華章經(jīng)典·金融投資·實(shí)證技術(shù)分析：用科學(xué)量化方法鎖定交易信號簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-03-26 14:40
來(lái)源：京東
作者：京東
華章經(jīng)典·金融投資·實(shí)證技術(shù)分析：用科學(xué)量化方法鎖定交易信號
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編輯推薦:
用科學(xué)量化方法鎖定交易信號
特許市場(chǎng)技術(shù)分析師協(xié)會(huì )指定教材
從傳統投資分析到程序化交易的理論飛躍
技術(shù)分析量化實(shí)踐經(jīng)典
內容簡(jiǎn)介: 技術(shù)分析是一門(mén)古老的投資分析工具，但是這一工具有一個(gè)致命的缺點(diǎn)，就是過(guò)于依賴(lài)交易員或投資者的主觀(guān)判斷，甚至很多人認為技術(shù)分析是門(mén)藝術(shù)而不是科學(xué)。對于涉及資金投入與風(fēng)險的投資行業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)分析缺乏應有的嚴謹性。
《華章經(jīng)典·金融投資·實(shí)證技術(shù)分析：用科學(xué)量化方法鎖定交易信號》的作者用統計學(xué)工具揭示了技術(shù)分析理論的缺陷。作者自己開(kāi)發(fā)了一套實(shí)證檢驗技術(shù)分析理論有效性的系統方法。對于技術(shù)分析的實(shí)踐操作者來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常有用的分析框架。
《華章經(jīng)典·金融投資·實(shí)證技術(shù)分析：用科學(xué)量化方法鎖定交易信號》的作者用統計學(xué)工具揭示了技術(shù)分析理論的缺陷。作者自己開(kāi)發(fā)了一套實(shí)證檢驗技術(shù)分析理論有效性的系統方法。對于技術(shù)分析的實(shí)踐操作者來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常有用的分析框架。
作者簡(jiǎn)介:
戴維·阿倫森（David Aronson），紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院席克林商學(xué)院的助理教授，主講技術(shù)分析、MBA以及金融工程的研究生課程，并且擔任Hood River Research Inc.公司（該公司專(zhuān)門(mén)設計信號過(guò)濾網(wǎng)與預測模型）的副總裁。過(guò)去，他曾擔任Spear，Leeds&Kellogg的專(zhuān)業(yè)交易員與技術(shù)分析師，以及Raden Research Group Inc.的總經(jīng)理（這是一家顧問(wèn)公司，設計數據挖掘軟件PRISM以及各種交易系統與過(guò)濾網(wǎng)）。在此之前，他曾經(jīng)創(chuàng )辦Advo Com Corporation公司，運用化投資組合技巧，管理客戶(hù)的資金并提供顧問(wèn)服務(wù)。他于1967年獲得拉法耶特學(xué)院（Lafayette College）哲學(xué)學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)服役于薩爾瓦多的和平部隊。
目錄:導論
致謝
第一部分 方法論、心理學(xué)、哲學(xué)以及統計學(xué)的基礎
第1章 客觀(guān)的法則及其評估
重要的分水嶺：客觀(guān)的技術(shù)分析VS.主觀(guān)的技術(shù)分析
技術(shù)分析法則
傳統的法則與反轉法則
在法則評估中基準的使用
其他細節：前視偏差和交易成本
第2章 主觀(guān)的技術(shù)分析的效率錯覺(jué)
主觀(guān)的技術(shù)分析作為知識的不合理性
