模型不確定下的中國最優(yōu)利率規則研究簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-06-01 11:13
來(lái)源：京東
作者：京東
模型不確定下的中國最優(yōu)利率規則研究
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內容簡(jiǎn)介: 貨幣政策不確定性的來(lái)源及其與資產(chǎn)價(jià)格等因素的關(guān)系
作者簡(jiǎn)介:
田建強，管理學(xué)博士，河南大學(xué)商學(xué)院副教授。研究領(lǐng)域為貨幣理論與政策。在《管理評論》《系統工程》等期刊發(fā)表十余篇學(xué)術(shù)論文。主持教育部人文社科基金項目一項，河南省政府招標課題一項。參與自然科學(xué)基金、社會(huì )科學(xué)基金多項。
目錄:第1章緒論
1.1研究的現實(shí)背景
1.1.1我國貨幣政策歷史演變和發(fā)展趨勢
1.1.2我國貨幣政策面臨的不確定性
1.2研究目的及意義
1.2.1研究目的
1.2.2研究意義
1.3研究?jì)热?
1.4研究方法及技術(shù)路線(xiàn)
1.4.1研究方法
1.4.2技術(shù)路線(xiàn)
1.5創(chuàng )新之處
第2章文獻綜述
2.1模型不確定文獻綜述
2.1.1模型不確定在資產(chǎn)定價(jià)領(lǐng)域的應用
2.1.2模型不確定在經(jīng)濟增長(cháng)領(lǐng)域的應用
2.1.3模型不確定在最優(yōu)利率規則領(lǐng)域的應用
2.2利率規則文獻綜述
2.2.1規則與相機抉擇
2.2.2目標規則與工具規則
2.2.3泰勒型規則的演進(jìn)
2.2.4國內學(xué)者關(guān)于利率規則的研究
2.3貝葉斯模型平均方法
2.3.1基本概念
2.3.2Gibbs抽樣算法
2.3.3MH抽樣算法
2.4本章小結
第3章成本渠道與“價(jià)格之謎”——傳導渠道不確定
3.1貨幣政策傳導機制概述
3.2貨幣政策傳導的成本渠道
3.3成本渠道模型
3.4數據與實(shí)證
3.4.1數據整理
3.4.2“價(jià)格之謎”現象的存在性
3.4.3成本渠道的估計結果
3.5穩健性檢驗
3.6本章小結
第4章基于封閉后瞻模型的最優(yōu)利率規則——滯后階數不確定
4.1封閉后瞻型模型空間的設定
4.2央行損失函數的定義
4.3模型后驗概率的計算
4.4數據整理及檢驗
4.4.1數據選取及整理
4.4.2時(shí)間序列的平穩性檢驗
4.5實(shí)證結果
4.5.1最大后驗概率模型及其最優(yōu)利率規則
4.5.2模型不確定下的最優(yōu)利率規則
4.5.3兩種利率規則的穩健性比較
4.5.4兩種規則對隨機沖擊的穩健性比較
4.6本章小結
第5章央行偏好、資產(chǎn)價(jià)格與最優(yōu)利率規則——模型參數不確定
5.1研究背景
5.2模型空間的建立及央行偏好的設定
5.2.1包含資產(chǎn)價(jià)格的后瞻型經(jīng)濟模型
5.2.2央行偏好的設定
5.3模型估計及最優(yōu)利率規則
5.4實(shí)證過(guò)程及結果
5.4.1變量選擇及數據整理
5.4.2考慮資產(chǎn)價(jià)格的最優(yōu)利率規則的求解
5.4.3不考慮資產(chǎn)價(jià)格的最優(yōu)利率規則的求解
5.4.4不同央行偏好下兩種利率規則的比較
5.5本章小結
第6章包含央行預期方式的時(shí)變泰勒規則——模型系數不確定
6.1時(shí)變泰勒規則概述
6.2包含央行預期方式的時(shí)變泰勒規則
6.3模型設定及求解
6.4實(shí)證過(guò)程及結果
6.4.1變量選擇及整理
6.4.2模型求解的具體步驟
6.4.3時(shí)變預期方式的估計結果
6.4.4時(shí)變長(cháng)期利率水平的估計結果
6.4.5時(shí)變產(chǎn)出缺口系數的估計結果
6.4.6時(shí)變通貨膨脹缺口系數的估計結果
6.4.7時(shí)變利率平滑系數的估計結果
6.5穩健性檢驗
6.5.1與固定系數泰勒規則比較
6.5.2微調模型參數
6.6本章小結
第7章結語(yǔ)
7.1主要研究結論
7.2不足及進(jìn)一步研究方向
參考文獻
數學(xué)附錄
重要術(shù)語(yǔ)索引表
1.1研究的現實(shí)背景
1.1.1我國貨幣政策歷史演變和發(fā)展趨勢
1.1.2我國貨幣政策面臨的不確定性
1.2研究目的及意義
1.2.1研究目的
1.2.2研究意義
1.3研究?jì)热?
