經(jīng)濟科學(xué)譯庫：面板數據分析（第2版）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-11-21 11:33
來(lái)源：京東
作者：京東
經(jīng)濟科學(xué)譯庫：面板數據分析（第2版）
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內容簡(jiǎn)介:面板數據模型日益受到應用研究人員的歡迎，因為與橫截面數據模型和時(shí)序數據模型相比，面板數據模型描述人類(lèi)行為復雜性的能力更加突出。因此，越來(lái)越多且內容更豐富的面板數據集也日益增多?！督?jīng)濟科學(xué)譯庫：面板數據分析（第2版）》1986年的第一版取得了非常大的成功，本書(shū)在第一版的基礎上進(jìn)行了重大修訂。面板數據研究中的近期進(jìn)展都以非常嚴謹而又友好的方式呈現在本書(shū)中，并與原有內容有機地結合成一個(gè)整體。嚴謹的理論分析與合理引用的實(shí)證案例使得《經(jīng)濟科學(xué)譯庫：面板數據分析（第2版）》對經(jīng)濟、商業(yè)、社會(huì )學(xué)、政治學(xué)等領(lǐng)域的研究生和高級研究人員非常有幫助。第二版的具體修訂包括對Bayes方法和嚴格外生性概念（為將各種模型的識別聯(lián)系起來(lái)，估計量在廣義矩法框架下表示）的介紹，直觀(guān)解釋估計離散選擇模型的半參數方法和面板數據樣本選擇模型估計的配對修整方法，等等。
作者簡(jiǎn)介: 蕭政（Cheng Hsiao），是南加州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授。他的《面板數據分析》已成為經(jīng)濟學(xué)文獻中對面板數據的標準介紹。蕭教授還與M．Intriligator和R．Bodkin合著(zhù)了《經(jīng)濟計量模型、技術(shù)和應用》（第二版）（Econometric Models，Techniques， and Applications， Second Edition， Prentice HaLl.， 1996），與K. Lahiri， L.F.Lee和M.H.Pesaran合作主編了《面板與受限因變量模型分析》（Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models，Cambridge University Press，1999），與K. Morimune和J．L. Powell合作主編了《非線(xiàn)性統計推斷》（Nnlinear Statistical Inference， Cambridge University Press，2001）。他還是計量經(jīng)濟學(xué)會(huì )（Econometric Society）會(huì )員以及《計量經(jīng)濟學(xué)雜志》（Journal of Econometrics）的聯(lián)合主編和會(huì )員。
目錄:第1章 導論
1.1 面板數據的優(yōu)點(diǎn)
1.2 使用面板數據時(shí)的問(wèn)題
1.3 全書(shū)內容提要
第2章 協(xié)方差分析
2.1 引言
2.2 協(xié)方差分析
2.3 案例
第3章 簡(jiǎn)單變截距回歸模型
3.1 引言
3.2 固定效應模型：最小二乘虛擬變量法
3.3 隨機效應模型：方差成分模型的估計
3.4 固定效應還是隨機效應
3.5 誤設檢驗
3.6 包含特異變量以及個(gè)體和時(shí)間特異效應項的模型
3.7 異方差
3.8 誤差項序列相關(guān)的模型
3.9 任意誤差結構的模型——Chamberlain π法
附錄3A 最小距離估計量的一致性和漸近正態(tài)性
附錄3B 三成分模型的方差一協(xié)方差矩陣的特征向量和逆
第4章 變截距動(dòng)態(tài)模型
4.1 引言
4.2 協(xié)方差估計量
4.3 隨機效應模型
