不確定性、概率分布設定錯誤與風(fēng)險管理方法研究簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2021-04-02 09:25
來(lái)源：京東
作者：京東
不確定性、概率分布設定錯誤與風(fēng)險管理方法研究
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內容簡(jiǎn)介:
2008年開(kāi)始的金融危機和隨后產(chǎn)生的歐債危機，使世界經(jīng)濟和金融市場(chǎng)陷入困境，也使得我們不得不重新審視金融創(chuàng )新過(guò)程中的風(fēng)險疊加效應以及概率分布假設錯誤所遭致的金融風(fēng)險。全球金融危機的爆發(fā)與金融數量分析師低估了金融風(fēng)險有關(guān)，而低估金融風(fēng)險的根源則在于分析師對不確定性的認識不足，在風(fēng)險度量過(guò)程中設定了與實(shí)際狀況分布不一致的概率分布。而現有的金融風(fēng)險管理方法被統一納入馬科維茨的收益-風(fēng)險（M-V）研究范式，這種研究范式明顯依賴(lài)于狀態(tài)空間的概率分布，它顯然不適合奈特不確定性下的風(fēng)險管理。
《不確定性、概率分布設定錯誤與風(fēng)險管理方法研究》研究的目的就是試圖尋求奈特不確定性下的風(fēng)險管理方法?！恫淮_定性、概率分布設定錯誤與風(fēng)險管理方法研究》依據金融風(fēng)險管理理論的演化路徑，依次分別探討了：基于不確定性的金融風(fēng)險管理理論，即傳統的金融風(fēng)險管理理論，基于信息不對稱(chēng)的金融風(fēng)險管理理論，以及基于人文及心理特征的金融風(fēng)險管理理論。在此基礎上，重點(diǎn)探討了概率分布設定錯誤對于風(fēng)險識別、風(fēng)險評價(jià)、風(fēng)險測度和風(fēng)險管理方案評估與選擇四個(gè)方面的影響，并具體探討了基于風(fēng)險分散下的金融風(fēng)險管理方案和相應的制度設計問(wèn)題，同時(shí)結合我國多層資本市場(chǎng)體系的運行狀況，對我國多層資本市場(chǎng)體系漲跌幅交易制度進(jìn)行了系統的研究。
目錄:
第二章 基于不確定性的金融風(fēng)險管理理論
第三章 基于信息不對稱(chēng)的金融風(fēng)險管理理論
第四章 基于人文及心理特征的風(fēng)險管理理論
第五章 不確定性、概率分布設定風(fēng)險度量
第六章 證券投資組合模型
第七章 概率分布設定風(fēng)險與風(fēng)險管理方法
第八章 我國多層資本市場(chǎng)體系漲跌幅限價(jià)制度研究
第一章 導論
第一節 金融風(fēng)險的定義及特征
第二節 金融風(fēng)險產(chǎn)生的根源
第三節 金融風(fēng)險管理的必要性與意義
第四節 金融風(fēng)險管理的基本方法
第五節 金融風(fēng)險管理的基本步驟
第六節 本書(shū)的體系結構
第二章 基于不確定性的金融風(fēng)險管理理論
第一節 統計決策的基本要素
第二節 不確定性與概率分布
第三節 貝葉斯分析
第四節 決策準則
第三章 基于信息不對稱(chēng)的金融風(fēng)險管理理論
第一節 信息不對稱(chēng)下的道德風(fēng)險與逆向選擇
第二節 金融道德風(fēng)險管理
第三節 委托一代理模型
第四節 金融逆向選擇風(fēng)險管理
第四章 基于人文及心理特征的風(fēng)險管理理論
第一節 噪聲交易風(fēng)險管理
第二節 前景理論中的風(fēng)險管理
第三節 認知偏差與風(fēng)險管理
第五章 不確定性、概率分布設定風(fēng)險度量
第一節 以σ或σ2作為風(fēng)險度量技術(shù)的概率分布設定風(fēng)險
第二節 以VaR作為風(fēng)險度量技術(shù)的概率分布設定風(fēng)險
第三節 基于樣本數據正態(tài)性轉換的VaR估測
第四節 樣本數據正態(tài)性轉換時(shí)變VaR
第六章 證券投資組合模型
第一節 風(fēng)險分散與相關(guān)分析
第二節 證券投資組合模型
第三節 投資組合模型的解與兩基金分離定理
第四節 證券投資組合的選擇
第五節 基于投資者異質(zhì)性的投資組合選擇
第七章 概率分布設定風(fēng)險與風(fēng)險管理方法
第一節 概率分布設定風(fēng)險與經(jīng)濟學(xué)研究范式
第二節 基于混合預期的風(fēng)險管理
第三節 投資者異質(zhì)性與證券市場(chǎng)風(fēng)險管理
第四節 交易機制設計與風(fēng)險管理
第八章 我國多層資本市場(chǎng)體系漲跌幅限價(jià)制度研究
第一節 我國多層資本市場(chǎng)體系風(fēng)險配置優(yōu)化問(wèn)題
第二節 多層資本市場(chǎng)體系資源配置與風(fēng)險配置的配適性分析
第三節 我國多層資本市場(chǎng)體系限價(jià)交易制度設計
參考文獻
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