金融計算與編程：基于MATLAB的應用（第二版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

內容簡(jiǎn)介:　　《金融計算與編程：基于MATLAB的應用（第二版）》第一版于2013年5月出版，得到了廣大師生的肯定，許多兄弟院校老師將《金融計算與編程：基于MATLAB的應用（第二版）》作為“金融計算”課程的教材?！督鹑谟嬎闩c編程：基于MATLAB的應用（第二版）》第二版做了如下修改：
　?。?）訂正了第一版中的多處文字和公式表述錯誤。
　?。?）為每一章增加了課后復習和思考題，方便教師的教學(xué)工作。
　?。?）新增了第十三章“數據挖掘偏差檢驗方法及其應用”。
　?。?）對部分章節內容做了拓展和延伸。
　　《金融計算與編程：基于MATLAB的應用（第二版）》內容主要針對金融領(lǐng)域的研究人員，在實(shí)際金融市場(chǎng)中應用金融理論進(jìn)行量化投資分析的從業(yè)人員，以及有可能從事金融領(lǐng)域研究或應用的金融專(zhuān)業(yè)的高年級本科生、碩士和博士研究生。其中，第一章到第三章的內容為基礎篇，第四章到第十三章的內容為金融領(lǐng)域中的應用篇。每章的具體內容如下：
　　第一章介紹MATLAB的基本入門(mén)知識。第二章介紹計算中的誤差問(wèn)題。第三章是數據的讀入和基本的統計分析。第四章是回歸分析。第五章是金融分析中的優(yōu)化問(wèn)題。第六章是極大似然估計。第七章是廣義矩估計。第八章是金融資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率估計。第九章是風(fēng)險價(jià)值和條件風(fēng)險價(jià)值的估計。第十章是利率曲線(xiàn)估計。第十一章是期權定價(jià)的數值方法。第十二章是狀態(tài)空間模型在金融中的應用。第十三章是數據挖掘偏差檢驗方法及其應用。
　　需要讀者注意的是，書(shū)中的某些函數可能在低一些版本的MATLAB環(huán)境下無(wú)法運行，另外，由于MATLAB版本更新比較快，書(shū)中的一些函數在比較新的MATLAB版本中可能無(wú)法使用，具體參見(jiàn)MATLAB版本的更新說(shuō)明。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:1 MATLAB入門(mén)
1．1 MATLAB簡(jiǎn)介
1．2 MATLAB編程基礎
1．3 編寫(xiě)MATLAB函數
1．4 一個(gè)渾沌游戲
1．5 提高M(jìn)ATLAB的運算效率
1．6 商品交換的例子
復習與思考題
參考答案

2 數值計算中的誤差和誤差傳播
2．1 認識計算機如何存儲數字
2．2 誤差問(wèn)題的認識
2．3 誤差的來(lái)源
2．4 誤差的度量
2．5 運算中的誤差傳遞
2．6 誤差控制
復習與思考題
參考答案

3 數據的讀入和基本統計分析
3．1 金融分析中常見(jiàn)的數據格式
3．2 常見(jiàn)的數據獲取方式
3．3 EXCEL數據文件的讀取
3．4 文本數據文件的讀取
3．5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3．6 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )獲取數據
3．7 數據的預處理
3．8 數據的描述性統計分析
3．9 樣本分布
3．10 產(chǎn)生常見(jiàn)分布的隨機數及分布檢驗
3．11 自助法(Bootstrap)
3．12 時(shí)間序列的基本統計分析
3．13 常見(jiàn)的假設檢驗統計方法
3．14 主成分分析方法
3．15 因子分析
復習與思考題
參考答案

4 回歸分析
4．1 MATLAB在處理回歸分析中的優(yōu)勢
4．2 線(xiàn)性回歸
4．3 非線(xiàn)性回歸
4．4 核回歸
4．5 Fama-MacBeth回歸
4．6 分位數回歸
4．7 面板數據回歸
4．8 我國股票市場(chǎng)日歷效應檢驗
4．9 基于線(xiàn)性回歸的方差分解
4．10 回歸分析中一些常見(jiàn)問(wèn)題的討論
復習與思考題
參考答案

