數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-25 16:29
來(lái)源：京東
作者：京東
數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）
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內容簡(jiǎn)介: 《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》是現代金融學(xué)的方法論基礎，涵蓋了金融和證券市場(chǎng)、各種資產(chǎn)與衍生品定價(jià)、市場(chǎng)投融資、個(gè)人和公司理財、風(fēng)險管理、市場(chǎng)微觀(guān)結構與實(shí)證、行為金融和國際金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。其主要內容涵蓋數理金融、金融數學(xué)和金融工程方面的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本應用，同時(shí)涉及資產(chǎn)價(jià)值分析與投資決策。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》較之第一版大幅度增加了國際金融、金融工程、公司金融、金融衍生品創(chuàng )新和行為金融這些“新興”務(wù)實(shí)的金融內容，因此更適應現代經(jīng)濟發(fā)展的需要，也更充分接觸現代金融學(xué)的前沿和領(lǐng)域。
全書(shū)共9章，第1、2、3章是現代金融學(xué)的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是現代金融資產(chǎn)與金融衍生品的價(jià)值和價(jià)格分析方法與模型。第7章是現代行為金融學(xué)基本原理與模型。第8章是公司金融和金融創(chuàng )新。第9章是國際金融模型。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》可供高等學(xué)校經(jīng)濟、管理和應用數學(xué)專(zhuān)業(yè)本科三、四年級和研究生一年級師生使用，也適合經(jīng)濟和金融專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員參考閱讀，是學(xué)習現代金融學(xué)尤其是金融工程的必要基礎，簡(jiǎn)單、易學(xué)、務(wù)實(shí)、好用和通用，是《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》力求達到的目標，也是《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》的特色。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》于2008年被評為“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教學(xué)改革項目資助。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》較之第一版大幅度增加了國際金融、金融工程、公司金融、金融衍生品創(chuàng )新和行為金融這些“新興”務(wù)實(shí)的金融內容，因此更適應現代經(jīng)濟發(fā)展的需要，也更充分接觸現代金融學(xué)的前沿和領(lǐng)域。
全書(shū)共9章，第1、2、3章是現代金融學(xué)的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是現代金融資產(chǎn)與金融衍生品的價(jià)值和價(jià)格分析方法與模型。第7章是現代行為金融學(xué)基本原理與模型。第8章是公司金融和金融創(chuàng )新。第9章是國際金融模型。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》可供高等學(xué)校經(jīng)濟、管理和應用數學(xué)專(zhuān)業(yè)本科三、四年級和研究生一年級師生使用，也適合經(jīng)濟和金融專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員參考閱讀，是學(xué)習現代金融學(xué)尤其是金融工程的必要基礎，簡(jiǎn)單、易學(xué)、務(wù)實(shí)、好用和通用，是《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》力求達到的目標，也是《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》的特色。
