期權定價(jià)公式完全指南（第二版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

本書(shū)作者曾供職于挪威銀行、紐約化學(xué)銀行、挪威TEMPUS金融工程、Paloma Partners、不凋之花顧問(wèn)公司和摩根大通銀行，具有多年的期權交易經(jīng)歷，并積累了不少衍生證券方面的研究成果。他將自己在工作中、研究中碰到的期權定價(jià)公式系統歸集，并總結成書(shū)。其中的許多公式正在被華爾街的專(zhuān)業(yè)人士頻繁使用、頻繁驗證。同時(shí)，作者提供了本書(shū)所涉及的大部分定價(jià)公式的程序算法，以便讀者可以通過(guò)這些VBA代碼親身嘗試期權定價(jià)公式的應用，加深理解。這一版較第一版增加了更多一倍多的公式及相關(guān)內容，特別是新加入了不少奇異期權的定價(jià)公式，對期權希臘字母的討論也更為深入?？傮w而言，本書(shū)為期權定價(jià)提供了一個(gè)較為完整的公式指南。并且，作者并未過(guò)多討論公式的推導，而重點(diǎn)著(zhù)眼于公式的應用和實(shí)踐，這一點(diǎn)對于期權讀者來(lái)說(shuō)也頗有意義。

本書(shū)幾乎涵蓋各類(lèi)期權的定價(jià)公式，其中許多為華爾街專(zhuān)業(yè)人士的常用公式。它較第一版增加了許多定價(jià)公式，并更深入地討論期權的希臘字母，內容更完整，也更貼近當前的期權市場(chǎng)。除了羅列這些期權定價(jià)公式之外，作者也給出了補充知識和相關(guān)的VBA代碼，供讀者實(shí)踐。本書(shū)包括60多種全新的期權定價(jià)模型和公式，這些期權類(lèi)型包括各種奇異期權、大宗商品期權等。同時(shí)，本書(shū)還補充了有限差分法和蒙特卡洛模擬。此外，作者在大多數期權定價(jià)公式下增附了數值案例，幫助讀者理解。

埃斯彭·戈德?tīng)枴ず栏癫┦繐碛谐^(guò)15年的衍生品研究和交易經(jīng)驗，歷任摩根大通自營(yíng)交易員、著(zhù)名對沖基金不凋花咨詢(xún)公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期權交易員，亦是挪威科技大學(xué)兼職副教授。他在諸如《定量金融》《國際理論與應用金融期刊》《威爾莫特雜志》等期刊上發(fā)表了大量文章。

1 布萊克—斯科爾斯—默頓公式

1.1 布萊克—斯科爾斯—默頓 

1.2 平價(jià)與對稱(chēng)關(guān)系

1.3 在布萊克—斯科爾斯—默頓模型之前 

附錄：布萊克—斯科爾斯—默頓PDE

2 布萊克—斯科爾斯—默頓希臘字母

2.1 Delta風(fēng)險

2.2 Gamma

2.3 Vega

2.4 不同希臘字母的方差 

2,5 波動(dòng)率—時(shí)間希臘字母

2.6 希臘字母Theta

2.7 希臘字母Rho

2.8 概率的希臘字母

2.9 希臘字母的相加

2.10 遠期平值期權估計

2.11 希臘字母的數值 

2.12 閉式近似解與希臘字母

附錄：求偏導數

3 美式期權的解析公式

3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法

3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法 

3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法

3.4 美式認沽—認購期權轉換公式

3.5 美式永久期權

4 單一資產(chǎn)奇異期權

4.1 乘數可變的購買(mǎi)期權

4.2 高管股票期權

4.3 在值狀態(tài)期權

4.4 冪合約和冪期權

4.5 對數合約

4.6 遠期開(kāi)始期權

4.7 淡入期權

4.8 棘輪期權

4.9 行權價(jià)可重置期權——第一類(lèi)

