高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-20 14:10
來(lái)源：京東
作者：京東
高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用
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編輯推薦: 《高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用》特點(diǎn)：
◎前瞻性 緊跟財政金融專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革步伐，將一些較前沿的課程加入教材建設
◎專(zhuān)業(yè)性 緊密?chē)@財政金融專(zhuān)業(yè)核心課程，針對性更強，更能體現專(zhuān)業(yè)性
◎實(shí)用性 學(xué)生在學(xué)完整套教材后，能夠具備較強的財政金融業(yè)實(shí)踐能力
◎前瞻性 緊跟財政金融專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革步伐，將一些較前沿的課程加入教材建設
◎專(zhuān)業(yè)性 緊密?chē)@財政金融專(zhuān)業(yè)核心課程，針對性更強，更能體現專(zhuān)業(yè)性
◎實(shí)用性 學(xué)生在學(xué)完整套教材后，能夠具備較強的財政金融業(yè)實(shí)踐能力
內容簡(jiǎn)介: 《高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用》主要向讀者介紹金融計量經(jīng)濟模型及EViews、SAS、sPss、Excel等軟件的應用，包括線(xiàn)性回歸等些常用內容和金融計量經(jīng)濟模型的檢驗及其軟件應用等。本書(shū)共分14章，主要內容包括：金融計量經(jīng)濟學(xué)緒論及其軟件應用介紹；參數估計與假設榆驗；一元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗：多元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗：回歸模型的多重共線(xiàn)性計量檢驗與消除：回歸模型的異方差計量檢驗與消除；回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除；滯后變量、虛擬變量設置及其回歸分析；聯(lián)立方程模型及其應用；面板數據模型建立及其應用；金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用；金融數據的協(xié)整檢驗及其應用：GARCH模型在金融數據分析中的應用；金融計量經(jīng)濟模型及其應用。
《高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用》融理論與軟件應用等內容于一體，實(shí)驗性強，內容充實(shí)，通俗易懂，可用作大中專(zhuān)院校各類(lèi)學(xué)牛學(xué)習余融計量經(jīng)濟學(xué)等課程的教材或參考書(shū)，也可供從事計量經(jīng)濟分析方法的經(jīng)濟管理人員參考，對丁從事金融、財務(wù)、會(huì )計實(shí)證研究的讀者，本書(shū)也是部良好的教材和參考書(shū)。
《高等院校財政金融專(zhuān)業(yè)應用型教材：金融計量經(jīng)濟學(xué)及其軟件應用》融理論與軟件應用等內容于一體，實(shí)驗性強，內容充實(shí)，通俗易懂，可用作大中專(zhuān)院校各類(lèi)學(xué)牛學(xué)習余融計量經(jīng)濟學(xué)等課程的教材或參考書(shū)，也可供從事計量經(jīng)濟分析方法的經(jīng)濟管理人員參考，對丁從事金融、財務(wù)、會(huì )計實(shí)證研究的讀者，本書(shū)也是部良好的教材和參考書(shū)。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:第1章 金融計量經(jīng)濟學(xué)緒論及其軟件應用介紹
1.1 金融計量經(jīng)濟學(xué)的含義及建模步驟
1.1.1 計量經(jīng)濟學(xué)與金融計量經(jīng)濟學(xué)的含義
1.1.2 金融計量經(jīng)濟學(xué)的建模過(guò)程
1.1.3 金融計量經(jīng)濟模型中的數據
1.2 金融計量經(jīng)濟學(xué)軟件簡(jiǎn)介
1.2.1 EViews軟件簡(jiǎn)介
1.2.2 SAS軟件簡(jiǎn)介
1.2.3 SPSS軟件簡(jiǎn)介
1.2.4 MATLAB軟件簡(jiǎn)介
1.3 金融計量經(jīng)濟學(xué)軟件EViews的使用
1.3.1 啟動(dòng)軟件包
1.3.2 創(chuàng )建工作文件
1.3.3 輸入和編輯數據
1.3.4 查看組內序列的數據特征