《數理金融學(xué)與金融工程基礎（第2版）》于2008年被評為“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教學(xué)改革項目資助。
目錄:第1章 預備性知識基礎
1.1 不確定性與期望效用分析
1.1.1 不確定性及與其有關(guān)的一些基本概念
1.1.2 不確定選擇中的偏好分析
1.1.3 期望效用模型
1.1.4 期望效用分析在金融學(xué)中的簡(jiǎn)單運用
*1.2 金融市場(chǎng)一般均衡原理
1.2.1 金融市場(chǎng)一般均衡的基本概念
1.2.2 一般均衡與資產(chǎn)價(jià)值的決定原理
1.2.3 資產(chǎn)價(jià)格的均衡分析模型
1.2.4 金融市場(chǎng)一般均衡模型與資產(chǎn)組合
1.3 金融最優(yōu)化方法
1.3.1 消費與投資組合最優(yōu)模型
1.3.2 風(fēng)險投資的優(yōu)化組合模型
*1.3.3 最小方差投資組合模型及其解法
第2章 現代金融市場(chǎng)的基礎知識
2.1 現代金融市場(chǎng)的基本概念
2.1.1 金融市場(chǎng)的基本概念
*2.1.2 金融市場(chǎng)結構與資源配置效率
2.1.3 交易成本、信息、時(shí)間序列與市場(chǎng)有效性假說(shuō)
2.1.4 現代金融市場(chǎng)組織、中介與市場(chǎng)結構
2.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險的概念與分析方法
2.2.1 有關(guān)金融市場(chǎng)風(fēng)險與收益的基本概念原理
2.2.2 風(fēng)險與收益的均值-方差概念與分析方法
2.2.3 風(fēng)險的度量原理和基本方法
2.2.4 風(fēng)險資產(chǎn)的市場(chǎng)均衡
2.2.5 風(fēng)險的管理與分散
2.3 金融市場(chǎng)行為分析
2.3.1 風(fēng)險厭惡與風(fēng)險溢價(jià)的概念
2.3.2 風(fēng)險投資的基本原理
2.3.3 投資者的風(fēng)險選擇與風(fēng)險投資最優(yōu)組合
第3章 消費-投資與資產(chǎn)組合模型
3.1 現代貨幣與金融理論
*3.1.1 不確定性與資產(chǎn)需求原理
3.1.2 內部貨幣與外部貨幣的概念
3.1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的關(guān)系
3.1.4 貨幣和利率在資產(chǎn)定價(jià)中的基本運用
3.2 消費-投資組合模型
3.2.1 單時(shí)期最優(yōu)消費-投資組合模型
*3.2.2 多時(shí)期消費-投資組合模型
3.3 資產(chǎn)組合模型
3.3.1 資產(chǎn)組合的均值-方差分析原理
*3.3.2 標準的均值-方差模型
3.3.3 一般資產(chǎn)組合模型
3.4 家庭理財分析
*3.4.1 生命周期消費-儲蓄模型
3.4.2 家庭理財分析舉例
第4章 資產(chǎn)定價(jià)與套利模型
4.1 資產(chǎn)定價(jià)理論簡(jiǎn)述
4.1.1 資產(chǎn)組合模型與資產(chǎn)定價(jià)
4.1.2 基于消費的資產(chǎn)定價(jià)原理
4.1.3 均方差資產(chǎn)定價(jià)分析
4.2 經(jīng)典的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.1 基本的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
*4.2.2 標準的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)公式的簡(jiǎn)單推導和經(jīng)濟解釋
4.2.4 CAPM的簡(jiǎn)單應用和實(shí)證分析及檢驗
4.3 套利定價(jià)模型和金融市場(chǎng)結構
4.3.1 套利定價(jià)的概念及其與資本資產(chǎn)定價(jià)的關(guān)系和區別
4.3.2 APT的基本表述
*4.3.3 標準的APT與推導
4.3.4 APT與CAPM的比較
4.3.5 金融市場(chǎng)結構與套利行為
4.3.6 APT的典型應用
第5章 金融衍生品定價(jià)與金融工程
5.1 衍生資產(chǎn)定價(jià)研究及其市場(chǎng)發(fā)展的簡(jiǎn)述
5.1.1 期權定價(jià)的基本內容和發(fā)展
5.1.2 期權定價(jià)的研究方法
……
