保羅·威爾莫特數量金融系列：數量金融（第1卷 原書(shū)第2版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-20 14:10
來(lái)源：京東
作者：京東
保羅·威爾莫特數量金融系列：數量金融（第1卷 原書(shū)第2版）
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內容簡(jiǎn)介: 《保羅·威爾莫特數量金融系列：數量金融（第1卷 原書(shū)第2版）》包括衍生品理論的基礎與應用，同時(shí)研究了股票和固定收益證券。
《保羅·威爾莫特數量金融系列：數量金融（第1卷 原書(shū)第2版）》介紹了對沖和無(wú)套利的重要概念，大部分復雜的金融理論均建立在這些概念的基礎之上。對于最初在賭博中體現出的一些理念，我們將把握其中的本質(zhì)思想并將它轉化成風(fēng)險與回報的分析方法。第1卷中的各種假設條件、關(guān)鍵概念以及結論共同組成了眾所周知的“布萊克-斯科爾斯世界”——以費希爾·布萊克和邁倫·斯科爾斯兩人之名命名。他們兩人與羅伯特·莫頓一起構建了布萊克-斯科爾斯世界。第1卷除基本的微積分之外并不需要多少金融背景知識。
《保羅·威爾莫特數量金融系列：數量金融（第1卷 原書(shū)第2版）》介紹了對沖和無(wú)套利的重要概念，大部分復雜的金融理論均建立在這些概念的基礎之上。對于最初在賭博中體現出的一些理念，我們將把握其中的本質(zhì)思想并將它轉化成風(fēng)險與回報的分析方法。第1卷中的各種假設條件、關(guān)鍵概念以及結論共同組成了眾所周知的“布萊克-斯科爾斯世界”——以費希爾·布萊克和邁倫·斯科爾斯兩人之名命名。他們兩人與羅伯特·莫頓一起構建了布萊克-斯科爾斯世界。第1卷除基本的微積分之外并不需要多少金融背景知識。
作者簡(jiǎn)介: 保羅·威爾莫特，是一位金融顧問(wèn)、培訓師、作家和軟件開(kāi)發(fā)者。但更重要的是他最喜歡用來(lái)跳舞的歌是伊基·波普的《生之欲望》（ Lust for Life）和門(mén)基樂(lè )隊的《我是一個(gè)信徒》（I am a Believer）。而每當嗡嗡雞樂(lè )團的那首《曾經(jīng)愛(ài)上不該愛(ài)的人》（Ever Fallen in Love withSomeone You Shouldn‘t Have Fallen in Love with》響起的時(shí)候，一定會(huì )讓他喉頭哽噎，這首歌的故事幾乎是他最近剛結束的單戀生活的完美寫(xiě)照。
他用了32年試圖去彈奏吉他，不過(guò)至今也只能掌握D、A和E和弦的指法。保羅還在雜耍領(lǐng)域也很成功，他曾擔任巧手雜耍劇團的演員經(jīng)理。
而他的愛(ài)好是中年危機。
他用了32年試圖去彈奏吉他，不過(guò)至今也只能掌握D、A和E和弦的指法。保羅還在雜耍領(lǐng)域也很成功，他曾擔任巧手雜耍劇團的演員經(jīng)理。
而他的愛(ài)好是中年危機。
目錄:第1卷
第一部分 數理與金融基礎、衍生品基本理論、風(fēng)險與收益
第1章 產(chǎn)品和市場(chǎng)
第2章 衍生品
第3章 資產(chǎn)的隨機行為
第4章 基本的隨機微積分
第5章 布萊克-斯科爾斯模型
第6章 偏微分方程
第7章 布萊克-斯科爾斯期權定價(jià)公式和“希臘字母”
第8章 布萊克-斯科爾斯世界的簡(jiǎn)單拓展
第9章 提前執行與美式期權
第10章 概率密度函數和首次退出時(shí)間
第11章 多資產(chǎn)期權
第12章 如何進(jìn)行Delta對沖
第13章 固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章 互換
第15章 二叉樹(shù)模型
第16章 正態(tài)近似的準確性
第17章 從黑杰克和賭博學(xué)到的投資經(jīng)驗
第18章 投資組合管理
第19章 在險值
第20章 預測市場(chǎng)
第21章 一個(gè)交易游戲
第2卷
第二部分 奇異合約及路徑依賴(lài)
第22章 奇異及路徑依賴(lài)衍生品導論
第23章 障礙期權
第24章 強路徑依賴(lài)衍生品
第25章 亞式期權
第26章 回溯期權
第27章 衍生品和隨機控制
第28章 各種各樣的奇異衍生品
第29章 股權和外匯類(lèi)產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)
第三部分 固定收益的建模和衍生品
第30章 單因子利率建模
第31章 收益率曲線(xiàn)擬合
第32章 利率衍生品
第33章 可轉債
第34章 按揭支持證券
第35章 多因子利率建模
第36章 瞬時(shí)利率的實(shí)證表現
第37章 HJM和BGM模型
第38章 固定收益產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
第四部分 信用風(fēng)險
第39章 公司價(jià)值和違約風(fēng)險
第40章 信用風(fēng)險簡(jiǎn)介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災難案例
第3卷
第五部分 進(jìn)階主題
第45章金融建模
第46章布萊克-斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對沖
第48章交易成本
第49章波動(dòng)率模型概述
第50章確定性波動(dòng)率曲面
第51章隨機波動(dòng)率
第52章不確定參數
第53章波動(dòng)率經(jīng)驗分析
第54章隨機波動(dòng)率和均值-方差分析
第55章波動(dòng)率的漸近分析
第56章波動(dòng)率案例學(xué)習：棘輪期權
第57章跳躍擴散
