商業(yè)銀行操作風(fēng)險耦合與集成度量研究(來(lái)自中國商業(yè)銀行的經(jīng)驗)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
本書(shū)從商業(yè)銀行操作風(fēng)險精細化的角度入手，針對風(fēng)險管理實(shí)踐中存在的問(wèn)題，提出了相應的操作風(fēng)險量化建模方法和技術(shù)。目的是為我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險防范與監管以及經(jīng)濟資本配置優(yōu)化決策提供理論依據和適用方法，并為我國商業(yè)銀行消化和實(shí)施《巴塞爾資本協(xié)議》提供技術(shù)支持。本書(shū)廣泛地收集了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件案例，構建形成相對完備的外部數據庫，簡(jiǎn)單介紹了目前主流的操作風(fēng)險度量框架，并在此基礎上針對目前理論和實(shí)踐應用中出現的各類(lèi)問(wèn)題，引入相應的量化模型，并取得了良好的擬合效果。最后立足我國商業(yè)銀行，提出了具有針對性的建議。本書(shū)對于我國商業(yè)銀行在今后如何更精確地進(jìn)行操作風(fēng)險的防范與衡量方面，具有理論價(jià)值和實(shí)踐意義。
汪冬華博士，華東理工大學(xué)商學(xué)院教授，博導，上海市浦江人才，現任華東理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系主任。華中科技大學(xué)管理學(xué)博士，美國邁阿密大學(xué)商學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者?，F為中國系統工程學(xué)會(huì )金融系統工程專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，中國優(yōu)選法統籌法與經(jīng)濟數學(xué)研究會(huì )青年工作委員會(huì )委員；上海市金融專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生教育指導委員會(huì )委員，上海市金融工程學(xué)會(huì )會(huì )員和上海市運籌學(xué)會(huì )會(huì )員；國家自然科學(xué)基金同行評議專(zhuān)家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務(wù)研究中心的成員。主要從事金融工程與風(fēng)險管理的研究。近年來(lái)，主持國家自然科學(xué)基金2項、教育部人文社會(huì )科學(xué)研究項目1項、上海市教育委員會(huì )科研創(chuàng )新重點(diǎn)項目1項、上海市科委軟科學(xué)項目1項。出版專(zhuān)著(zhù)2部，在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統工程理論與實(shí)踐》、《中國管理科學(xué)》和《國際金融研究》等刊物發(fā)表論文36余篇。上海市精品課程負責人，主持完成的教學(xué)成果獲2017年上海市教學(xué)成果二等獎。指導的碩士生學(xué)位論文榮獲2015年上海市優(yōu)秀碩士論文稱(chēng)號。
徐馳博士，華東理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，研究方向是金融工程與風(fēng)險管理。在《管理科學(xué)學(xué)報》和《系統工程理論與實(shí)踐》等刊物發(fā)表論文4篇，其中SSCI收錄1篇，CSSCI收錄3篇。目前任職于德勤風(fēng)險咨詢(xún)，主要為國內外大型金融機構提供專(zhuān)業(yè)風(fēng)險計量和管理服務(wù)。
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