第6章 利率與衍生證券模型
第7章 行為金融模型
第8章 公司金融模型與金融創(chuàng )新
第9章 國際金融模型
參考文獻
1.1 不確定性與期望效用分析
1.1.1 不確定性及與其有關(guān)的一些基本概念
1.1.2 不確定選擇中的偏好分析
1.1.3 期望效用模型
1.1.4 期望效用分析在金融學(xué)中的簡(jiǎn)單運用
*1.2 金融市場(chǎng)一般均衡原理
1.2.1 金融市場(chǎng)一般均衡的基本概念
1.2.2 一般均衡與資產(chǎn)價(jià)值的決定原理
1.2.3 資產(chǎn)價(jià)格的均衡分析模型
1.2.4 金融市場(chǎng)一般均衡模型與資產(chǎn)組合
1.3 金融最優(yōu)化方法
1.3.1 消費與投資組合最優(yōu)模型
1.3.2 風(fēng)險投資的優(yōu)化組合模型
*1.3.3 最小方差投資組合模型及其解法
第2章 現代金融市場(chǎng)的基礎知識
2.1 現代金融市場(chǎng)的基本概念
2.1.1 金融市場(chǎng)的基本概念
*2.1.2 金融市場(chǎng)結構與資源配置效率
2.1.3 交易成本、信息、時(shí)間序列與市場(chǎng)有效性假說(shuō)
2.1.4 現代金融市場(chǎng)組織、中介與市場(chǎng)結構
2.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險的概念與分析方法
2.2.1 有關(guān)金融市場(chǎng)風(fēng)險與收益的基本概念原理
2.2.2 風(fēng)險與收益的均值-方差概念與分析方法
2.2.3 風(fēng)險的度量原理和基本方法
2.2.4 風(fēng)險資產(chǎn)的市場(chǎng)均衡
2.2.5 風(fēng)險的管理與分散
2.3 金融市場(chǎng)行為分析
2.3.1 風(fēng)險厭惡與風(fēng)險溢價(jià)的概念
2.3.2 風(fēng)險投資的基本原理
2.3.3 投資者的風(fēng)險選擇與風(fēng)險投資最優(yōu)組合
第3章 消費-投資與資產(chǎn)組合模型
3.1 現代貨幣與金融理論
*3.1.1 不確定性與資產(chǎn)需求原理
3.1.2 內部貨幣與外部貨幣的概念
3.1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的關(guān)系
3.1.4 貨幣和利率在資產(chǎn)定價(jià)中的基本運用
3.2 消費-投資組合模型
3.2.1 單時(shí)期最優(yōu)消費-投資組合模型
*3.2.2 多時(shí)期消費-投資組合模型
3.3 資產(chǎn)組合模型
3.3.1 資產(chǎn)組合的均值-方差分析原理
*3.3.2 標準的均值-方差模型
3.3.3 一般資產(chǎn)組合模型
3.4 家庭理財分析
*3.4.1 生命周期消費-儲蓄模型
3.4.2 家庭理財分析舉例
第4章 資產(chǎn)定價(jià)與套利模型
4.1 資產(chǎn)定價(jià)理論簡(jiǎn)述
4.1.1 資產(chǎn)組合模型與資產(chǎn)定價(jià)
4.1.2 基于消費的資產(chǎn)定價(jià)原理
4.1.3 均方差資產(chǎn)定價(jià)分析
4.2 經(jīng)典的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.1 基本的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
*4.2.2 標準的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)公式的簡(jiǎn)單推導和經(jīng)濟解釋
4.2.4 CAPM的簡(jiǎn)單應用和實(shí)證分析及檢驗
4.3 套利定價(jià)模型和金融市場(chǎng)結構
4.3.1 套利定價(jià)的概念及其與資本資產(chǎn)定價(jià)的關(guān)系和區別
4.3.2 APT的基本表述
*4.3.3 標準的APT與推導
4.3.4 APT與CAPM的比較
4.3.5 金融市場(chǎng)結構與套利行為
4.3.6 APT的典型應用
第5章 金融衍生品定價(jià)與金融工程
5.1 衍生資產(chǎn)定價(jià)研究及其市場(chǎng)發(fā)展的簡(jiǎn)述
5.1.1 期權定價(jià)的基本內容和發(fā)展
5.1.2 期權定價(jià)的研究方法
……
第6章 利率與衍生證券模型
第7章 行為金融模型
第8章 公司金融模型與金融創(chuàng )新
第9章 國際金融模型
參考文獻
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