個(gè)人的傳聞軼事：從最初真正的技術(shù)分析信仰者到后來(lái)的懷疑者
大腦：自然形態(tài)的發(fā)現者
荒誕的信仰的傳播
認知心理學(xué)：?jiǎn)l(fā)、偏好和錯覺(jué)
人類(lèi)處理信息的局限性
極端的確認：過(guò)度自信偏差
二手信息偏差：好故事的力量
確認性偏差：現存的信念是如何過(guò)濾經(jīng)驗的，以及矛盾的實(shí)證是如何存活下來(lái)的
虛幻的相關(guān)性
圖形分析中的錯誤信仰
直覺(jué)判斷與啟發(fā)的作用
代表性啟發(fā)式與錯誤趨勢和圖形中的形態(tài)：真實(shí)與虛幻
解決虛幻的知識的方法：科學(xué)的方法
第3章 科學(xué)的方法與技術(shù)分析
最重要的知識：獲得新知的方法
希臘科學(xué)的遺產(chǎn)：喜憂(yōu)參半的結果
科學(xué)革命的起源
對客觀(guān)現實(shí)的信心與客觀(guān)觀(guān)察
科學(xué)的知識的本質(zhì)
邏輯在科學(xué)中的作用
科學(xué)的哲學(xué)
最終結果：假設演繹法
對觀(guān)察結果進(jìn)行嚴謹和詳細的分析
對科學(xué)的方法的主要內容的總結
如果技術(shù)分析采用科學(xué)的方法
主觀(guān)的技術(shù)分析客觀(guān)化：樣本
技術(shù)分析的子集
第4章 統計分析
統計學(xué)推理概覽
嚴謹的統計學(xué)分析的必要性
抽樣與統計推斷的樣本
實(shí)驗概率與隨機變量
統計理論
描述性的統計學(xué)
概率
隨機變量的分布概率
概率和概率分布的部分面積之間的關(guān)系
抽樣分布：統計學(xué)推理當中最重要的概念
獲得抽樣分布：經(jīng)典的方法
用計算機模擬計算的方法獲得抽樣分布
關(guān)于下一章
第5章 假設檢驗和置信區間
統計學(xué)推理的兩種類(lèi)型
假設檢驗VS.非正式推理
假設檢驗的基本原理
假設檢驗：構成法
用計算機模擬的方法產(chǎn)生抽樣分布估算
第6章 數據挖掘偏差：客觀(guān)技術(shù)分析的黃銅礦
落入陷阱：數據挖掘偏差的故事
在客觀(guān)的技術(shù)分析中出現的錯誤知識的問(wèn)題
數據挖掘
客觀(guān)的技術(shù)分析研究
數據挖掘和統計推斷
數據挖掘偏差：兩種因素的影響
數據挖掘偏差的試驗研究
解決方法：處理數據挖掘偏差
第7章 非隨機價(jià)格波動(dòng)理論
理論的重要性
科學(xué)的理論
流行的技術(shù)分析有什么問(wèn)題
反對者的觀(guān)點(diǎn)：有效市場(chǎng)和隨機游走
挑戰有效市場(chǎng)假說(shuō)
行為金融學(xué)：隨機價(jià)格波動(dòng)理論
發(fā)生在有效市場(chǎng)條件下的非隨機價(jià)格運動(dòng)
結語(yǔ)
第二部分 案例研究：標準普爾500指數的信號法則
第8章 對應用于標準普爾500指數的法則進(jìn)行數據挖掘的案例研究
數據挖掘偏差和法則評估
避免數據探測法偏差
分析數據序列
技術(shù)分析的主題
績(jì)效統計量：平均收益率
不評估復雜法則
以統計學(xué)術(shù)語(yǔ)定義的案例研究
法則：將數據序列轉換成市場(chǎng)頭寸
時(shí)間序列指標
法則的輸入序列：原始時(shí)間序列和指標
應用于案例研究的40種輸入序列列表
法則
第9章 案例研究結果與技術(shù)分析的未來(lái)
研究結果
對案例研究的批評
案例研究擴展的可能性
把復雜法則考慮在內
技術(shù)分析的未來(lái)
附錄 對消除趨勢與以頭寸偏差為基礎的基準相等的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行論證
注釋
致謝
第一部分 方法論、心理學(xué)、哲學(xué)以及統計學(xué)的基礎
第1章 客觀(guān)的法則及其評估
重要的分水嶺：客觀(guān)的技術(shù)分析VS.主觀(guān)的技術(shù)分析
技術(shù)分析法則
傳統的法則與反轉法則