4.4 案例
4.5 固定效應模型
4.6 殘差任意相關(guān)時(shí)動(dòng)態(tài)模型的估計
4.7 固定效應向量自回歸模型
附錄4A 可行MDE的漸近協(xié)方差矩陣的推導
第5章 聯(lián)立方程模型
5.1 引言
5.2 聯(lián)合廣義最小二乘估計技術(shù)
5.3 結構方程的估計
5.4 三角形方程組
附錄5A
第6章 變系數模型
6.1 引言
6.2 系數隨橫截面單元變化
6.3 系數隨時(shí)期和橫截面單元變化
6.4 隨時(shí)間演化的系數
6.5 系數是其他外生變量的函數
6.6 固定系數和隨機系數的混合模型
6.7 動(dòng)態(tài)隨機系數模型
6.8 案例——流動(dòng)性限制和企業(yè)投資支出
附錄6A 兩個(gè)正態(tài)分布的聯(lián)合分布
第7章 離散數據
7.1 引言
7.2 常見(jiàn)的離散響應模型
7.3 估計包含異質(zhì)項的靜態(tài)模型的參數方法
7.4 估計靜態(tài)模型的半參數方法
7.5 動(dòng)態(tài)模型
第8章 斷尾和截取數據
8.1 引言
8.2 案例——非隨機缺失數據
8.3 包含隨機個(gè)體效應項的Tobit模型
8.4 固定效應估計量
8.5 案例：住房支出
8.6 動(dòng)態(tài)Tobit模型
第9章 不完全面板數據
第10章 前沿問(wèn)題
第11章 全書(shū)概略
注釋
參考文獻
譯后記
1.1 面板數據的優(yōu)點(diǎn)
1.2 使用面板數據時(shí)的問(wèn)題
1.3 全書(shū)內容提要
第2章 協(xié)方差分析
2.1 引言
2.2 協(xié)方差分析
2.3 案例
第3章 簡(jiǎn)單變截距回歸模型
3.1 引言
3.2 固定效應模型：最小二乘虛擬變量法
3.3 隨機效應模型：方差成分模型的估計
3.4 固定效應還是隨機效應
3.5 誤設檢驗
3.6 包含特異變量以及個(gè)體和時(shí)間特異效應項的模型
3.7 異方差
3.8 誤差項序列相關(guān)的模型
3.9 任意誤差結構的模型——Chamberlain π法
附錄3A 最小距離估計量的一致性和漸近正態(tài)性
附錄3B 三成分模型的方差一協(xié)方差矩陣的特征向量和逆
第4章 變截距動(dòng)態(tài)模型
4.1 引言
4.2 協(xié)方差估計量
4.3 隨機效應模型
4.4 案例
4.5 固定效應模型
4.6 殘差任意相關(guān)時(shí)動(dòng)態(tài)模型的估計
4.7 固定效應向量自回歸模型
附錄4A 可行MDE的漸近協(xié)方差矩陣的推導
第5章 聯(lián)立方程模型
5.1 引言
5.2 聯(lián)合廣義最小二乘估計技術(shù)
5.3 結構方程的估計
5.4 三角形方程組
附錄5A
第6章 變系數模型
6.1 引言
6.2 系數隨橫截面單元變化
6.3 系數隨時(shí)期和橫截面單元變化
6.4 隨時(shí)間演化的系數
6.5 系數是其他外生變量的函數
6.6 固定系數和隨機系數的混合模型
6.7 動(dòng)態(tài)隨機系數模型
6.8 案例——流動(dòng)性限制和企業(yè)投資支出
附錄6A 兩個(gè)正態(tài)分布的聯(lián)合分布
第7章 離散數據
7.1 引言
7.2 常見(jiàn)的離散響應模型
7.3 估計包含異質(zhì)項的靜態(tài)模型的參數方法
7.4 估計靜態(tài)模型的半參數方法
7.5 動(dòng)態(tài)模型
第8章 斷尾和截取數據
8.1 引言
8.2 案例——非隨機缺失數據
8.3 包含隨機個(gè)體效應項的Tobit模型
8.4 固定效應估計量
8.5 案例：住房支出
8.6 動(dòng)態(tài)Tobit模型
第9章 不完全面板數據
第10章 前沿問(wèn)題
第11章 全書(shū)概略
注釋
參考文獻
譯后記
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