天氣衍生品估值 氣象、統計、金融和數學(xué)基礎簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-10-11 15:52
來(lái)源：京東
作者：京東
天氣衍生品估值 氣象、統計、金融和數學(xué)基礎
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編輯推薦: 《天氣衍生品估值：氣象、統計、金融和數學(xué)基礎》是一本涵蓋了天氣衍生品估值和風(fēng)險管理過(guò)程中出現的有關(guān)氣象學(xué)、統計學(xué)、金融學(xué)和數理研究問(wèn)題的著(zhù)作。章節內容涉及氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和估值、投資組合的建模和估值、天氣衍生品估值中天氣預報和季節性預測的運用、針對天氣衍生品的套利定價(jià)、風(fēng)險管理、降水和風(fēng)的建模等。針對上述具體問(wèn)題，本書(shū)還有細節性的闡述和討論，其中包括天氣衍生品估值的不確定性分析、日度溫度變量的時(shí)間序列模型，以及氣象預測概率模型的創(chuàng )建等。
內容簡(jiǎn)介: 《天氣衍生品估值：氣象、統計、金融和數學(xué)基礎》是一本系統介紹天氣衍生品估值過(guò)程的書(shū)籍，涉及相關(guān)的氣象學(xué)、統計學(xué)、金融學(xué)和數理統計等方面的知識。各章內容包括氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和定價(jià)、投資組合的建模和定價(jià)、天氣預報和季節預報的運用、針對天氣衍生品的套利定價(jià)理論、風(fēng)險管理、風(fēng)和降水的建模等，還包括對不少具體問(wèn)題的闡述和討論，如天氣衍生品定價(jià)的不確定性分析、日度溫度變量的時(shí)間序列模型、氣象預測概率模型的創(chuàng )建和使用、天氣衍生品版本的布萊克-斯科爾斯公式的數理推導等。
作者簡(jiǎn)介: 斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供職于一家金融咨詢(xún)公司，其在基礎天氣研究、應用氣象學(xué)和天氣衍生品研究等領(lǐng)域發(fā)表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯（Anders Brix ），目前供職于一家金融軟件和咨詢(xún)公司，其主要研究領(lǐng)域為概率論和統計，還致力于將統計模型應用到包括天氣、保險、雜草科學(xué)和醫學(xué)研究在內的諸多領(lǐng)域。
目錄:目 錄
圖目錄
表目錄
致謝
第1章 天氣衍生品與天氣衍生品市場(chǎng)
第2章 數據清洗及趨勢
第3章 單一合約的估值:燃耗分析法
第4章 單一合約的估值:指數模型法
第5章 深入探討單一合約的定價(jià)問(wèn)題
第6章 應用日度模型定價(jià)單一合約
第7章 投資組合建模
第8章 投資組合管理
第9章 氣象預報導論
第10章 應用氣象預報定價(jià)
第11章 套利定價(jià)模型
第12章 風(fēng)險管理
第13章 非氣溫數據建模
附錄
參考文獻
索引
圖目錄
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致謝
第1章 天氣衍生品與天氣衍生品市場(chǎng)
第2章 數據清洗及趨勢
第3章 單一合約的估值:燃耗分析法
第4章 單一合約的估值:指數模型法
第5章 深入探討單一合約的定價(jià)問(wèn)題
第6章 應用日度模型定價(jià)單一合約
第7章 投資組合建模
第8章 投資組合管理
第9章 氣象預報導論
第10章 應用氣象預報定價(jià)
第11章 套利定價(jià)模型
第12章 風(fēng)險管理
第13章 非氣溫數據建模
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