5 金融分析中的優(yōu)化問(wèn)題
5．1 線(xiàn)性規劃問(wèn)題
5．2 二次規劃問(wèn)題
5．3 無(wú)約束非線(xiàn)性函數最優(yōu)化問(wèn)題
5．4 約束非線(xiàn)性函數最優(yōu)化問(wèn)題
5．5 局部最優(yōu)值和全局最優(yōu)值
5．6 優(yōu)化問(wèn)題的金融應用：信息交易模型的最優(yōu)參數估計
復習與思考題
參考答案

6 極大似然估計
6．1 極大似然估計基本原理
6．2 極大似然估計的MATLAB函數
6．3 基于EM算法的混合正態(tài)分布參數估計
6．4 二元選擇回歸問(wèn)題中的參數估計
6．5 受限因變量回歸模型的參數估計
6．6 上證綜合指數收益率廣義雙曲線(xiàn)分布的極大似然估計
6．7 MP模型的極大似然估計
復習與思考題
參考答案

7 廣義矩估計
7．1 廣義矩估計的基本原理
7．2 廣義矩估計的參數估計
7．3 廣義矩估計的MATLAB函數
7．4 廣義矩估計的應用
復習與思考題
參考答案

8 波動(dòng)率的估計
8．1 歷史波動(dòng)率
8．2 移動(dòng)平均模型
8．3 指數加權平均模型
8．4 ARCH模型
8．5 GARCH模型
8．6 多元GARCH模型
8．7 GARCHSK模型
8．8 波動(dòng)率估計的應用：股指期貨的套利交易
復習與思考題
參考答案

9 風(fēng)險價(jià)值和條件風(fēng)險價(jià)值的估計
9．1 VaR和CVaR的定義
9．2 基于Cornish-Fisher展開(kāi)式的VaR和CVaR
9．3 基于正態(tài)分布的VaR和CVaR
9．4 基于蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR
9．5 基于歷史模擬的VaR和CVaR
9．6 極值理論與VaR和CVaR
9．7 均值一方差有效前沿與均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9．8 不同VaR模型套期保值效果的比較
復習與思考題
參考答案

10 遠期利率曲線(xiàn)估計
10．1 即期利率與遠期利率
10．2 樣條法估計利率曲線(xiàn)
10．3 Svensson模型估計利率曲線(xiàn)
復習與思考題
參考答案

11 期權定價(jià)的數值方法
11．1 二叉樹(shù)
11．2 三叉樹(shù)
11．3 二叉樹(shù)與期權定價(jià)
11．4 蒙特卡羅模擬和期權定價(jià)
11．5 有限差分方法和期權定價(jià)
11．6 期權定價(jià)的應用：銀行理財產(chǎn)品的定價(jià)
11．7 期權定價(jià)的應用：累積股票期權的定價(jià)
復習與思考題
參考答案

12 狀態(tài)空間模型在金融中的應用
12．1 狀態(tài)空間模型
12．2 狀態(tài)空間模型與其他時(shí)間序列模型
12．3 卡曼濾波與不可觀(guān)測變量的估計
12．4 卡曼濾波的MATLAB程序
12．5 狀態(tài)空間模型的參數估計
12．6 應用狀態(tài)空間模型研究我國封閉式基金的折價(jià)行為
12．7 我國ETF基金的折溢價(jià)行為及波動(dòng)性研究①
復習與思考題
參考答案

13 數據挖掘偏差的檢驗方法和應用
13．1 數據挖掘和數據挖掘偏差的檢驗方法
13．2 數據挖掘偏差檢驗的MATLAB函數
13．3 數據挖掘偏差和技術(shù)交易規則在我國股票市場(chǎng)的有效性
復習與思考題
參考答案
參考文獻