金融化與有色金屬價(jià)格波動(dòng)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

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內容簡(jiǎn)介:　　《金融化與有色金屬價(jià)格波動(dòng)》在金融化背景下，分析有色金屬產(chǎn)品金融化產(chǎn)生的原因，系統考察關(guān)鍵金融因素對有色金屬價(jià)格的作用機理和機制，在此基礎上分析有色金屬價(jià)格的波動(dòng)特征，并*終實(shí)現對有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險的測度。為進(jìn)一步完善金屬定價(jià)機制、提高期貨市場(chǎng)效率提供理論依據；同時(shí)，對于我國基本金屬產(chǎn)業(yè)政策制定和工業(yè)經(jīng)濟穩定發(fā)展提供參考和借鑒。

作者簡(jiǎn)介:　　郭堯琦，管理學(xué)博士，中南大學(xué)數學(xué)與統計學(xué)院講師，中南大學(xué)金屬資源戰略研究院副秘書(shū)長(cháng)，中南大學(xué)統計學(xué)流動(dòng)站博士后，長(cháng)期關(guān)注礦產(chǎn)資源領(lǐng)域問(wèn)題研究，尤其關(guān)注金屬價(jià)格波動(dòng)及金屬資源生命周期評價(jià)等問(wèn)題。主持國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會(huì )科學(xué)基金、湖南省自然科學(xué)基金、湖南省社科重點(diǎn)項目等四項國家及省部級課題，作為主要研究人員參與國家社會(huì )科學(xué)基金重大項目、國家自然科學(xué)基金等國家及省部級科學(xué)研究項目以及企業(yè)軟科學(xué)項目20余項，在礦產(chǎn)資源價(jià)格形成與價(jià)格波動(dòng)、金屬資源與環(huán)境等領(lǐng)域積累了豐富的研究成果。
　　
　　程慧，管理學(xué)博士，湖南師范大學(xué)旅游學(xué)院講師，長(cháng)期關(guān)注礦產(chǎn)資源領(lǐng)域問(wèn)題研究，尤其關(guān)注有色金屬價(jià)格及礦業(yè)旅游問(wèn)題。主持教育部人文社會(huì )科學(xué)基金項目1項、湖南省博士研究生科研創(chuàng )新項目1項，參與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和企業(yè)戰略管理相關(guān)課題10余項，在金屬礦產(chǎn)資源價(jià)格形成與價(jià)格波動(dòng)、資源枯竭型城市轉型以及礦業(yè)旅游等領(lǐng)域積累了一定的研究成果。

目錄:1 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究意義
1．2．1 理論意義
1．2 2現實(shí)意義
1．3 研究思路和方法
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究方法
1．4 研究?jì)热莺涂蚣?

2 理論基礎與文獻綜述
2．1 大宗商品定價(jià)理論
2．1．1 傳統經(jīng)濟學(xué)的商品價(jià)格形成理論
2．1．2 大宗商品價(jià)格決定機制
2．1．3 大宗商品期貨價(jià)格形成理論
2．2 有色金屬價(jià)格形成機制
2．2．1 有色金屬期貨市場(chǎng)
2．2．2 有色金屬期貨與現貨價(jià)格
2．2．3 有色金屬期貨價(jià)格的形成過(guò)程
2．2．4 有色金屬產(chǎn)業(yè)特征及其影響因素
2．3 有色金屬價(jià)格波動(dòng)因素的研究綜述
2．3．1 供需基本面因素與金屬價(jià)格的相關(guān)研究
2．3．2 金融因素與金屬價(jià)格的相關(guān)研究
2．3．3 有色金屬市場(chǎng)間價(jià)格聯(lián)動(dòng)及波動(dòng)溢出關(guān)系研究
2．3．4 研究述評
2．4 本章小結

3 有色金屬的金融屬性及關(guān)鍵金融影響因素識別
3．1 有色金屬的金融屬性
3．2 有色金屬的金融化
3．2．1 有色金屬商品金融化的產(chǎn)生
3．2．2 有色金屬商品金融化的發(fā)展趨勢-
3．2．3 金融化對有色金屬價(jià)格的影響
3．3 有色金屬價(jià)格的關(guān)鍵金融影響因素識別
3．3．1 有色金屬期貨市場(chǎng)因素
3．3 2利率市場(chǎng)因素
3．3．3 匯率市場(chǎng)因素
3．3．4 貨幣流動(dòng)性因素
3．3．5 股票及其他金融市場(chǎng)因素
3．4 本章小結

