對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-04-23 18:04
來(lái)源：京東
作者：京東
對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）
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內容簡(jiǎn)介: 面對市場(chǎng)上逾8000只對沖基金產(chǎn)品，投資者要如何從中篩選、分析和操作，才能獲得令人滿(mǎn)意的收益？
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）》中，弗蘭克·J.特拉弗斯將與你分享他在二十多年對沖基金分析工作中積累下來(lái)的寶貴的實(shí)戰經(jīng)驗。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）》分為兩個(gè)部分。第一部分是背景介紹，提供一些對沖基金分析所必需的信息資料，其中包括對沖基金的歷史及特點(diǎn)，并介紹市場(chǎng)上現有的對沖基金投資策略。第二部分是對沖基金盡職調查，作者通過(guò)一個(gè)對沖基金分析案例，如剝洋蔥般層層遞進(jìn)地為我們描述對沖基金分析的各個(gè)流程，幫助讀者獲取有效的信息，并做出明智的選擇。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）》中，弗蘭克·J.特拉弗斯將與你分享他在二十多年對沖基金分析工作中積累下來(lái)的寶貴的實(shí)戰經(jīng)驗。
《對沖基金分析：FOF基金投資盡職調查指引（引進(jìn)版）》分為兩個(gè)部分。第一部分是背景介紹，提供一些對沖基金分析所必需的信息資料，其中包括對沖基金的歷史及特點(diǎn)，并介紹市場(chǎng)上現有的對沖基金投資策略。第二部分是對沖基金盡職調查，作者通過(guò)一個(gè)對沖基金分析案例，如剝洋蔥般層層遞進(jìn)地為我們描述對沖基金分析的各個(gè)流程，幫助讀者獲取有效的信息，并做出明智的選擇。
作者簡(jiǎn)介: 弗蘭克·J.特拉弗斯，在權益基金、私募基金和對沖基金分析評估領(lǐng)域有超過(guò)20年的實(shí)戰經(jīng)驗。他目前是Larch Lane顧問(wèn)公司的投資組合經(jīng)理。此前，他曾在First Peninsula資本管理公司擔任研究主管，又先后在PineStreet顧問(wèn)公司和CIC集團擔任投資組合經(jīng)理；此外，他還先后擔任過(guò)CIBC全球市場(chǎng)部門(mén)的盡職調查董事、估值委員會(huì )全球證券研究部門(mén)的執行董事，以及摩根士丹利資產(chǎn)管理公司和RCB信托管理公司的高級分析師職位。弗蘭克同時(shí)著(zhù)有《投資管理人分析：投資組合選擇、監控與優(yōu)化綜合指南》（Investment Manager Aanlysis：A Comprehensive Guide to Portfolio Selection，Monitoring，and Optimization）一書(shū)。
弗蘭克擁有圣約翰大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位和福特漢姆大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
弗蘭克擁有圣約翰大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位和福特漢姆大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
目錄:譯者序
編委會(huì )序
引言
本書(shū)的寫(xiě)作目的
本書(shū)的結構
第一篇 背景介紹
第一章 對沖基金歷史
對沖基金行業(yè)歷史
日本武士
學(xué)院派
對沖基金傳奇人物
對沖基金發(fā)展的新趨勢
第二章 對沖基金分類(lèi)
對沖基金的定義
對沖基金組織結構
對沖基金策略簡(jiǎn)介
對沖基金產(chǎn)品優(yōu)勢
對沖基金業(yè)績(jì)表現的影響因素：基金規模和運作時(shí)間
第二篇 對沖基金盡職調查
第三章 盡職調查步驟概覽
盡職調查過(guò)程中的關(guān)鍵步驟
盡職調查過(guò)程
盡職調查第一步：范圍篩選
一些最初想法
第四章 原始數據收集
數據收集
盡職調查問(wèn)卷
盡職調查問(wèn)卷樣本：以FCM公司為例
其他相關(guān)資料
進(jìn)一步分析
13F報告分析
對沖基金日志
第五章 初次訪(fǎng)談
初次約談或電話(huà)訪(fǎng)談
電話(huà)訪(fǎng)談的過(guò)程
訪(fǎng)談紀要
第六章 量化分析
業(yè)績(jì)表現衡量指標
*收益衡量指標
風(fēng)險衡量指標
基于回歸的統計分析
競爭對手分析
第七章 組合分析
業(yè)績(jì)歸因
查閱公司披露的資料
對組合業(yè)績(jì)進(jìn)一步拆分
第八章 進(jìn)一步面談
面談?dòng)媱?