1.3.5 回歸分析——估計消費函數
1.3.6 單方程預測
1.3.7 鄒氏轉折點(diǎn)檢驗
1.3.8 兩階段最小二乘法
習題
第2章 參數估計與假設檢驗
2.1 常用的隨機變量分布
2.1.1 正態(tài)分布
2.1.2 Z分布
2.1.3 t分布
2.1.4 F分布
2.2 區間估計
2.2.1 總體均值的區間估計
2.2.2 總體方差的區間估計
2.3 假設檢驗
2.3.1 方差已知時(shí)對一個(gè)正態(tài)總體均值的z檢驗
2.3.2 方差未知時(shí)對一個(gè)正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.3 一個(gè)正態(tài)總體方差的x2檢驗
2.3.4 兩個(gè)獨立正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.5 成對樣本試驗的均值t檢驗
2.3.6 兩個(gè)正態(tài)總體方差的檢驗（F檢驗）
習題
第3章 一元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗
3.1 一元線(xiàn)性回歸模型
3.1.1 理論回歸方程
3.1.2 估計回歸方程
3.2 一性回歸方程模型的統計檢驗
3.3 一元線(xiàn)性回歸模型預測的置信區間
3.4 用SAS程序建立一元線(xiàn)性回歸方程模型
習題
第4章 多元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗
4.1 多元線(xiàn)性回歸模型假設
4.2 多元線(xiàn)性回歸模型的矩陣解法
4.3 多元線(xiàn)性回歸模型的統計檢驗
4.4 用Excel建立多元線(xiàn)性回歸方程及其統計檢驗
4.5 用SAS程序建立多元線(xiàn)性回歸模型
習題
第5章 回歸模型的多重共線(xiàn)性計量檢驗與消除
5.1 多重共線(xiàn)性的概念
5.2 多重共線(xiàn)性的后果
5.3 產(chǎn)生多重共線(xiàn)性的原因
5.4 多重共線(xiàn)性的識別和檢驗
5.5 消除多重共線(xiàn)性的方法
5.6 多重共線(xiàn)性消除的EViews應用
5.7 多重共線(xiàn)性檢驗的SAS程序應用
5.8 多重共線(xiàn)性的SPSS應用
習題
第6章 回歸模型的異方差計量檢驗與消除
6.1 異方差的概念
6.2 異方差產(chǎn)生的原因
6.3 異方差的后果
6.4 異方差的識別和檢驗
6.5 消除異方差的方法
6.6 異方差的EViews應用
6.7 異方差的SAS程序應用
6.8 異方差的SPSS應用
習題
第7章 回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除
7.1 自相關(guān)的概念
7.2 產(chǎn)生自相關(guān)的原因
7.3 自相關(guān)的后果
7.4 自相關(guān)的識別和檢驗
7.5 自相關(guān)的處理方法
7.6 序列相關(guān)性的EViews應用
7.7 序列相關(guān)性的SAS程序應用
7.8 序列相關(guān)性的SPSS應用
習題
第8章 滯后變量、虛擬變量設置及其回歸分析
8.1 滯后變量
8.2 虛擬變量的相關(guān)概念
8.3 虛擬變量的回歸分析
習題
第9章 聯(lián)立方程模型及其應用
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類(lèi)
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的估計方法
9.5 聯(lián)立方程模型案例分析的EViews應用
習題
第10章 面板數據模型的建立及其應用
10.1 面板數據模型
10.2 面板數據庫文件的建立
10.3 面板數據模型建立與估計
習題
第11章 金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用
11.1 時(shí)間序列的平穩性檢驗單位根檢驗
11.1.1 ADF檢驗
11.1.2 Phillips-Perron（PP）檢驗
11.1.3 單位根檢驗的實(shí)現
11.2 葛蘭杰因果檢驗
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗的定義
11.2.2 檢驗模型
11.2.3 F檢驗
11.2.4 實(shí)例分析
習題
第12章 金融數據的協(xié)整檢驗及其應用
第13章 GARCH模型在金融數據分析中的應用
第14章 金融計量經(jīng)濟模型及其應用
附錄A
附錄B
參考文獻
1.1 金融計量經(jīng)濟學(xué)的含義及建模步驟
1.1.1 計量經(jīng)濟學(xué)與金融計量經(jīng)濟學(xué)的含義
1.1.2 金融計量經(jīng)濟學(xué)的建模過(guò)程
1.1.3 金融計量經(jīng)濟模型中的數據
1.2 金融計量經(jīng)濟學(xué)軟件簡(jiǎn)介
1.2.1 EViews軟件簡(jiǎn)介