4 有色金屬期現貨市場(chǎng)的價(jià)格溢出效應檢驗
4．1 期現貨市場(chǎng)價(jià)格的均值溢出效應檢驗
4．1．1 數據選取和基本統計分析
4．1．2 Granger因果關(guān)系檢驗
4．1．3 協(xié)整關(guān)系檢驗
4．1．4 VEC模型估計及分析
4．2 期現貨市場(chǎng)收益率的波動(dòng)溢出效應檢驗
4．2．1 數據選取和基本統計分析
4．2．2 BEKK-MGARCH模型
4．2．3 模型估計及結果分析
4．3 本章小結

5 有色金屬價(jià)格金融影響因素的靜態(tài)效應分析
5．1 模型構建和計量方法
5．1．1 多元線(xiàn)性回歸模型構建
5．1．2 模型估計的PLS方法
5．1．3 結構斷點(diǎn)識別的ICSS算法
5．2 指標選擇和基本分析
5．2．1 指標選取
5．2．2 指標預處理
5．2．3 基本統計分析
5．3 PLS回歸模型的估計
5．3．1 期銅價(jià)格的結構斷點(diǎn)識別
5．3．2 分階段模型估計及擬合效果
5．4 模型估計的結果分析
5．4．1 成分的解釋力度
5．4．2 自變量的解釋力度
5．4．3 分階段模型的回歸系數分析
5．4．4 金融因素的作用機理分析
5．5 本章小結

6 有色金屬價(jià)格金融影響因素的動(dòng)態(tài)效應分析
6．1 FAVAR模型的理論基礎
6．1．1 FAVAR方法的提出
6．1．2 FAVAR模型的基本原理
6．2 FAVAR模型構建和指標選取
6．2．1 模型構建
6．2．2 指標選取
6．2．3 數據預處理
6．3 FAVAR模型的估計
6．3．1 共同因子個(gè)數的確定
6．3．2 模型的估計
6．4 模型估計的結果分析
6．4．1 估計結果的解釋力度
6．4 2價(jià)格的成分分解
6．4．3 價(jià)格的波動(dòng)性分析
6．4．4 價(jià)格波動(dòng)的持續性分析
6．5 關(guān)鍵金融因素的脈沖響應
6．5．1 FAvAR估計的脈沖響應基本原理
6．5．2 脈沖響應結果分析
6．6 本章小結

7 有色金屬價(jià)格波動(dòng)特征分析
7．1 長(cháng)期記憶特征分析
7．1．1 長(cháng)期記憶特征的定義及其檢驗方法
7．1．2 基于傳統與改進(jìn)的R/S分析法的長(cháng)記憶特征的實(shí)證檢驗
7．1．3 考慮交易量的雙長(cháng)記憶性分析
7．1．4 長(cháng)記憶產(chǎn)生的原因分析
7．2 波動(dòng)的周期性分析
7．2．1 基于V統計量的有色金屬價(jià)格波動(dòng)行為的非周期循環(huán)研究
7．2．2 基于時(shí)頻理論的周期性分析
7．3 波動(dòng)的狀態(tài)轉換特征
7．3．1 數據選取和方法選擇
7．3．2 狀態(tài)轉換特征分析
7．4 波動(dòng)的多重分形特征
7．4．1 有色金屬市場(chǎng)多重分形結構的實(shí)證檢驗
7．4．2 加入交易量的多重分形特征分析
7．4．3 多重分形特征的比較分析
7．4．4 多重分形特征來(lái)源分析
7．5 本章小結

8 有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險測度
8．1 傳統風(fēng)險測度
8．1．1 經(jīng)典風(fēng)險的測度方法
8．1．2 主流波動(dòng)率測度的理論與方法缺陷
8．2 基于分形特征參數的波動(dòng)率測度指標
8．2．1 分形特征參數在市場(chǎng)風(fēng)險管理中的應用
8．2．2 基于分形特征參數的波動(dòng)率測度指標
8．2．3 適用性分析
8．3 有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險測度
8．3．1 VaR方法介紹
8．3．2 VaR的有效性檢驗
8．3．3 有色金屬市場(chǎng)風(fēng)險實(shí)證分析
8．4 本章小結

9 金融化背景下應對有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險的對策建議
9．1 有色金屬價(jià)格波動(dòng)的現實(shí)分析
9．2 規避價(jià)格風(fēng)險的對策和建議
9．2．1 推動(dòng)我國有色金屬期貨市場(chǎng)的全球化發(fā)展
9．2．2 防范有色金屬價(jià)格波動(dòng)的金融影響因素風(fēng)險
9．2．3 構建我國有色金屬金融戰略體系
9．3 本章小結
參考文獻
后記