一對一面談
一對多面談
從不同角度詢(xún)問(wèn)
面談紀要
進(jìn)一步面談：以FCM公司為例
第九章 運營(yíng)部門(mén)盡職調查
一個(gè)案例：貝尤（Bayou）基金的詐騙案
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的定義
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的重要性
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的內容
運營(yíng)部門(mén)盡職調查：以FCM公司為例
第十章 風(fēng)險盡職調查
對沖基金的風(fēng)險圖示
風(fēng)險盡職調查
風(fēng)險因素分解
風(fēng)險盡職調查：以FCM公司為例
第十一章 資料核實(shí)和背景調查
背景調查的相關(guān)人員名單
網(wǎng)絡(luò )和媒體
通過(guò)聯(lián)系他人核實(shí)
背景調查可能遇到阻力
應該對什么人進(jìn)行背景調查
背景調查應深入到什么程度
雇用第三方機構進(jìn)行背景調查
資料核實(shí)和背景調查：以FCM公司為例
第十二章 對沖基金評分模型和決策
評分模型
歸納總結
編委會(huì )序
引言
本書(shū)的寫(xiě)作目的
本書(shū)的結構
第一篇 背景介紹
第一章 對沖基金歷史
對沖基金行業(yè)歷史
日本武士
學(xué)院派
對沖基金傳奇人物
對沖基金發(fā)展的新趨勢
第二章 對沖基金分類(lèi)
對沖基金的定義
對沖基金組織結構
對沖基金策略簡(jiǎn)介
對沖基金產(chǎn)品優(yōu)勢
對沖基金業(yè)績(jì)表現的影響因素：基金規模和運作時(shí)間
第二篇 對沖基金盡職調查
第三章 盡職調查步驟概覽
盡職調查過(guò)程中的關(guān)鍵步驟
盡職調查過(guò)程
盡職調查第一步：范圍篩選
一些最初想法
第四章 原始數據收集
數據收集
盡職調查問(wèn)卷
盡職調查問(wèn)卷樣本：以FCM公司為例
其他相關(guān)資料
進(jìn)一步分析
13F報告分析
對沖基金日志
第五章 初次訪(fǎng)談
初次約談或電話(huà)訪(fǎng)談
電話(huà)訪(fǎng)談的過(guò)程
訪(fǎng)談紀要
第六章 量化分析
業(yè)績(jì)表現衡量指標
*收益衡量指標
風(fēng)險衡量指標
基于回歸的統計分析
競爭對手分析
第七章 組合分析
業(yè)績(jì)歸因
查閱公司披露的資料
對組合業(yè)績(jì)進(jìn)一步拆分
第八章 進(jìn)一步面談
面談?dòng)媱?
一對一面談
一對多面談
從不同角度詢(xún)問(wèn)
面談紀要
進(jìn)一步面談：以FCM公司為例
第九章 運營(yíng)部門(mén)盡職調查
一個(gè)案例：貝尤（Bayou）基金的詐騙案
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的定義
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的重要性
運營(yíng)部門(mén)盡職調查的內容
運營(yíng)部門(mén)盡職調查：以FCM公司為例
第十章 風(fēng)險盡職調查
對沖基金的風(fēng)險圖示
風(fēng)險盡職調查
風(fēng)險因素分解
風(fēng)險盡職調查：以FCM公司為例
第十一章 資料核實(shí)和背景調查
背景調查的相關(guān)人員名單
網(wǎng)絡(luò )和媒體
通過(guò)聯(lián)系他人核實(shí)
背景調查可能遇到阻力
應該對什么人進(jìn)行背景調查
背景調查應深入到什么程度
雇用第三方機構進(jìn)行背景調查
資料核實(shí)和背景調查：以FCM公司為例
第十二章 對沖基金評分模型和決策
評分模型
歸納總結
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