金融數學(xué)叢書(shū)：信用風(fēng)險估值的數學(xué)模型和案例分析簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-01-21 14:45
來(lái)源：京東
作者：京東
金融數學(xué)叢書(shū)：信用風(fēng)險估值的數學(xué)模型和案例分析
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內容簡(jiǎn)介: 《金融數學(xué)叢書(shū)：信用風(fēng)險估值的數學(xué)模型和案例分析》是《金融衍生品定價(jià)的數學(xué)模型與案例分析》的續篇，全書(shū)同樣由兩部分組成：理論篇與案例篇。
理論篇主要通過(guò)對公司債券的定價(jià)來(lái)全面介紹研究信用風(fēng)險的兩個(gè)基本方法：結構化方法和約化方法。在對兩種方法比較的基礎上，闡明了它們之間的關(guān)系，并進(jìn)一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎及其應用。特別在考慮交易對手風(fēng)險的環(huán)境下，建立一些信用風(fēng)險產(chǎn)品（如利率互換、CDS等）定價(jià)的隨機模型以及相應的偏（常）微分方程（組）定解問(wèn)題。
案例篇針對一些含有信用風(fēng)險的金融產(chǎn)品（如公司債、衍生產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品），通過(guò)對具體實(shí)施條款的分析，建立數學(xué)模型并求出顯式解或數值解，并對產(chǎn)品的定價(jià)以及所面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行估值分析，其中不少案例涉及違約的相關(guān)和傳染性及交易對手風(fēng)險的度量。
《金融數學(xué)叢書(shū)：信用風(fēng)險估值的數學(xué)模型和案例分析》可作為金融數學(xué)專(zhuān)業(yè)和金融管理等領(lǐng)域的參考用書(shū)。
理論篇主要通過(guò)對公司債券的定價(jià)來(lái)全面介紹研究信用風(fēng)險的兩個(gè)基本方法：結構化方法和約化方法。在對兩種方法比較的基礎上，闡明了它們之間的關(guān)系，并進(jìn)一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎及其應用。特別在考慮交易對手風(fēng)險的環(huán)境下，建立一些信用風(fēng)險產(chǎn)品（如利率互換、CDS等）定價(jià)的隨機模型以及相應的偏（常）微分方程（組）定解問(wèn)題。
案例篇針對一些含有信用風(fēng)險的金融產(chǎn)品（如公司債、衍生產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品），通過(guò)對具體實(shí)施條款的分析，建立數學(xué)模型并求出顯式解或數值解，并對產(chǎn)品的定價(jià)以及所面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行估值分析，其中不少案例涉及違約的相關(guān)和傳染性及交易對手風(fēng)險的度量。
《金融數學(xué)叢書(shū)：信用風(fēng)險估值的數學(xué)模型和案例分析》可作為金融數學(xué)專(zhuān)業(yè)和金融管理等領(lǐng)域的參考用書(shū)。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:理論篇
第1章 信用風(fēng)險簡(jiǎn)介
1.1 公司債券
1.2 含有信用風(fēng)險的衍生品的一般模型
1.3 數學(xué)方法
1.4 小結
第2章 結構化方法
2.1 Merton模型
2.2 PDE（偏微分方程）方法
2.3 首次通過(guò)模型
2.4 小結
第3章 約化方法
3.1 單個(gè)違約時(shí)間
3.1.1 風(fēng)險過(guò)程（HazardProcess）
3.1.2 違約時(shí)間的構造
3.1.3 違約時(shí)間的模擬
3.1.4 重要定理
3.1.5 PDE（偏微分方程）方法
3.2 多個(gè)違約時(shí)間
3.2.1 準備工作
3.2.2 條件獨立
3.2.3 違約時(shí)間的構造
3.2.4 違約時(shí)間模擬
3.2.5 重要定理
3.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)約化方法應用
3.3.1 含有對手信用風(fēng)險的衍生品的一般模型
3.3.2 不含對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)
3.3.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)
3.3.4 交易對手風(fēng)險表示定理
3.3.5 偏微分方程方法
3.4 小結
第4章 結構化方法和約化方法之間的關(guān)系
4.1 結構化方法框架下的信用風(fēng)險產(chǎn)品（回顧）
4.2 約化框架下的結構化方法
4.3 小結
第5章 馬氏鏈方法
5.1 連續時(shí)間馬爾可夫鏈
5.1.1 時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.2 非時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.3 與狀態(tài)轉移相關(guān)的鞅
5.2 連續時(shí)間條件馬爾可夫鏈
5.2.1 條件馬氏鏈的定義和構造
5.2.2 與狀態(tài)轉移相關(guān)的鞅
5.2.3 正向Kolmogorov方程
5.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)——馬爾可夫鏈模型的應用
5.3.1 現金流
5.3.2 定價(jià)模型
5.3.3 馬氏鏈模型
5.3.4 偏微分方程方法
……
案例篇
第1章 信用風(fēng)險簡(jiǎn)介
1.1 公司債券
1.2 含有信用風(fēng)險的衍生品的一般模型
1.3 數學(xué)方法
1.4 小結
第2章 結構化方法
2.1 Merton模型
2.2 PDE（偏微分方程）方法
2.3 首次通過(guò)模型
2.4 小結
第3章 約化方法
3.1 單個(gè)違約時(shí)間
3.1.1 風(fēng)險過(guò)程（HazardProcess）
3.1.2 違約時(shí)間的構造
3.1.3 違約時(shí)間的模擬
3.1.4 重要定理
3.1.5 PDE（偏微分方程）方法
3.2 多個(gè)違約時(shí)間
3.2.1 準備工作
3.2.2 條件獨立
3.2.3 違約時(shí)間的構造
3.2.4 違約時(shí)間模擬
3.2.5 重要定理
3.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)約化方法應用
3.3.1 含有對手信用風(fēng)險的衍生品的一般模型
3.3.2 不含對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)
3.3.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)
3.3.4 交易對手風(fēng)險表示定理
3.3.5 偏微分方程方法
3.4 小結
第4章 結構化方法和約化方法之間的關(guān)系
4.1 結構化方法框架下的信用風(fēng)險產(chǎn)品（回顧）
4.2 約化框架下的結構化方法
4.3 小結
第5章 馬氏鏈方法
5.1 連續時(shí)間馬爾可夫鏈
5.1.1 時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.2 非時(shí)齊馬爾可夫鏈
5.1.3 與狀態(tài)轉移相關(guān)的鞅
5.2 連續時(shí)間條件馬爾可夫鏈
5.2.1 條件馬氏鏈的定義和構造
5.2.2 與狀態(tài)轉移相關(guān)的鞅
5.2.3 正向Kolmogorov方程
5.3 含有對手信用風(fēng)險的CDS定價(jià)——馬爾可夫鏈模型的應用
5.3.1 現金流
5.3.2 定價(jià)模型
5.3.3 馬氏鏈模型
5.3.4 偏微分方程方法
……
案例篇
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