債券組合投資簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-06-19 16:30
來(lái)源：京東
作者：京東
債券組合投資
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內容簡(jiǎn)介: 本書(shū)分為七大部分，主要由風(fēng)險與收益、構建基石、資產(chǎn)組合結構、宏觀(guān)分析、復制、壓力測試與尾部風(fēng)險管理、資產(chǎn)配置中的債券組成。本書(shū)為關(guān)鍵的觀(guān)點(diǎn)就是超額收益必定建立在超額風(fēng)險承擔上，而且所有的風(fēng)險都一定與某個(gè)期權相關(guān)，或者說(shuō)可以解釋為某一種期權頭寸，超額的風(fēng)險一定是某種期權的空頭頭寸。恰當地設定頭寸規模，采取合適的尾部風(fēng)險對沖，投資者就能獲得穩健的收益。
目錄:叢書(shū)序
叢書(shū)序（英文版）
叢書(shū)介紹
推薦序
譯者序
致謝
前言
第1章風(fēng)險與收益/1
1.1固定收益產(chǎn)品的風(fēng)險因子/4
1.2度量風(fēng)險的方法/5
1.3四種主要風(fēng)險因子/6
1.4建立投資組合的“結構化”方法/10
1.5回顧與展望/15
第2章構建基石/21
2.1風(fēng)險測度與相對價(jià)值套利的期權方法/21
2.2遠期定價(jià)/26
2.3資產(chǎn)互換/36
2.4情景分析估值/38
2.5β：風(fēng)險修正和資產(chǎn)聚集/43
第3章資產(chǎn)組合結構/46
3.1理解利差/46
3.2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3.3凸性和時(shí)間消減/52
3.4獲取風(fēng)險溢價(jià)/54
3.5抵押支持債券資產(chǎn)滾動(dòng)中的結構性?xún)r(jià)值/59
3.6期權合約中的結構性?xún)r(jià)值/63
3.7互換和結構性阿爾法/64
3.8CDS交易中的結構性?xún)r(jià)值/66
3.9均值回歸：直接期權交易的結構性?xún)r(jià)值/67
3.10市政債券的結構性?xún)r(jià)值/69
3.11波動(dòng)性與貨幣套利交易/71
3.12匯率和利率市場(chǎng)的互動(dòng)/83
3.13購者自慎/87
第4章宏觀(guān)分析/92
4.1模型建立中的宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)/94
4.2信貸市場(chǎng)中關(guān)聯(lián)風(fēng)險的宏觀(guān)驅動(dòng)因素/115
4.3基礎宏觀(guān)分析的風(fēng)險管理：預測β/124
4.4新的宏觀(guān)分析：當政府也是市場(chǎng)參與者時(shí)/129
第5章復制/136
5.1期貨合約的杠桿效應/136
5.2復制/137
5.3固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風(fēng)險管理/146
6.1壓力測試/146
6.2尾部風(fēng)險管理/161
6.3波動(dòng)性的行為/170
第7章資產(chǎn)配置中的債券/176
7.1資產(chǎn)配置/177
7.2債券組合中的股權風(fēng)險/197
7.3資產(chǎn)組合管理中的尾部風(fēng)險/200
7.4杠桿限制下的持倉/204
后記/208
叢書(shū)序（英文版）
叢書(shū)介紹
推薦序
譯者序
致謝
前言
第1章風(fēng)險與收益/1
1.1固定收益產(chǎn)品的風(fēng)險因子/4
1.2度量風(fēng)險的方法/5
1.3四種主要風(fēng)險因子/6
1.4建立投資組合的“結構化”方法/10
1.5回顧與展望/15
第2章構建基石/21
2.1風(fēng)險測度與相對價(jià)值套利的期權方法/21
2.2遠期定價(jià)/26
2.3資產(chǎn)互換/36
2.4情景分析估值/38
2.5β：風(fēng)險修正和資產(chǎn)聚集/43
第3章資產(chǎn)組合結構/46
3.1理解利差/46
3.2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3.3凸性和時(shí)間消減/52
3.4獲取風(fēng)險溢價(jià)/54
3.5抵押支持債券資產(chǎn)滾動(dòng)中的結構性?xún)r(jià)值/59
3.6期權合約中的結構性?xún)r(jià)值/63
3.7互換和結構性阿爾法/64
3.8CDS交易中的結構性?xún)r(jià)值/66
3.9均值回歸：直接期權交易的結構性?xún)r(jià)值/67
3.10市政債券的結構性?xún)r(jià)值/69
3.11波動(dòng)性與貨幣套利交易/71
3.12匯率和利率市場(chǎng)的互動(dòng)/83
3.13購者自慎/87
第4章宏觀(guān)分析/92
4.1模型建立中的宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)/94
4.2信貸市場(chǎng)中關(guān)聯(lián)風(fēng)險的宏觀(guān)驅動(dòng)因素/115
4.3基礎宏觀(guān)分析的風(fēng)險管理：預測β/124
4.4新的宏觀(guān)分析：當政府也是市場(chǎng)參與者時(shí)/129
第5章復制/136
5.1期貨合約的杠桿效應/136
5.2復制/137
5.3固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風(fēng)險管理/146
6.1壓力測試/146
6.2尾部風(fēng)險管理/161
6.3波動(dòng)性的行為/170
第7章資產(chǎn)配置中的債券/176
7.1資產(chǎn)配置/177
7.2債券組合中的股權風(fēng)險/197
7.3資產(chǎn)組合管理中的尾部風(fēng)險/200
7.4杠桿限制下的持倉/204
后記/208
![債券組合投資 [美]維尼爾?班薩利 機械工業(yè)出版社](http://img14.360buyimg.com/n7/s186x186_jfs/t1/91648/32/43828/51030/66474c47F4afbe152/8c91057c779734a6.jpg "債券組合投資 [美]維尼爾?班薩利 機械工業(yè)出版社")
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