動(dòng)態(tài)一般均衡建模 計算方法與應用(第二版)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

內容簡(jiǎn)介: 　　《動(dòng)態(tài)一般均衡建模--計算方法與應用(第2版)》對動(dòng)態(tài)隨機一般均衡模型的求解方法進(jìn)行了詳細的介紹，不僅分析了典型經(jīng)濟人模型，而且也對異質(zhì)性經(jīng)濟主體模型進(jìn)行了探討。書(shū)中對動(dòng)態(tài)隨機一般均衡模型算法的講解非常系統和全面，這些算法包括擾動(dòng)法、確定性路徑拓展法、狀態(tài)空間離散化方法、參數化預期方法和投影法等。本書(shū)還通過(guò)實(shí)例對每種方法進(jìn)行了應用和分析，并配以程序進(jìn)行演示，使讀者可以從理論和操作層面對算法有清楚的了解。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:第一部分 典型經(jīng)濟人模型
第一章 基本模型
1.1 確定性有限期限Ramsey模型和非線(xiàn)性規劃
1.1.1 Ramsey問(wèn)題
1.1.2 Kuhn-Tucker定理
1.2 確定性無(wú)限期限Ramsey模型和動(dòng)態(tài)規劃
1.2.1 遞歸的效用函數
1.2.2 歐拉方程
1.2.3 動(dòng)態(tài)規劃
1.2.4 鞍點(diǎn)路徑
1.2.5 存在解析解的模型
1.3 隨機Ramsey模型
1.3.1 隨機產(chǎn)出
1.3.2 隨機歐拉方程
1.3.3 隨機動(dòng)態(tài)規劃
1.4 勞動(dòng)力供給、增長(cháng)與分散經(jīng)濟
1.4.1 休閑的替代
1.4.2 增長(cháng)與關(guān)于技術(shù)與偏好的約束
1.4.3 分散經(jīng)濟
1.5 模型的校準和評價(jià)
1.5.1 基準模型
1.5.2 校準
1.5.3 模型評價(jià)
1.6 數值求解方法
1.6.1 特征描述
1.6.2 解的準確性
附錄1求解例1.2.1
附錄2對技術(shù)和偏好的限制
問(wèn)題
第二章 擾動(dòng)法
2.1 確定性模型的線(xiàn)性求解
2.2 隨機線(xiàn)性二次型模型
2.3 線(xiàn)性二次型(LQ)近似
2.3.1 一個(gè)警告
2.3.2 一個(gè)示例
2.3.3 一般方法
2.4 線(xiàn)性近似
2.4.1 一個(gè)示例
2.4.2 一般方法
2.5 二階近似
2.5.1 簡(jiǎn)介
2.5.2 確定性增長(cháng)模型
2.5.3 隨機增長(cháng)模型
2.5.4 一般情況
2.6 應用
2.6.1 基準模型
2.6.2 在建時(shí)間
2.6.3 新凱恩斯菲利普斯曲線(xiàn)
附錄3隨機線(xiàn)性二次型問(wèn)題的求解
附錄4推導新凱恩斯菲利普斯曲線(xiàn)的對數線(xiàn)性化形式
問(wèn)題
第三章 確定性擴展路徑方法
3.1 確定性模型的求解
3.1.1 有限期限模型
3.1.2 無(wú)限期限模型
3.2 隨機模型的求解
3.2.1 一個(gè)例子
3.2.2 一般算法
3.3 進(jìn)一步的應用
3.3.1 基準模型
3.3.2 一個(gè)小國開(kāi)放經(jīng)濟
問(wèn)題
第四章 狀態(tài)空間離散化方法
4.1 確定性模型的求解
4.2 隨機模型的求解
4.3 進(jìn)一步的應用
4.3.1 非負的投資
4.3.2 基準模型
問(wèn)題
第五章 參數化預期
5.1 近似解的特征刻畫(huà)
5.1.1 一個(gè)示例
5.1.2 一般框架
5.1.3 自適應學(xué)習
5.2 近似解的計算
5.2.1 1’和沙的選擇
