金融工具模擬設計簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-10-30 10:08
來(lái)源：京東
作者：京東
金融工具模擬設計
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編輯推薦: 將金融工程理論與數學(xué)方法相結合，將國外經(jīng)典案例與國內特色案例相結合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。
內容簡(jiǎn)介: 《金融工具模擬設計》是一本適合金融工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生使用的實(shí)驗教材。全書(shū)嘗試將金融工程理論與數學(xué)方法相結合，將國外經(jīng)典案例與國內特色案例相結合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。全書(shū)內容豐富，主要包括：資產(chǎn)組合金融產(chǎn)品設計、金融衍生工具產(chǎn)品設計、風(fēng)險管理金融產(chǎn)品設計、金融數據庫使用指導、金融計算與建模實(shí)驗指導等幾部分內容，同時(shí)還配有教學(xué)課件，每章配有習題解析、案例分析等內容。適合金融工程及投資學(xué)專(zhuān)業(yè)的本科生使用。
作者簡(jiǎn)介: 李兆軍，天津財經(jīng)大學(xué)金融系副教授。主要講授投資學(xué)、金融工具模擬設計、金融工程案例分析、金融投資交易實(shí)驗等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。
目錄:第一章 金融工具設計基礎及實(shí)驗環(huán)境介紹 1
第一節 金融工具的主要類(lèi)型及特點(diǎn) 1
第二節 金融工具設計方法概述 3
第三節 金融工具設計的技術(shù)準備 8
第四節 常用實(shí)驗環(huán)境介紹 21
第二章 債券類(lèi)金融工具模擬設計 30
實(shí)驗一 利率期限結構的計算—— 基于Vasicek模型 30
實(shí)驗二 債券的定價(jià) 34
實(shí)驗三 固定收益證券計算 37
實(shí)驗四 久期和凸性的計算 39
實(shí)驗五 美國運通TRS付款卡應收賬款證券化案例分析 43
本章參考文獻 58
第三章 股權類(lèi)金融工具模擬設計 59
實(shí)驗一 股票的定價(jià) 59
實(shí)驗二 求有效邊界—— 應用黃和利曾伯格的方法 60
實(shí)驗三 估計β系數 66
實(shí)驗四 風(fēng)格分析 70
實(shí)驗五 御食園上市估值案例分析 74
本章參考文獻 79
第四章 期貨及套期保值模擬設計 80
實(shí)驗一 股指期貨模擬設計—— 基于A(yíng)lpha動(dòng)量交易策略 80
實(shí)驗二 國債期貨模擬設計 82
實(shí)驗三 鋼材期貨套期保值策略設計 90
實(shí)驗四 股指期貨套期保值策略設計 94
本章參考文獻 100
第五章 歐式期權模擬設計 101
實(shí)驗一 簡(jiǎn)化二叉樹(shù)歐式期權設計 101
實(shí)驗二 JR二叉樹(shù)歐式期權設計 104
實(shí)驗三 CRR樹(shù)歐式期權設計 110
實(shí)驗四 布萊克-舒爾斯歐式期權設計 115
本章參考文獻 118
第六章 美式期權模擬設計 120
實(shí)驗一 二叉樹(shù)美式期權設計 120
實(shí)驗二 布萊克-舒爾斯美式期權設計 125
本章參考文獻 131
第七章 期權交易策略模擬設計 132
實(shí)驗一 期權交易策略—— Covered Call 132
實(shí)驗二 期權交易策略—— Protective Put 136
實(shí)驗三 期權交易策略—— Bull Spread 141
實(shí)驗四 期權交易策略—— Butterfly Spread 145
本章參考文獻 149
第八章 金融工具風(fēng)險管理 150
實(shí)驗一 風(fēng)險的度量——風(fēng)險值 150
實(shí)驗二 信用違約掉期（單資產(chǎn)）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155
實(shí)驗三 “波動(dòng)率微笑”風(fēng)險管理—— 基于SABR隨機波動(dòng)率模型 160
本章參考文獻 162
第一節 金融工具的主要類(lèi)型及特點(diǎn) 1
第二節 金融工具設計方法概述 3
第三節 金融工具設計的技術(shù)準備 8
第四節 常用實(shí)驗環(huán)境介紹 21
第二章 債券類(lèi)金融工具模擬設計 30
實(shí)驗一 利率期限結構的計算—— 基于Vasicek模型 30
實(shí)驗二 債券的定價(jià) 34
實(shí)驗三 固定收益證券計算 37
實(shí)驗四 久期和凸性的計算 39
實(shí)驗五 美國運通TRS付款卡應收賬款證券化案例分析 43
本章參考文獻 58
第三章 股權類(lèi)金融工具模擬設計 59
實(shí)驗一 股票的定價(jià) 59
實(shí)驗二 求有效邊界—— 應用黃和利曾伯格的方法 60
實(shí)驗三 估計β系數 66
實(shí)驗四 風(fēng)格分析 70
實(shí)驗五 御食園上市估值案例分析 74
本章參考文獻 79
第四章 期貨及套期保值模擬設計 80
實(shí)驗一 股指期貨模擬設計—— 基于A(yíng)lpha動(dòng)量交易策略 80
實(shí)驗二 國債期貨模擬設計 82
實(shí)驗三 鋼材期貨套期保值策略設計 90
實(shí)驗四 股指期貨套期保值策略設計 94
本章參考文獻 100
第五章 歐式期權模擬設計 101
實(shí)驗一 簡(jiǎn)化二叉樹(shù)歐式期權設計 101
實(shí)驗二 JR二叉樹(shù)歐式期權設計 104
實(shí)驗三 CRR樹(shù)歐式期權設計 110
實(shí)驗四 布萊克-舒爾斯歐式期權設計 115
本章參考文獻 118
第六章 美式期權模擬設計 120
實(shí)驗一 二叉樹(shù)美式期權設計 120
實(shí)驗二 布萊克-舒爾斯美式期權設計 125
本章參考文獻 131
第七章 期權交易策略模擬設計 132
實(shí)驗一 期權交易策略—— Covered Call 132
實(shí)驗二 期權交易策略—— Protective Put 136
實(shí)驗三 期權交易策略—— Bull Spread 141
實(shí)驗四 期權交易策略—— Butterfly Spread 145
本章參考文獻 149
第八章 金融工具風(fēng)險管理 150
實(shí)驗一 風(fēng)險的度量——風(fēng)險值 150
實(shí)驗二 信用違約掉期（單資產(chǎn)）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155
實(shí)驗三 “波動(dòng)率微笑”風(fēng)險管理—— 基于SABR隨機波動(dòng)率模型 160
本章參考文獻 162
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