保險風(fēng)險與破產(chǎn)（原書(shū)第二版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

編輯推薦:

內容簡(jiǎn)介:　　《保險風(fēng)險與破產(chǎn)（原書(shū)第二版）》對現代精算風(fēng)險理論做了全面詳盡的概述，主要內容包括概率分布和保險應用、效用理論、保費計算準則、聚合風(fēng)險模型、個(gè)體風(fēng)險模型、破產(chǎn)理論簡(jiǎn)介、經(jīng)典破產(chǎn)理論、高級破產(chǎn)理論和再保險.為了便于教學(xué)，出《保險風(fēng)險與破產(chǎn)（原書(shū)第二版）》提供了豐富的例題，每章末附有習題，并在書(shū)末提供了詳細的解題過(guò)程.《保險風(fēng)險與破產(chǎn)（原書(shū)第二版）》的內容和方法適用于非壽險精算和其他分支學(xué)科的教學(xué)與研究，同時(shí)也適用于精算實(shí)務(wù)中的應用研究。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:目錄
第二版前言
第一版前言
第1章 概率分布和保險應用 1
1.1 引言 1
1.2 重要的離散型分布 1
1.2.1 泊松分布 1
1.2.2 二項分布 2
1.2.3 負二項分布 3
1.2.4 幾何分布 4
1.3 重要的連續型分布 4
1.3.1 伽馬分布 4
1.3.2 指數分布 6
1.3.3 帕雷托分布 6
1.3.4 正態(tài)分布 7
1.3.5 對數正態(tài)分布 8
1.4 混合分布 8
1.5 保險的應用 10
1.5.1 比例再保險 10
1.5.2 超額賠款再保險 11
1.5.3 保單溢額 15
1.6 隨機變量的和 15
1.6.1 矩母函數方法 16
1.6.2 分布的直接卷積 16
1.6.3 離散型隨機變量的遞推計算 18
1.7 注釋與參考文獻 20
1.8 習題 21
第2章 效用理論 24
2.1 引言 24
2.2 效用函數 24
2.3 期望效用準則 25
2.4 Jensen不等式 26
2.5 效用函數的類(lèi)型 27
2.5.1 指數效用函數 27
2.5.2 二次效用函數 29
2.5.3 對數效用函數 30
2.5.4 分數冪效用函數 30
2.6 注釋與參考文獻 31
2.7 習題 32
第3章 保費計算準則 34
3.1 引言 34
3.2 保費準則的性質(zhì) 34
3.3 保費準則舉例 35
3.3.1 純保費準則 35
3.3.2 期望值準則 35
3.3.3 方差準則 36
3.3.4 標準差準則 36
3.3.5 零效用準則 37
3.3.6 Esscher保費準則 38
3.3.7 風(fēng)險調節保費準則 41
3.4 注釋與參考文獻 44
3.5 習題 44
第4章 聚合風(fēng)險模型 46
4.1 引言 46
4.2 模型 46
4.2.1 S的分布 47
4.2.2 S的矩 48
4.3 復合泊松分布 49
4.4 再保險的影響 52
4.4.1 比例再保險 52
4.4.2 超額賠款再保險 53
4.5 累積索賠分布的遞推計算 56
4.5.1 (a;b;0)類(lèi) 56
4.5.2 Panjer遞推公式 59
4.6 Panjer遞推公式的推廣 63
4.6.1 (a;b;1)類(lèi) 63
4.6.2 其他分布類(lèi) 65
4.7 遞推公式的應用 69
4.7.1 離散化方法 69
4.7.2 數值計算中的問(wèn)題 71
4.8 累積索賠分布的近似計算 72
4.8.1 正態(tài)近似 72
4.8.2 平移伽馬近似 74
4.9 注釋與參考文獻 76
4.10 習題 77
第5章 個(gè)體風(fēng)險模型 80
5.1 引言 80
5.2 模型 80
5.3 DePril遞推公式 81
5.4 Kornya方法 84
5.5 復合泊松近似 87
5.6 數值實(shí)例 90
5.7 注釋與參考文獻 93
5.8 習題 93
第6章 破產(chǎn)理論簡(jiǎn)介 96
6.1 引言 96
6.2 離散時(shí)間風(fēng)險模型 96
6.3 終極破產(chǎn)概率 97
6.4 有限時(shí)間破產(chǎn)概率 101
6.5 Lundberg不等式 103
6.6 注釋與參考文獻 106
6.7 習題 106
第7章 經(jīng)典破產(chǎn)理論 108
7.1 引言 108
7.2 經(jīng)典風(fēng)險過(guò)程 108
7.3 泊松過(guò)程與復合泊松過(guò)程 109
7.4 破產(chǎn)概率的定義 111
7.5 調節系數 112
7.6 Lundberg不等式 115
7.7 生存概率 116
7.8 函數á的拉普拉斯變換 119
7.9 破產(chǎn)概率的遞推計算 122
7.9.1 最大累積損失量的分布 122
7.9.2 離散時(shí)間模型下的遞推計算 126
7.9.3 數值演示 128
7.10 破產(chǎn)概率的近似計算 130
7.11 注釋與參考文獻 132
7.12 習題 132
第8章 高級破產(chǎn)理論 136
8.1 引言 136
8.2 一個(gè)帶有吸收壁的破產(chǎn)問(wèn)題 136
8.3 破產(chǎn)時(shí)的赤字 137
8.4 破產(chǎn)后的最大赤字 141
8.5 破產(chǎn)前的盈余 143
8.6 破產(chǎn)時(shí)間 149
8.6.1 Prabhu公式 149
8.6.2 Gerber-Shiu函數 152
8.6.3 破產(chǎn)時(shí)間與破產(chǎn)赤字的聯(lián)合密度函數 157
8.6.4 指數索賠分布 163
8.6.5 破產(chǎn)時(shí)間的矩 166
8.6.6 離散模型的應用 170
8.6.7 數值演示 171
8.7 分紅問(wèn)題 172
8.8 注釋與參考文獻 178
8.9 習題 178
第9章 再保險 181
9.1 引言 181
9.2 效用理論的應用 181
9.2.1 比例再保險 181
9.2.2 超額賠款再保險 183
9.2.3 關(guān)于效用理論應用的幾點(diǎn)說(shuō)明 184
9.3 再保險與破產(chǎn) 184
9.3.1 最優(yōu)再保險類(lèi)型 185
9.3.2 比例再保險 188
9.3.3 超額賠款再保險 192
9.3.4 DeVylder近似 194？
9.4注釋與參考文獻 196
9.5習題 196
附錄 199
習題答案 201
參考文獻 251
索引 254