5.2.2 不動(dòng)點(diǎn)的迭代計算
5.2.3 不動(dòng)點(diǎn)的直接計算
5.2.4 初始點(diǎn)
5.3 應用
5.3.1 帶有非負投資約束的隨機增長(cháng)模型
5.3.2 基準模型
5.3.3 關(guān)于貨幣的有限參與模型
問(wèn)題
第六章 投影法
6.1 投影法的特征刻畫(huà)
6.1.1 一個(gè)例子
6.1.2 一般框架
6.1.3 參數化預期方法的關(guān)系
6.2 建立投影法的相關(guān)模塊
6.2.1 近似函數
6.2.2 殘差函數
6.2.3 投影和求解
6.2.4 解的準確性
6.3 應用
6.3.1 確定性增長(cháng)模型
6.3.2 具有非負投資約束的隨機增長(cháng)模型
6.3.3 基準模型
6.3.4 股權溢價(jià)之謎
問(wèn)題
第二部分異質(zhì)性經(jīng)濟主體模型
第七章 平穩分布的計算
7.1 一個(gè)總體確定的簡(jiǎn)單異質(zhì)性經(jīng)濟主體模型
7.2 異質(zhì)性經(jīng)濟主體經(jīng)濟的平穩均衡
7.3 應用
7.3.1 具有異質(zhì)性經(jīng)濟主體和不完全保險的經(jīng)濟中的無(wú)風(fēng)險利率
7.3.2 異質(zhì)性的生產(chǎn)率和收人分布
問(wèn)題
第八章 分布函數的動(dòng)態(tài)
8.1 簡(jiǎn)介
8.2 轉軌動(dòng)態(tài)
8.2.1 部分信息
8.2.2 對要素價(jià)格的有限時(shí)間路徑進(jìn)行猜測
8.3 總體不確定性
8.4 應用
8.4.1 具有流動(dòng)性約束和不可分割特性的經(jīng)濟波動(dòng)成本
8.4.2 收入分配的周期波動(dòng)動(dòng)態(tài)
8.5 結語(yǔ)
問(wèn)題
第九章 確定性交迭世代模型
9.1 穩態(tài)
9.1.1 一個(gè)示例
9.1.2 穩態(tài)的計算
9.2 轉軌路徑
9.2.1 一個(gè)程式化的6期模型
9.2.2 轉軌路徑的計算
9.3 應用：人口轉移變化
9.3.1 模型
9.3.2 計算
9.3.3 結果
問(wèn)題
第十章 隨機交迭世代模型
10.1 個(gè)體不確定性
10.2 總體不確定性
10.2.1 對數線(xiàn)性化
10.2.2 Krusell—Smith算法在交迭世代模型中的應用
附錄5年度AR(1)過(guò)程中的參數
問(wèn)題
第三部分 工具
第十一章 數值方法
11.1 線(xiàn)性代數快速回顧
11.1.1 復數
11.1.2 向量
11.1.3 范數
11.1.4 線(xiàn)性獨立
11.1.5 矩陣
11.1.6 線(xiàn)性二次型
11.1.7 特征值和特征向量
11.1.8 矩陣分解
11.1.9 Givens旋轉
11.2 函數近似
11.2.1 Faylor定理
11.2.2 隱函數定理
11.2.3 線(xiàn)性插值
11.2.4 三次樣條插值
11.2.5 多項式族
11.2.6 切比雪夫多項式
11.2.7 多維近似
11.2.8 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
11.3 數值微分與積分
11.3.1 微分
11.3.2 數值積分
11.4 迭代算法的終止標準
11.5 非線(xiàn)性方程
11.5.1 單方程
11.5.2 多方程
11.6 數值優(yōu)化
11.6.1 黃金分割搜尋法
11.6.2 i畝斯一牛頓法
11.6.3 擬牛頓法
11.6.4 遺傳算法
第十二章 各種其他工具
12.1 差分方程
12.1.1 線(xiàn)性差分方程
12.1.2 非線(xiàn)性差分方程
12.2 馬爾科夫過(guò)程
12.3 DM統計量
12.4 HIL濾波
參考文獻