第58章崩盤(pán)模型
第59章用期權進(jìn)行投機
第60章靜態(tài)對沖
第61章流動(dòng)性不足市場(chǎng)中對沖的反饋效應
第62章效用理論
第63章美式期權及相關(guān)問(wèn)題的拓展討論
第64章紅利建模高級方法
第65章收益的序列自相關(guān)
第66章連續時(shí)間資產(chǎn)配置
第67章崩盤(pán)風(fēng)險下的資產(chǎn)配置
第68章無(wú)概率利率建模
第69章衍生品定價(jià)與最優(yōu)對沖：無(wú)概率模型（續）
第70章無(wú)概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實(shí)物期權
第74章壽險保單結算與保單貼現
第75章發(fā)放獎金的時(shí)間
第六部分 數值方法與程序
第76章數值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第78章單因子模型的有限差分法進(jìn)階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡羅模擬
第81章數值積分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡羅程序
附錄A 你所需要的所有數學(xué)知識（一份執行摘要）
附錄B VisualBasic計算機代碼
第一部分 數理與金融基礎、衍生品基本理論、風(fēng)險與收益
第1章 產(chǎn)品和市場(chǎng)
第2章 衍生品
第3章 資產(chǎn)的隨機行為
第4章 基本的隨機微積分
第5章 布萊克-斯科爾斯模型
第6章 偏微分方程
第7章 布萊克-斯科爾斯期權定價(jià)公式和“希臘字母”
第8章 布萊克-斯科爾斯世界的簡(jiǎn)單拓展
第9章 提前執行與美式期權
第10章 概率密度函數和首次退出時(shí)間
第11章 多資產(chǎn)期權
第12章 如何進(jìn)行Delta對沖
第13章 固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章 互換
第15章 二叉樹(shù)模型
第16章 正態(tài)近似的準確性
第17章 從黑杰克和賭博學(xué)到的投資經(jīng)驗
第18章 投資組合管理
第19章 在險值
第20章 預測市場(chǎng)
第21章 一個(gè)交易游戲
第2卷
第二部分 奇異合約及路徑依賴(lài)
第22章 奇異及路徑依賴(lài)衍生品導論
第23章 障礙期權
第24章 強路徑依賴(lài)衍生品
第25章 亞式期權
第26章 回溯期權
第27章 衍生品和隨機控制
第28章 各種各樣的奇異衍生品
第29章 股權和外匯類(lèi)產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)
第三部分 固定收益的建模和衍生品
第30章 單因子利率建模
第31章 收益率曲線(xiàn)擬合
第32章 利率衍生品
第33章 可轉債
第34章 按揭支持證券
第35章 多因子利率建模
第36章 瞬時(shí)利率的實(shí)證表現
第37章 HJM和BGM模型
第38章 固定收益產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
第四部分 信用風(fēng)險
第39章 公司價(jià)值和違約風(fēng)險
第40章 信用風(fēng)險簡(jiǎn)介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災難案例
第3卷
第五部分 進(jìn)階主題
第45章金融建模
第46章布萊克-斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對沖
第48章交易成本
第49章波動(dòng)率模型概述
第50章確定性波動(dòng)率曲面
第51章隨機波動(dòng)率
第52章不確定參數
第53章波動(dòng)率經(jīng)驗分析
第54章隨機波動(dòng)率和均值-方差分析
第55章波動(dòng)率的漸近分析
第56章波動(dòng)率案例學(xué)習：棘輪期權
第57章跳躍擴散
第58章崩盤(pán)模型
第59章用期權進(jìn)行投機
第60章靜態(tài)對沖
第61章流動(dòng)性不足市場(chǎng)中對沖的反饋效應
第62章效用理論
第63章美式期權及相關(guān)問(wèn)題的拓展討論
第64章紅利建模高級方法
第65章收益的序列自相關(guān)
第66章連續時(shí)間資產(chǎn)配置
第67章崩盤(pán)風(fēng)險下的資產(chǎn)配置
第68章無(wú)概率利率建模
第69章衍生品定價(jià)與最優(yōu)對沖：無(wú)概率模型（續）
第70章無(wú)概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實(shí)物期權
第74章壽險保單結算與保單貼現
第75章發(fā)放獎金的時(shí)間
第六部分 數值方法與程序
第76章數值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第78章單因子模型的有限差分法進(jìn)階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡羅模擬
第81章數值積分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡羅程序
附錄A 你所需要的所有數學(xué)知識（一份執行摘要）
附錄B VisualBasic計算機代碼
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