配對交易：最基本的一種對沖套利交易簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-10-25 14:10
來(lái)源：京東
作者：京東
配對交易：最基本的一種對沖套利交易
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內容簡(jiǎn)介: 《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》指出了10個(gè)有價(jià)值的問(wèn)題，展望了其研究趨勢；構建了4種交易方法，發(fā)現有效市場(chǎng)不一定*適合配對交易；深入研究了兩級行業(yè)配對交易，通過(guò)純統計配對方法尋找股票和改進(jìn)交易策略將是研究重點(diǎn)；構建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉改進(jìn)策略”，發(fā)現有效建倉策略總體可改進(jìn)收益，但也承擔風(fēng)險，配對交易在發(fā)展中國家將有廣闊空間；提出了純統計配對交易目標與價(jià)差統計特征關(guān)系的多元非線(xiàn)性回歸模型。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:第1章 概述
1．1 金融市場(chǎng)
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現狀及評價(jià)
2．3 研究?jì)热莺图夹g(shù)路線(xiàn)
第3章 配對交易模型目標和價(jià)差統計特征
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價(jià)標準
3．4 狹義價(jià)差統計特征
3．5 廣義價(jià)差統計特征
3．6 參數選擇標準及主要參數
3．7 數據及計算說(shuō)明
本章小結
第4章 配對交易統計礎及滬深港實(shí)證檢驗
4．1 配對交易統計方法
4．2 統計基礎和檢驗
4．3 實(shí)證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統計配對交易
5．1 純統計配對交易
5．2 行業(yè)分類(lèi)
5．3 實(shí)證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進(jìn)策略及滬深港實(shí)證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實(shí)證分析和討論
本章小結
第7章 純統計配對交易收益與廣義價(jià)差統計特征關(guān)系
7．1 純統計配對交易廣義價(jià)差統計特征
7．2 回歸方法
7．3 實(shí)證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟件著(zhù)作權成果
參考文獻
1．1 金融市場(chǎng)
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現狀及評價(jià)
2．3 研究?jì)热莺图夹g(shù)路線(xiàn)
第3章 配對交易模型目標和價(jià)差統計特征
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價(jià)標準
3．4 狹義價(jià)差統計特征
3．5 廣義價(jià)差統計特征
3．6 參數選擇標準及主要參數
3．7 數據及計算說(shuō)明
本章小結
第4章 配對交易統計礎及滬深港實(shí)證檢驗
4．1 配對交易統計方法
4．2 統計基礎和檢驗
4．3 實(shí)證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統計配對交易
5．1 純統計配對交易
5．2 行業(yè)分類(lèi)
5．3 實(shí)證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進(jìn)策略及滬深港實(shí)證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實(shí)證分析和討論
本章小結
第7章 純統計配對交易收益與廣義價(jià)差統計特征關(guān)系
7．1 純統計配對交易廣義價(jià)差統計特征
7．2 回歸方法
7．3 實(shí)證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟件著(zhù)作權成果
參考文獻
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