1.2.2 SAS軟件簡(jiǎn)介
1.2.3 SPSS軟件簡(jiǎn)介
1.2.4 MATLAB軟件簡(jiǎn)介
1.3 金融計量經(jīng)濟學(xué)軟件EViews的使用
1.3.1 啟動(dòng)軟件包
1.3.2 創(chuàng )建工作文件
1.3.3 輸入和編輯數據
1.3.4 查看組內序列的數據特征
1.3.5 回歸分析——估計消費函數
1.3.6 單方程預測
1.3.7 鄒氏轉折點(diǎn)檢驗
1.3.8 兩階段最小二乘法
習題
第2章 參數估計與假設檢驗
2.1 常用的隨機變量分布
2.1.1 正態(tài)分布
2.1.2 Z分布
2.1.3 t分布
2.1.4 F分布
2.2 區間估計
2.2.1 總體均值的區間估計
2.2.2 總體方差的區間估計
2.3 假設檢驗
2.3.1 方差已知時(shí)對一個(gè)正態(tài)總體均值的z檢驗
2.3.2 方差未知時(shí)對一個(gè)正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.3 一個(gè)正態(tài)總體方差的x2檢驗
2.3.4 兩個(gè)獨立正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.5 成對樣本試驗的均值t檢驗
2.3.6 兩個(gè)正態(tài)總體方差的檢驗（F檢驗）
習題
第3章 一元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗
3.1 一元線(xiàn)性回歸模型
3.1.1 理論回歸方程
3.1.2 估計回歸方程
3.2 一性回歸方程模型的統計檢驗
3.3 一元線(xiàn)性回歸模型預測的置信區間
3.4 用SAS程序建立一元線(xiàn)性回歸方程模型
習題
第4章 多元線(xiàn)性回歸模型及其統計檢驗
4.1 多元線(xiàn)性回歸模型假設
4.2 多元線(xiàn)性回歸模型的矩陣解法
4.3 多元線(xiàn)性回歸模型的統計檢驗
4.4 用Excel建立多元線(xiàn)性回歸方程及其統計檢驗
4.5 用SAS程序建立多元線(xiàn)性回歸模型
習題
第5章 回歸模型的多重共線(xiàn)性計量檢驗與消除
5.1 多重共線(xiàn)性的概念
5.2 多重共線(xiàn)性的后果
5.3 產(chǎn)生多重共線(xiàn)性的原因
5.4 多重共線(xiàn)性的識別和檢驗
5.5 消除多重共線(xiàn)性的方法
5.6 多重共線(xiàn)性消除的EViews應用
5.7 多重共線(xiàn)性檢驗的SAS程序應用
5.8 多重共線(xiàn)性的SPSS應用
習題
第6章 回歸模型的異方差計量檢驗與消除
6.1 異方差的概念
6.2 異方差產(chǎn)生的原因
6.3 異方差的后果
6.4 異方差的識別和檢驗
6.5 消除異方差的方法
6.6 異方差的EViews應用
6.7 異方差的SAS程序應用
6.8 異方差的SPSS應用
習題
第7章 回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除
7.1 自相關(guān)的概念
7.2 產(chǎn)生自相關(guān)的原因
7.3 自相關(guān)的后果
7.4 自相關(guān)的識別和檢驗
7.5 自相關(guān)的處理方法
7.6 序列相關(guān)性的EViews應用
7.7 序列相關(guān)性的SAS程序應用
7.8 序列相關(guān)性的SPSS應用
習題
第8章 滯后變量、虛擬變量設置及其回歸分析
8.1 滯后變量
8.2 虛擬變量的相關(guān)概念
8.3 虛擬變量的回歸分析
習題
第9章 聯(lián)立方程模型及其應用
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類(lèi)
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的估計方法
9.5 聯(lián)立方程模型案例分析的EViews應用
習題
第10章 面板數據模型的建立及其應用
10.1 面板數據模型
10.2 面板數據庫文件的建立
10.3 面板數據模型建立與估計
習題
第11章 金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用
11.1 時(shí)間序列的平穩性檢驗單位根檢驗
11.1.1 ADF檢驗
11.1.2 Phillips-Perron（PP）檢驗
11.1.3 單位根檢驗的實(shí)現
11.2 葛蘭杰因果檢驗
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗的定義
11.2.2 檢驗模型
11.2.3 F檢驗
11.2.4 實(shí)例分析
習題
第12章 金融數據的協(xié)整檢驗及其應用
第13章 GARCH模型在金融數據分析中的應用
第14章 金融計量經(jīng)濟模型及其應用
附錄A
附錄B
參考文獻
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