衍生金融工具/新編21世紀金融學(xué)系列教材簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

內容簡(jiǎn)介:本書(shū)系統全面地介紹了衍生金融工具的基本原理、風(fēng)險特征、產(chǎn)品性質(zhì)和實(shí)踐運用，著(zhù)力于培養學(xué)生對金融衍生工具原理的掌握和技術(shù)的運用。本書(shū)主要有以下特點(diǎn)：
**，注重理論本質(zhì)，在衍生金融工具的理論介紹中，注重基本原理，簡(jiǎn)化數理推導細節。
第二，注重衍生金融工具理論的前沿研究，在每章都有相關(guān)內容的前沿研究介紹，并且在每章末都有相關(guān)的研究文獻資料推薦。
第三，突出案例分析，在本書(shū)中選擇了多起案例幫助讀者深化對相關(guān)理論的理解、掌握和運用。
第四，本書(shū)強調理論聯(lián)系實(shí)際，注重聯(lián)系市場(chǎng)的現實(shí)發(fā)展和實(shí)踐創(chuàng )新。
第五，本書(shū)注重反映中國金融市場(chǎng)的實(shí)踐，尤其是衍生金融工具的發(fā)展狀況，對每類(lèi)衍生金融工具都有相關(guān)的中國情況介紹。
第六，本書(shū)注重能力培養，結合編程技術(shù)，幫助讀者培養解決實(shí)際問(wèn)題的能力，提供實(shí)用性較強的金融技術(shù)和方法。
本書(shū)適用于金融和金融工程專(zhuān)業(yè)的本科學(xué)生，也可供業(yè)內相關(guān)人士閱讀和參考。

作者簡(jiǎn)介:王晉忠，金融學(xué)博士，西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授。主要研究方向為金融工程、衍生金融工具、商業(yè)銀行；長(cháng)期為本科生和研究生講授衍生金融工具、金融工程、金融經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)等課程。

目錄:第1章 衍生金融工具概論
1.1 衍生金融工具的定義
1.2 衍生金融工具的特點(diǎn)
1.3 衍生金融工具的類(lèi)型
1.4 衍生金融工具的市場(chǎng)
1.5 衍生金融工具市場(chǎng)的發(fā)展歷程及現狀
1.6 我國的衍生金融工具市場(chǎng)

第2章 遠期合約
2.1 遠期交易和遠期市場(chǎng)的起源
2.2 遠期合約概述
2.3 遠期外匯合約
2.4 遠期利率協(xié)議
2.5 遠期外匯綜合協(xié)議
2.6 中國實(shí)踐中的遠期交易與遠期市場(chǎng)

第3章 期貨市場(chǎng)及期貨合約的套期保值
3.1 期貨市場(chǎng)概述
3.2 期貨合約的套期保值
3.3 交叉套保和套期保值比
3.4 采用股指期貨調整股票組合資產(chǎn)的貝塔值
3.5 套期保值策略

第4章 遠期和期貨價(jià)格的確定
4.1 準備知識
4.2 定價(jià)方法
4.3 遠期和期貨的三個(gè)基本定價(jià)模型
4.4 三類(lèi)期貨的定價(jià)
4.5 定價(jià)模型的改進(jìn)和運用

第5章 利率期貨
5.1 固定收益證券
5.2 長(cháng)期和中期國債期貨
5.3 短期國債期貨
5.4 歐洲美元期貨
5.5 國債期貨的套期保值策略
5.6 中國利率期貨市場(chǎng)的發(fā)展

第6章 互換
6.1 互換的產(chǎn)生與發(fā)展
6.2 利率互換
6.3 貨幣互換
6.4 其他類(lèi)型的互換

第7章 期權市場(chǎng)
7.1 期權概述
7.2 金融期權與類(lèi)似金融工具的比較
7.3 期權合約的構成
7.4 期權交易運作
7.5 法制規章管理

第8章 期權價(jià)格性質(zhì)
8.1 期權價(jià)值的構成
8.2 期權的影響因素
8.3 期權頭寸的損益
8.4 期權價(jià)格的上下限
8.5 提前執行美式期權的合理性
8.6 期權價(jià)格曲線(xiàn)的形狀
8.7 看漲期權與看跌期權之間的平價(jià)關(guān)系

第9章 期權交易策略
9.1 包含標的資產(chǎn)的簡(jiǎn)單期權組合
9.2 價(jià)差組合
9.3 期差組合
9.4 對角組合
9.5 組合期權

第10章 二叉樹(shù)期權定價(jià)模型
10.1 無(wú)套利方法與風(fēng)險中性定價(jià)
10.2 期權的二叉樹(shù)定價(jià)方法
10.3 Delta對沖
10.4 美式期權的二叉樹(shù)定價(jià)方法
10.5 參數u和d的選擇
10.6 應用舉例

第11章 股票價(jià)格的行為模式
11.1 隨機過(guò)程
11.2 股票價(jià)格的行為過(guò)程
11.3 伊藤引理

第12章 布萊克-斯科爾斯期權定價(jià)模型
12.1 正態(tài)分布的特征
12.2 股票價(jià)格的髓機模型
12.3 歐式期權的布萊克-斯科爾斯價(jià)格公式
12.4 布萊克-斯科爾斯偏微分方程
12.5 美式期權定價(jià)入門(mén)
12.6 歷史波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率
12.7 期權公平價(jià)格的含義

第13章 奇異期權
13.1 從兩個(gè)新的金融產(chǎn)品講起
13.2 奇異期權定價(jià)的展望及標準期權定價(jià)的回顧
13.3 非標準美式期權
13.4 遠期開(kāi)始期權
13.5 復合期權
13.6 后定期權
13.7 障礙期權
13.8 兩值期權
13.9 回望期權
13.10 叫停期權
13.11 亞式期權
13.12 資產(chǎn)交換期權
13.13 包含幾種資產(chǎn)的期權
13.14 奇異期權定價(jià)的程序實(shí)現

第14章 信用衍生產(chǎn)品
14.1 信用違約互換
14.2 信用指數
14.3 信用違約互換的估值
14.4 CDS遠期和期權
14.5 總收益互換
14.6 一籃子信用違約互換
14.7 債務(wù)抵押債券
14.8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14.9 我國信用衍生產(chǎn)品的發(fā)展