證券市場(chǎng)下方風(fēng)險測度模型及市場(chǎng)風(fēng)險的實(shí)證研究/中青年經(jīng)濟學(xué)家文庫簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-06-05 11:21
來(lái)源：京東
作者：京東
證券市場(chǎng)下方風(fēng)險測度模型及市場(chǎng)風(fēng)險的實(shí)證研究/中青年經(jīng)濟學(xué)家文庫
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內容簡(jiǎn)介: 張琳琳著(zhù)的《證券市場(chǎng)下方風(fēng)險測度模型及市場(chǎng)風(fēng)險的實(shí)證研究》主要研究下方風(fēng)險理論中的風(fēng)險測度模型，首先提出了基于混合廣義條件異方差模型(Mix Generalized AutoRegressive Conditional HeteroskedastiCity，MGARCH)模型的LVaR風(fēng)險測度方法，接著(zhù)考慮投資者偏好的LCVaR模型，最后兩章提出全面測度度量模型和組合偏矩風(fēng)險測度模型，并構造了各自的投資組合優(yōu)化模型。
作者簡(jiǎn)介:
張琳琳，女，河南理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教師，博士畢業(yè)于吉林大學(xué)商學(xué)院。教授課程有《金融經(jīng)濟學(xué)》、《投資學(xué)》、《金融工程》。
目錄:第1章 緒論
1.1 問(wèn)題的提出和本書(shū)的意義
1.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險的基本概念
1.3 結構安排與主要創(chuàng )新點(diǎn)
1.4 本章小結
第2章 有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型的文獻綜述
2.1 偏理論描述的證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型評述
2.2 偏實(shí)際應用的證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型評述
2.3 國內有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型的研究成果
2.4 本章小結
第3章 基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險測度模型及實(shí)證分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險測度模型
3.3 實(shí)證研究
3.4.本章小結
第4章 LCVaR風(fēng)險測度及投資組合優(yōu)化模型
4.1 LCVaR的基本概念和計算方法
4.2 基于LCVaR的投資組合優(yōu)化模型
4.3 實(shí)證研究
4.4 本章小結
第5章 基于下方風(fēng)險調整的全面風(fēng)險測度模型
5.1 基于負偏差的風(fēng)險測度模型
5.2 全面風(fēng)險測度模型
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結
第6章 基于下方風(fēng)險調整的投資組合優(yōu)化模型
6.1 優(yōu)化模型的基本前提假設
6.2 基于全面風(fēng)險測度模型的投資組合優(yōu)化模型
6.3 基于下方風(fēng)險調整的投資組合優(yōu)化模型的實(shí)證研究
6.4 本章小結
參考文獻
后記
1.1 問(wèn)題的提出和本書(shū)的意義
1.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險的基本概念
1.3 結構安排與主要創(chuàng )新點(diǎn)
1.4 本章小結
第2章 有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型的文獻綜述
2.1 偏理論描述的證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型評述
2.2 偏實(shí)際應用的證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型評述
2.3 國內有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險測度模型的研究成果
2.4 本章小結
第3章 基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險測度模型及實(shí)證分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險測度模型
3.3 實(shí)證研究
3.4.本章小結
第4章 LCVaR風(fēng)險測度及投資組合優(yōu)化模型
4.1 LCVaR的基本概念和計算方法
4.2 基于LCVaR的投資組合優(yōu)化模型
4.3 實(shí)證研究
4.4 本章小結
第5章 基于下方風(fēng)險調整的全面風(fēng)險測度模型
5.1 基于負偏差的風(fēng)險測度模型
5.2 全面風(fēng)險測度模型
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結
第6章 基于下方風(fēng)險調整的投資組合優(yōu)化模型
6.1 優(yōu)化模型的基本前提假設
6.2 基于全面風(fēng)險測度模型的投資組合優(yōu)化模型
6.3 基于下方風(fēng)險調整的投資組合優(yōu)化模型的實(shí)證研究
6.4 本章小結
參考文獻
后記
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