基于隨機規劃模型的國際資產(chǎn)戰略配置研究簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-12-13 14:43
來(lái)源：京東
作者：京東
基于隨機規劃模型的國際資產(chǎn)戰略配置研究
暫無(wú)報價(jià)
10評論
100%好評
編輯推薦:
內容簡(jiǎn)介: 《基于隨機規劃模型的國際資產(chǎn)戰略配置研究》深入解讀了國際資產(chǎn)配置的戰略性目標：傳統國際金融資產(chǎn)的長(cháng)期穩定收益。為此，《基于隨機規劃模型的國際資產(chǎn)戰略配置研究》從有重點(diǎn)地闡述和論證國際資產(chǎn)戰略配置的指導思想和運作策略，提出了基于多階段隨機規劃的國際資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置的解決方案。為實(shí)現國家外匯儲備和主權財富基金的保值增值，在戰略性、安全性、流動(dòng)性和收益性的運作原則下，《基于隨機規劃模型的國際資產(chǎn)戰略配置研究》建立了國債類(lèi)和權益類(lèi)國際資產(chǎn)配置的多階段隨機規劃模型，提出了動(dòng)態(tài)調整策略；配合指數期權的運作，實(shí)現了市場(chǎng)風(fēng)險對沖；配合外匯衍生產(chǎn)品的使用，實(shí)現了匯率風(fēng)險對沖；通過(guò)對期權組合施行全部希臘字母控制實(shí)現套保組合的綜合風(fēng)險管理；實(shí)證結果表明，該模型導出的動(dòng)態(tài)配置策略可以在有效控制風(fēng)險的條件下，獲得長(cháng)期穩定收益。
作者簡(jiǎn)介:尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數十篇。
目錄:第1章 緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 研究目標、研究?jì)热菖c創(chuàng )新點(diǎn)
第2章 國際資產(chǎn)配置研究綜述
2．1 國際資產(chǎn)多元化投資策略的研究動(dòng)態(tài)
2．1．1 主權財富基金
2．1．2 外匯儲備
2．2 金融資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置與戰略配置
2．2．1 相關(guān)基本概念
2．2．2 新古典組合投資理論的發(fā)展脈絡(luò )
2．2．3 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
2．2．4 戰略資產(chǎn)配置
2．3 金融資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置的隨機規劃模型
2．3．1 隨機規劃模型介紹
2．3．2 金融問(wèn)題的隨機規劃模型
2．3．3 隨機規劃在金融資產(chǎn)配置中的應用
2．4 小結：學(xué)術(shù)問(wèn)題的提出
第3章 金融類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 構成特點(diǎn)及相關(guān)假設
3．1．3 目標函數選擇
3．1．4 約束條件設定
3．1．5 離散情景樹(shù)——不確定性的反映
3．2 權益類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 實(shí)證研究
3．3 主權債券長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．3．1 問(wèn)題提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率風(fēng)險情景樹(shù)的生成
3．3．4 策略應用
3．4 本章小結
第4章 金融類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資風(fēng)險管理策略
4．1 國際投資匯率風(fēng)險的綜合套保策略研究
4．1．1 問(wèn)題提出
4．1．2 數據描述和研究方法
4．1．3 仿真檢驗結果和分析
4．2 匯率風(fēng)險管理：外匯期權套保價(jià)值與策略
4．2．1 文獻回顧
4．2．2 模型框架
4．2．3 實(shí)證研究
4．3 市場(chǎng)風(fēng)險管理：股指期權套保價(jià)值與策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 實(shí)證研究
4．4 期權組合風(fēng)險綜合管理機制
4．4．1 風(fēng)險管理體系的構建
4．4．2 整體風(fēng)險控制
4．4．3 后驗優(yōu)化風(fēng)險再調整
4．4．4 考慮后驗優(yōu)化風(fēng)險再調整的外匯期權套保效果
4．5 本章小結
第5章 結論與展望
參考文獻
后記
1．1 研究背景和意義
1．2 研究目標、研究?jì)热菖c創(chuàng )新點(diǎn)
第2章 國際資產(chǎn)配置研究綜述
2．1 國際資產(chǎn)多元化投資策略的研究動(dòng)態(tài)
2．1．1 主權財富基金
2．1．2 外匯儲備
2．2 金融資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置與戰略配置
2．2．1 相關(guān)基本概念
2．2．2 新古典組合投資理論的發(fā)展脈絡(luò )
2．2．3 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
2．2．4 戰略資產(chǎn)配置
2．3 金融資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置的隨機規劃模型
2．3．1 隨機規劃模型介紹
2．3．2 金融問(wèn)題的隨機規劃模型
2．3．3 隨機規劃在金融資產(chǎn)配置中的應用
2．4 小結：學(xué)術(shù)問(wèn)題的提出
第3章 金融類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 構成特點(diǎn)及相關(guān)假設
3．1．3 目標函數選擇
3．1．4 約束條件設定
3．1．5 離散情景樹(shù)——不確定性的反映
3．2 權益類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 實(shí)證研究
3．3 主權債券長(cháng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．3．1 問(wèn)題提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率風(fēng)險情景樹(shù)的生成
3．3．4 策略應用
3．4 本章小結
第4章 金融類(lèi)資產(chǎn)長(cháng)期投資風(fēng)險管理策略
4．1 國際投資匯率風(fēng)險的綜合套保策略研究
4．1．1 問(wèn)題提出
4．1．2 數據描述和研究方法
4．1．3 仿真檢驗結果和分析
4．2 匯率風(fēng)險管理：外匯期權套保價(jià)值與策略
4．2．1 文獻回顧
4．2．2 模型框架
4．2．3 實(shí)證研究
4．3 市場(chǎng)風(fēng)險管理：股指期權套保價(jià)值與策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 實(shí)證研究
4．4 期權組合風(fēng)險綜合管理機制
4．4．1 風(fēng)險管理體系的構建
4．4．2 整體風(fēng)險控制
4．4．3 后驗優(yōu)化風(fēng)險再調整
4．4．4 考慮后驗優(yōu)化風(fēng)險再調整的外匯期權套保效果
4．5 本章小結
第5章 結論與展望
參考文獻
后記
相關(guān)商品
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