1.4研究方法及技術(shù)路線(xiàn)
1.4.1研究方法
1.4.2技術(shù)路線(xiàn)
1.5創(chuàng )新之處
第2章文獻綜述
2.1模型不確定文獻綜述
2.1.1模型不確定在資產(chǎn)定價(jià)領(lǐng)域的應用
2.1.2模型不確定在經(jīng)濟增長(cháng)領(lǐng)域的應用
2.1.3模型不確定在最優(yōu)利率規則領(lǐng)域的應用
2.2利率規則文獻綜述
2.2.1規則與相機抉擇
2.2.2目標規則與工具規則
2.2.3泰勒型規則的演進(jìn)
2.2.4國內學(xué)者關(guān)于利率規則的研究
2.3貝葉斯模型平均方法
2.3.1基本概念
2.3.2Gibbs抽樣算法
2.3.3MH抽樣算法
2.4本章小結
第3章成本渠道與“價(jià)格之謎”——傳導渠道不確定
3.1貨幣政策傳導機制概述
3.2貨幣政策傳導的成本渠道
3.3成本渠道模型
3.4數據與實(shí)證
3.4.1數據整理
3.4.2“價(jià)格之謎”現象的存在性
3.4.3成本渠道的估計結果
3.5穩健性檢驗
3.6本章小結
第4章基于封閉后瞻模型的最優(yōu)利率規則——滯后階數不確定
4.1封閉后瞻型模型空間的設定
4.2央行損失函數的定義
4.3模型后驗概率的計算
4.4數據整理及檢驗
4.4.1數據選取及整理
4.4.2時(shí)間序列的平穩性檢驗
4.5實(shí)證結果
4.5.1最大后驗概率模型及其最優(yōu)利率規則
4.5.2模型不確定下的最優(yōu)利率規則
4.5.3兩種利率規則的穩健性比較
4.5.4兩種規則對隨機沖擊的穩健性比較
4.6本章小結
第5章央行偏好、資產(chǎn)價(jià)格與最優(yōu)利率規則——模型參數不確定
5.1研究背景
5.2模型空間的建立及央行偏好的設定
5.2.1包含資產(chǎn)價(jià)格的后瞻型經(jīng)濟模型
5.2.2央行偏好的設定
5.3模型估計及最優(yōu)利率規則
5.4實(shí)證過(guò)程及結果
5.4.1變量選擇及數據整理
5.4.2考慮資產(chǎn)價(jià)格的最優(yōu)利率規則的求解
5.4.3不考慮資產(chǎn)價(jià)格的最優(yōu)利率規則的求解
5.4.4不同央行偏好下兩種利率規則的比較
5.5本章小結
第6章包含央行預期方式的時(shí)變泰勒規則——模型系數不確定
6.1時(shí)變泰勒規則概述
6.2包含央行預期方式的時(shí)變泰勒規則
6.3模型設定及求解
6.4實(shí)證過(guò)程及結果
6.4.1變量選擇及整理
6.4.2模型求解的具體步驟
6.4.3時(shí)變預期方式的估計結果
6.4.4時(shí)變長(cháng)期利率水平的估計結果
6.4.5時(shí)變產(chǎn)出缺口系數的估計結果
6.4.6時(shí)變通貨膨脹缺口系數的估計結果
6.4.7時(shí)變利率平滑系數的估計結果
6.5穩健性檢驗
6.5.1與固定系數泰勒規則比較
6.5.2微調模型參數
6.6本章小結
第7章結語(yǔ)
7.1主要研究結論
7.2不足及進(jìn)一步研究方向
參考文獻
數學(xué)附錄
重要術(shù)語(yǔ)索引表
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