4.10 行權價(jià)可重置期權——第二類(lèi) 

4.11 時(shí)間轉換期權

4.12 選擇者期權

4.13 復合期權 

4.14 可展期期權

4.15 回望期權

4.16 鏡像期權

4.17 障礙期權

4.18 障礙期權對稱(chēng)性

4.19 二元期權

4.20 亞式期權

5 雙資產(chǎn)奇異期權

5.1 相對績(jì)效差異期權

5.2 乘積期權

5.3 雙資產(chǎn)相關(guān)性期權

5.4 資產(chǎn)互換期權

5.5 美式資產(chǎn)互換期權

5.6 復合互換期權

5.7 雙風(fēng)險資產(chǎn)最大值期權或者最小值期權

5.8 價(jià)差期權近似值

5.9 雙資產(chǎn)障礙期權

5.10 部分期限雙資產(chǎn)障礙期權

5.11 Margrabe障礙期權

5.12 離散障礙期權

5.13 雙資產(chǎn)現金或無(wú)價(jià)值期權

5.14 最佳或最差現金或無(wú)價(jià)值期權

5.15 雙資產(chǎn)平均值最小值或最大值期權

5.16 貨幣轉換期權

5.17 雙資產(chǎn)期權的希臘字母

6 布萊克—斯科爾斯—默頓的校準和替代

6.1 考慮延遲結算的BSM模型

6.2 考慮交易日波動(dòng)率的BSM調整模型 

6.3 離散對沖

6.4 趨勢市場(chǎng)中的期權定價(jià)

6.5 可替代性隨機方法 

6.6 恒定方差彈性

6.7 偏度—峰度模型

6.8 Pascal分布和期權定價(jià)

6.9 跳躍—擴散模型

6.10 隨機波動(dòng)率模型

6.11 方差和波動(dòng)率互換

6.12 更多信息

7 多叉樹(shù)和有限差分法

7.1 二叉樹(shù)期權定價(jià)

7.2 二叉樹(shù)模型的偏度和峰度

7.3 三叉樹(shù)模型 

7.4 奇異期權的樹(shù)狀模型

7.5 三維的二叉樹(shù)模型 

7.6 隱含樹(shù)狀模型

7.7 有限差分法 

8 蒙特卡洛模擬

8.1 標準蒙特卡洛模擬

8.2 均值回歸的蒙特卡洛 

8.3 生成偽隨機數 

8.4 方差縮減技術(shù)

8.5 美式期權的蒙特卡洛 

9 支付離散股息的股票期權

9.1 離散現金股息的股票歐式期權

9.2 非重組樹(shù) 

9.3 支付已知股息的認購股票期權的布萊克定價(jià)方法

9.4 Roll-Geske-Whaley模型　

9.5 支付離散現金股息的基準模型

9.6 支付離散股息率的股票期權 

10 商品和能源期權 

10.1 能源互換／遠期

10.2 能源期權

10.3 Miltersen Schwartz模型

10.4 均值回歸模型 

10.5 季節性

11 利率衍生品

11.1 遠期利率協(xié)議和貨幣市場(chǎng)工具

11.2 簡(jiǎn)單債券數學(xué)

11.3 使用Black-76為利率期權定價(jià)

11.4 單因子期限結構模型 

12 波動(dòng)率和相關(guān)性

12.1 歷史波動(dòng)率 

12.2 隱含波動(dòng)率 

12.3 資產(chǎn)價(jià)格的置信區間

12.4 一籃子波動(dòng)率 

12.5 歷史相關(guān)性

12.6 隱含相關(guān)性

12.7 各類(lèi)公式

13 分布

13.1 累積正態(tài)分布函數

13.2 逆累積正態(tài)分布函數

13.3 二元正態(tài)密度函數

13.4 三元累積正態(tài)分布函數

14 一些實(shí)用的公式

14.1 插值 

14.2 利率

14.3 風(fēng)險回報測度 

參考文獻

譯后記