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    滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2020-05-19 15:42 來(lái)源:京東 作者:京東
    期貨市場(chǎng)
    滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究
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    內容簡(jiǎn)介:  《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第1部分:緒論。這部分主要介紹《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》的研究背景、研究意義,并綜述國內外的相關(guān)研究現狀,分析現有研究成果并發(fā)現其中的可以改進(jìn)的地方,對《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》研究意義予以支持。
      《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第2部分:股指期貨市場(chǎng)特征描述。這部分先后從理論層面與實(shí)證分析層面研究我國股指期貨市場(chǎng)的基本特征。在理論分析部分,首先對我國股指期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展做一介紹,然后就國內外期貨市場(chǎng)之間的差異做比較分析。在實(shí)證分析的部分,首先,研究了我國股指期貨市場(chǎng)的日內特征,并與國外成熟市場(chǎng)比較、與現貨市場(chǎng)比較,發(fā)現共性與差異。然后,本部分又研究了股指期貨的收益率、交易量及持倉量之間的實(shí)時(shí)互動(dòng)關(guān)系,分析股指期貨的價(jià)格與交易量之間的因果關(guān)系和領(lǐng)先滯后關(guān)系。
      《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第3部分:期現貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性研究。這部分從價(jià)格、收益率、波動(dòng)性研究與價(jià)格研究?jì)傻榷鄠€(gè)角度分析股指期貨市場(chǎng)與股指現貨市場(chǎng)之間的互動(dòng)關(guān)系。首先對股指期貨推出前、推出后及全樣本的數據建立模型,分析股指期貨的推出對現貨市場(chǎng)的影響、變化、及異同,以及市場(chǎng)對利多利空消息的非對稱(chēng)性影響。然后通過(guò)對股指期貨與股指現貨的聯(lián)動(dòng)性分析,研究股指期貨對現貨市場(chǎng)的影響程度有多大,影響時(shí)間有多長(cháng),以及信息是怎樣在兩個(gè)市場(chǎng)間傳遞的。
      《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第4部分:市場(chǎng)風(fēng)險研究。這部分首先研究了基于高頻數據的股指期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)的波動(dòng)率的估計,從而計算兩個(gè)市場(chǎng)在極端風(fēng)險下的在險價(jià)值(VaR),然后研究了兩個(gè)市場(chǎng)之間的各極端風(fēng)險溢出方向,判斷股指期貨市場(chǎng)對極端風(fēng)險信息的反應能力與傳遞能力。
      《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第5部分:流動(dòng)性調整的風(fēng)險研究。這部分首先對流動(dòng)性及其各種衡量指標進(jìn)行分析,給出了適用于我國訂單驅動(dòng)型市場(chǎng)的流動(dòng)性指標。然后從兩個(gè)不同方面研究了將流動(dòng)性納入市場(chǎng)風(fēng)險的方式。
      《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》第6部分:總結。這部分對《滬深300股指期貨市場(chǎng)結構與功能研究》的重要研究結果進(jìn)行總結歸納。
    作者簡(jiǎn)介:劉向麗,1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數學(xué)系,獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位;1999年畢業(yè)于北京膠東大學(xué)理學(xué)院,獲理學(xué)碩士學(xué)位;2008年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院,獲管理學(xué)博士學(xué)位。2009年至今,在中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。研究領(lǐng)域為,金融工程,計量分析,金融市場(chǎng)微觀(guān)結構。。
    目錄:第一部分 緒 論
    第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 相關(guān)文獻綜述
    1.3 本書(shū)研究?jì)热菁敖Y構安排
    1.4 本書(shū)創(chuàng )新之處

    第二部分 中國股指期貨市場(chǎng)特征
    第2章 股指期貨市場(chǎng)概述
    2.1 股指期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
    2.2 中國股指期貨市場(chǎng)
    2.3 中國股指期貨市場(chǎng)對證券市場(chǎng)的影響
    2.4 中國股指期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題
    2.5 國內外主要股指期貨市場(chǎng)的異同
    2.6 結論
    第3章 中國股指期貨市場(chǎng)的日內效應
    3.1 引言
    3.2 日內特征分析
    3.3 實(shí)證分析
    3.4 比較分析
    3.5 結論與建議
    第4章 中國股指期貨價(jià)量實(shí)時(shí)互動(dòng)關(guān)系研究
    4.1 引言
    4.2 方法
    4.3 實(shí)證分析
    4.4 結論

    第三部分 市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)系研究
    第5章 股指期貨的推出對股票市場(chǎng)的影響
    5.1 引言
    5.2 收益波動(dòng)率模型
    5.3 實(shí)證分析
    5.4 結論與建議
    第6章 基于日內高頻數據的股指期貨價(jià)格發(fā)現功能
    6.1 引言
    6.2 方法
    6.3 實(shí)證分析
    6.4 比較分析
    6.5 結論與建議

    第四部分 極端風(fēng)險及風(fēng)險溢出研究
    第7章 已實(shí)現波動(dòng)率和在險價(jià)值VaR
    7.1 引言
    7.2 波動(dòng)率模型
    7.3 在險價(jià)值VaR
    7.4 實(shí)證分析
    7.5 結論
    第8章 股指期、現貨市場(chǎng)的極端風(fēng)險溢出效應
    8.1 引言
    8.2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗方法
    8.3 實(shí)證分析
    8.4 比較分析
    8.5 結論

    第五部分 流動(dòng)性調整風(fēng)險研究
    第9章 流動(dòng)性風(fēng)險度量
    9.1 引言
    9.2 流動(dòng)性概念
    9.3 流動(dòng)性度量指標
    9.4 結論及建議
    第10章 基于BDSS模型的流動(dòng)性調整的風(fēng)險
    度量——La-VaR
    10.1 引言
    10.2 BDSS模型及其改進(jìn)
    10.3 基于改進(jìn)的BDSS模型的La-VaR估計
    10.4 實(shí)證研究
    10.5 結論
    第11章 基于流動(dòng)性調整收益率的風(fēng)險度量——L-VaR
    11.1 引言
    11.2 模型綜述
    11.3 L-VaR模型構建
    11.4 實(shí)證研究
    11.5 流動(dòng)性風(fēng)險及模型比較
    11.6 結論

    第六部分 總結與展望
    第12章 全書(shū)總結與展望
    12.1 主要研究結論
    12.2 展望

    參考文獻
    后記
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