在法則評估中基準的使用
其他細節：前視偏差和交易成本
第2章 主觀(guān)的技術(shù)分析的效率錯覺(jué)
主觀(guān)的技術(shù)分析作為知識的不合理性
個(gè)人的傳聞軼事：從最初真正的技術(shù)分析信仰者到后來(lái)的懷疑者
大腦：自然形態(tài)的發(fā)現者
荒誕的信仰的傳播
認知心理學(xué)：?jiǎn)l(fā)、偏好和錯覺(jué)
人類(lèi)處理信息的局限性
極端的確認：過(guò)度自信偏差
二手信息偏差：好故事的力量
確認性偏差：現存的信念是如何過(guò)濾經(jīng)驗的，以及矛盾的實(shí)證是如何存活下來(lái)的
虛幻的相關(guān)性
圖形分析中的錯誤信仰
直覺(jué)判斷與啟發(fā)的作用
代表性啟發(fā)式與錯誤趨勢和圖形中的形態(tài)：真實(shí)與虛幻
解決虛幻的知識的方法：科學(xué)的方法
第3章 科學(xué)的方法與技術(shù)分析
最重要的知識：獲得新知的方法
希臘科學(xué)的遺產(chǎn)：喜憂(yōu)參半的結果
科學(xué)革命的起源
對客觀(guān)現實(shí)的信心與客觀(guān)觀(guān)察
科學(xué)的知識的本質(zhì)
邏輯在科學(xué)中的作用
科學(xué)的哲學(xué)
最終結果：假設演繹法
對觀(guān)察結果進(jìn)行嚴謹和詳細的分析
對科學(xué)的方法的主要內容的總結
如果技術(shù)分析采用科學(xué)的方法
主觀(guān)的技術(shù)分析客觀(guān)化：樣本
技術(shù)分析的子集
第4章 統計分析
統計學(xué)推理概覽
嚴謹的統計學(xué)分析的必要性
抽樣與統計推斷的樣本
實(shí)驗概率與隨機變量
統計理論
描述性的統計學(xué)
概率
隨機變量的分布概率
概率和概率分布的部分面積之間的關(guān)系
抽樣分布：統計學(xué)推理當中最重要的概念
獲得抽樣分布：經(jīng)典的方法
用計算機模擬計算的方法獲得抽樣分布
關(guān)于下一章
第5章 假設檢驗和置信區間
統計學(xué)推理的兩種類(lèi)型
假設檢驗VS.非正式推理
假設檢驗的基本原理
假設檢驗：構成法
用計算機模擬的方法產(chǎn)生抽樣分布估算
第6章 數據挖掘偏差：客觀(guān)技術(shù)分析的黃銅礦
落入陷阱：數據挖掘偏差的故事
在客觀(guān)的技術(shù)分析中出現的錯誤知識的問(wèn)題
數據挖掘
客觀(guān)的技術(shù)分析研究
數據挖掘和統計推斷
數據挖掘偏差：兩種因素的影響
數據挖掘偏差的試驗研究
解決方法：處理數據挖掘偏差
第7章 非隨機價(jià)格波動(dòng)理論
理論的重要性
科學(xué)的理論
流行的技術(shù)分析有什么問(wèn)題
反對者的觀(guān)點(diǎn)：有效市場(chǎng)和隨機游走
挑戰有效市場(chǎng)假說(shuō)
行為金融學(xué)：隨機價(jià)格波動(dòng)理論
發(fā)生在有效市場(chǎng)條件下的非隨機價(jià)格運動(dòng)
結語(yǔ)
第二部分 案例研究：標準普爾500指數的信號法則
第8章 對應用于標準普爾500指數的法則進(jìn)行數據挖掘的案例研究
數據挖掘偏差和法則評估
避免數據探測法偏差
分析數據序列
技術(shù)分析的主題
績(jì)效統計量：平均收益率
不評估復雜法則
以統計學(xué)術(shù)語(yǔ)定義的案例研究
法則：將數據序列轉換成市場(chǎng)頭寸
時(shí)間序列指標
法則的輸入序列：原始時(shí)間序列和指標
應用于案例研究的40種輸入序列列表
法則
第9章 案例研究結果與技術(shù)分析的未來(lái)
研究結果
對案例研究的批評
案例研究擴展的可能性
把復雜法則考慮在內
技術(shù)分析的未來(lái)
附錄 對消除趨勢與以頭寸偏差為基礎的基準相等的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行論證
注釋
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