A．6．3　Platform/model/evaluate
Func．R 174
A．6．4　Platform/model/optimize
Func． R 177
附錄B　多核R的范圍 180
B．1　R的作用域規則 180
B．1．1　應用詞法作用域 180
B．1．2　原型 181
B．2　UNIX交叉系統調用 181
B．2．1　fork調用和內存管理 182
B．2．2　R作用域的應用 182
B．3　Windows中的實(shí)例復制 184
B．3．1　實(shí)例復制和內存管理 184
B．3．2　R作用域應用 184